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Emini/miniDOW ジャーナル (実トレード報告)1

1 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/02 05:03 ID:???
アメリカの株価指数先物であるEmini・miniDOWの実トレード
結果を報告します。結果論のいんちきでないことを示すために、
できる限りオーダーはreal timeでカキコします。
ときどきは『なぜこういうトレードをするのか』という相場の
読みみたいのも書きますので、ご意見・ご反論・ご鞭撻などを
お寄せください。
質問にもできるだけ回答するようにします。
参考情報は>>2-4に。たぶん、sage進行の方がいいでしょう。

2 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/02 05:04 ID:???
●参考情報●

種類         シンボル 必要証拠金 係数 8/29の終値 レバレッジ
--------------------------------------------------------------
Emini S&P500     ES     $3563    $50  1007.75    14.1
Emini NASDAQ100 NQ     $2250    $20  1342      11.9
miniDOW        YM     $2700    $5   9409      17.4
--------------------------------------------------------------

証券会社 Interactive Brokers http://www.interactivebrokers.com/
 手数料 往復 $4.8

Emini情報サイト http://e-mini-web.hp.infoseek.co.jp/
 (今や廃墟だが依然として有用)

参照するマーケット情報
http://www.daytradenet.com/ の「リンダのTIP of the Day」

お薦めチャートサイト
http://charts.barchart.com/chart.asp?sym=ESU03&data=Z60&den=MED&evnt=

ADV&grid=Y&jav=ADV&size=D&sky=N&sly=N&ch1=013&ov1=021&argd=5&code=

BSTKIC&org=stk

ESU03の意味
 Emini S&P500→ES、Emini NASDAQ100→NQ、miniDOW→YM
 3月限→H、6月限→M、9月限→U、12月限→Z
 2003年→03、2004年→04

3 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/02 05:05 ID:???
よく参考にする指数
TRIN   <1.0で上げ、>1.0で下げ。
  http://www.investopedia.com/terms/a/arms.asp
  http://finance.lycos.com/home/livecharts/default.asp?symbols=$trin
TICK   >0.0で上げ、<0.0で下げ。
  http://www.investopedia.com/terms/t/tickindex.asp
  http://finance.lycos.com/home/livecharts/default.asp?symbols=$tick

オーダーの種類
Limit Order(指値)
 指定した価格と同じか、より自分に有利な価格になったら
 オーダーが実行される。エントリと利益確定で使用。
Stop Order(逆指値)
 指定した価格と同じか、より自分に不利な価格になったら
 オーダーが実行される。エントリとロスカットで使用。

それでは、はじまりはじまり。

4 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/02 05:06 ID:???
まだ上げ相場は続くと予想して、最初のオーダーはLONG、
利益目標は+6ポイント、ロスカットは-5ポイント。

Buy Limit 1005 (≧1015でオーダーキャンセル条件付き)
 Sell Limit 1011
 Sell Stop 1000

5 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/02 05:12 ID:???
>>4のオーダーはもちろんESです。
あと、>>2のチャートのリンクがうまく行かなかったので、張りなおしておきます。
















http://charts.barchart.com/chart.asp?sym=ESU03&data=Z60&den=MED&evnt=ADV&grid=Y&jav=ADV&size=D&sky=N&sly=N&ch1=013&ov1=021&argd=5&code=BSTKIC&org=stk

6 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/02 21:54 ID:???
Sell Limitを1011→1013に引き上げ (目標利益+8)

7 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/02 23:52 ID:???
Eminiのスレないかなーと探してたらありました。
自分はまだ口座も開いてないし下手打ちそうだからリアルにはやる気はないけどバーチャルに練習するんでリアルタイムに書き込ませてもらう予定。

8 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/03 02:30 ID:???


9 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/03 05:36 ID:???
>>4(>>6)のトレードの結果報告です。
 09/02 09:17:09 Buy 1005.00
 09/02 11:18:24 Sell 1013.00
利益 8ポイント(手数料を引いて$395.2)でした。
最初のトレードがプラスでとってもうれしいです。
今日のLOWが1004.5だったので、1005のエントリは絶妙でした。
HIGHはなんと1022.75まで行ったのでエクジットは全然ヘタクソでしたが、
まさか1020を超えてくるとは予想外でした。

10 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/03 05:53 ID:???
>>7
レスどうもありがとう。(しばらくは1人ひそかにtrack recordを作っておくつもりでした)

確かにEminiは現物株と違って最低単位が大きいので、いきなり実トレードは抵抗がありますよね。
でも、慣れるとこのドキドキがたまらないのです。
(リスクジャンキーになりかけているかもしれない・・・)

Eminiのトレードに必要な資金は、その人のトレードスタイルによる(STOP LOSSをどう設定するか)ので
簡単にいくら必要かは言えないですが、私のように5ポイント位のSTOPなら$6,500位(証拠金$4,000 +
$250の負け×10回)で充分やれると思います。(10連敗すると退場になっちゃいますが)
バーチャルとリアルは全然違いますから、バーチャルトレードを10回位やれば、あとはリアルに
移行した方がいいと思います。
バーチャルトレードに関する有名な(?)平均台の話へのリンクを貼っておきますので、参考にして
ください。
http://www.jcss.ne.jp/~cybernetjp/cgi/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=237;id=coffee

11 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/03 13:25 ID:???

 

12 :サム ◆KZaqB7Samg :03/09/03 13:39 ID:???
>>1
こんにちは。

私も近い内に、SP500・Emini等をトレードしたいと思っていますので、
いろんな情報を書き込んでもらうとありがたいです。 (^_^;)

陰ながら応援していますので、頑張って下さい。



13 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/03 19:46 ID:???
補足させてもらうと、
http://www.daytradenet.com/ の「リンダのTIP of the Day」
は役に立つだろうけど、そのサイト自身、つまりセミナー屋のコンテンツは読む価値なし。
セミナー自体にも絶対かかわってはいけない。

14 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/03 20:21 ID:???
お、レスが結構あってうれしいな。

>>12 参考リンクもいろいろ追加していくことにしましょう。
ここは知っていますか?  http://www.elitetrader.com/vb/forumdisplay.php?forumid=13

>>13 禿同、あそこは「リンダのTIP of the Day」のためだけに見ています。

15 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/03 20:25 ID:???
それでは、今日のオーダーです。

[a] Buy Limit 1020.25 (≧1027でオーダーキャンセル条件付き)
   Sell Limit 1026.25
   Sell Stop 1015.25
[b] Sell Stop 1015.25
   Buy Limit 1009.25
   Buy Stop 1020.25
[a]と[b]のオーダーは同じOCAグループにして片方が実行されるか
キャンセルされるかした場合、もう一方はキャンセルされる指定。

すごい上昇なので、まだ続くか一息つくかわからないので、
LONGとSHORTの両方のオーダーを入れておく。
リンダさんはサイドウェイと読んでいる。
利益+6、ロスカット-5はいつもどおり。

16 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/03 22:12 ID:???
間違えた。>>15のオーダーはOCAグループ化したらまずかった。
(OCAグループ化していると[b]は決して実行されない)
という訳で、>>15のオーダーは独立したふたつのオーダーに変更しました。

17 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/03 22:46 ID:???
ギャップ埋めそこなったので今日の高値+0.5ストップでlongしようかと思います(バーチャル)
エントリー 102500 今日の高値を抜いたところ
ロスカット 102150  ギャップ+今日の安値下限あたり

18 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/03 23:04 ID:???
次のスイングで高値を更新できなかったのでストップを102400にあげた。
long 1025.00
short 1024.00
(1024.00 - 1025.00) * 50 - (スリッページ+手数料)
-50 - 30 = -80$
あーもうブレイク苦手だむずい。DayTradeNetで薦めてるけどどうもうまくいかない

19 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/04 05:43 ID:???
今日はエントリ条件(≦1020.25)が成立するまえにキャンセル条件(≧1027)が成立したので、
トレードは無しでした。
私のトレードスタイルから言えば、1022でエントリして、1022Buy→1028Sellとすべきでした。
前日終値の1022のサポートをもっと重視して、ここでエントリすべきでしたが、そこまでは
読みきれませんでしたね。

今日は結局リンダさんの読みどおりサイドウェイだったようです。
これが明日からまた一段と上げるための準備になるのか、しばらくはサイドウェイが続くのか
(TICK(200)もTRIN(0.97)もパッとしないのが気になります)、どうなるのでしょうかね。

20 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/04 05:50 ID:???
>>17-18>>7さんですか?
コテハンにするか、せめて番号にでもすると、スレを見ている人がわかり易くていいと思います。

ロスカットは残念でしたね。トレードスタイルがわからないので、ミストレードだったのか、
やむを得ないロスカットだったのか不明ですが、2点コメントを。

@エントリの目標が「今日の高値+0.5」ですが、Eminiはスパイク(ヒゲ)が大きいので、+0.5は
あまり意味がありません。「気分的にちょっと変えた」程度ならいいのですが、意識的に変える
なら2.0以上は変えた方がいい結果が得られると思います。

Aストップの決め方が私と違っていて、とても興味深かったです。これはストップに関する
コンセプトの違いですね。私のストップは「このトレードでどれだけの損失を許容するか?」という
私の事情で決めますが、>>17-18さんは明らかにチャートから値動きで決めていますね。
ですから>>18でストップを-3.5→-1.0に変更したりしています(なぜここで変更する必要があるのか
私には全然わかりません)。私は「ストップ=許容損失」なので、途中で変更することはめったに
ありません。やるとすると、-5.0→+0.5というように"勝ち"を確定させるためにやるだけです。

トレードに関するこういうコメントはうざいですか?
ここに書くということは、ある程度コメントを期待していると考えて、私の気づいたことを
書きました。気にさわったら、そう言ってください。もうやめます。

★私は>>1に書いたように私のトレードに関するコメントを期待しています。
 私の気がつかない点を誰かが教えてくれるとうれしいですから。

21 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/04 05:59 ID:???
朝までにケリがつくことを期待して、ちょっと遊んでみます。
Buy Limit 1026.5
 Sell Limit 1027.5
 Sell Stop 1023.5
利益目標+1.0、ストップロス-3.0

22 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/04 21:14 ID:???
>>21のオーダーは1026.5で実行されましたが、ポジションはホールド
されたままで状況は悪いので、緊急脱出モードに変更します。

Sell Limit 1026.75
Sell Stop 1021.50
利益目標+0.25、ロスカット-5

それから、今日のオーダーです。依然としてLONG。
Buy Limit 1023
 Sell Limit 1029
 Sell Stop 1018
利益目標+6、ロスカット-5

23 :バーチャル小僧:03/09/04 22:33 ID:???
>20
ストップロスを上げたのは単純に「いやな感じを受けた」からです。本当は次のスイングで高値を抜けなかったときにすぐに降りようとおもったけどあと1分ぐらい待って見ようと思い、ストップをなんとなくあげてみただけです。
それにしても1さんの文章は読みやすいな。自分のは何が書いてあるのかよくわからん。こんどからもうちょい判りやすく書くようにします。
あと適当はコテハン。わかりやすいでしょ?

24 :バーチャル小僧:03/09/04 22:50 ID:???
1024.50でshort。リンダさんのいうショートスカートがでたかと。上に今日の初値、ギャップ上限、今日の高値とレジスタンスが控えてて悪くなさそう。
ストップロスは1027.00と浅めに設定。
目標価格最安値のは1023.25
間違って株版の欧州スレに書き込んでしまった。恥ずかしい

25 :バーチャル小僧:03/09/04 23:04 ID:???
また負けた・・・
Short エントリー
Sell 1024.50
Buy 1027.00
(1024.50 - 1027.00) * 50 - 30 = -155$

朝のトレンドがはっきりしてないのにエントリーしたのが間違いでした。あと利幅が1.25と少ないのであまりエントリーする意味がなかったような。

新しくEminiをはじめようとする人は自分の負けっぷりにびびらないでください。

26 :バーチャル小僧:03/09/04 23:37 ID:???

1023.25でShort。またショートスカート狙いです。
ロスカットは5分20EMA+1ぐらいの1026.50目標価格は最安値の1021.25
1分足、5分足で短期オシレーターが下を更新したのとTICKが低いので下げトレンドだと判断。

27 :バーチャル小僧:03/09/05 00:13 ID:???
同値で降り

Shortエントリー
Sell 1023.25
Buy 1023.25

Sell - Buy - (スリッページ+手数料)
1023.25 - 1023.25 - 30 = -30$

次のスイングで安値のピークをつけるのを狙ったけどうまくいかず。
髭は勘定にいれたら駄目なのか?
1025.00まで上がってまた下がり始めたので期待したけど結局また1022.25で弾かれる。
これは駄目だと降りました。

28 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/05 06:54 ID:???
結果報告です。

 09/03 16:10:22 Buy 1026.50
 09/04 08:55:08 Sell 1026.75 +0.25pt (+$7.2)
 09/04 09:26:37 Buy 1023.00
 09/04 12:42:58 Sell 1029.00 +6pt (+$295.2)

最初のトレードで利益目標を下げたのは、結果論から言えば失敗ですが、
読みどおりに行かなかったトレードは早く止めた方がいいと考えるので、
あれで良かったと思います。-1.0くらいでロスカットするやり方もあり
ますが、私は"勝ち"にこだわるので、できる限り強引に+0.25の利益を
狙いに行きます。

私はあるトレードが+$400のはずが+$200であっても、あまり精神的に
ダメージは受けないのですが、+$7.2のはずが-$17.3だと結構精神的に
こたえます。この辺は全然感情をコントロールできない未熟者です。

ふたつ目のトレードは、エントリは狙っていたとおり、朝のバタバタで
下値を拾えました。エクジットはHighが1029.25のところで1029.00で
エクジットできていますから、でき過ぎだと思います。
1日の値幅が8.25しかない日に+6ptですから、上出来でしょう。

水木と2日間サイドウェイのようでも徐々に上げて来ていますから、
週末の金曜日は上へブレークしそうな気がします。

29 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/05 06:55 ID:???
>バーチャル小僧さん

トレードスタイルとしては、1分足5分足を使うスカルピングに近いものなので
しょうか。私にはとてもできない短いtime frameでのトレードなので、何を
やっているのか追いきれていないですが、私の経験ではEminiで1分足は何も
情報が無いような気がします。
Eminiは機関投資家による現物・オプションとのアービトラージや、システム
トレーディングを行っている大きなファンドがありますから、短いtime frameの
値動きは全然予測がつかないと思っていました。Emini自体の値動きとは関係なく、
大きな注文が出てくるのでスパイクが多くなるのだと思います。
スパイクは後からチャートを見れば「ああ,これはスパイクだな」とわかりますが、
その瞬間にいるとスパイクなのか、値動きなのかなかなか判断がつきませんよね。
短いtime frameでのEminiのトレーディングは、このあたりも課題だと思います。

いずれにしても、早く自分なりのトレード手法を確立して、
リアルトレードができるようになるといいですね。

30 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/05 20:12 ID:???
今日のオーダーです。依然としてLONG。なんと前日(>>22)を同じです。

Buy Limit 1023
 Sell Limit 1029
 Sell Stop 1018
利益目標+6、ロスカット-5

まだサイドウェイと予想。
昨日と同じようなトレードができればいいのですが。

31 :バーチャル小僧:03/09/05 22:18 ID:???
>29
そうです、スカルピング狙いです。
今のところ日本株の経験しかなく、そちらは最大で10分ぐらいしかポジションを持たないやり方しかやったことがないのでEminiでも同じ方法でやろうとしてます。

とりあえずはバーチャルトレードすらやらずにただチャートを眺めるだけにしようと思います。負けるし。
Eminiスレの活性化のために何か書き込もうとおもったけど逆に盛り下がる結果になってしまいました。

32 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/06 05:55 ID:???
結果報告です。

 09/05 07:31:44 Buy 1023.00
 09/05 10:25:15 Sell 1029.00 +6pt (+$295.2)

朝のLowは1022.00、日中のHighは1029.5で、値幅7.5なのに、そこから+6.0の利益が取れました。
うまく行き杉でした。さらに、その後は1018のロスカットゾーンまで下がっているので、
1029でカバーし損なったら、ロスカットでした。

見易いように、当日のチャートを貼っておきます。
http://charts.barchart.com/chart.asp?sym=ESU3&data=Z10&date=090503&den=MED&evnt=ADV&grid=Y&jav=ADV&size=D&sky=N&sly=N&vol=Y&ch1=013&code=BSTKIC&org=stk

33 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/06 05:56 ID:???
マーケットは1030の高値はやぶれず、跳ね返されて、下に行きました。
これで来週は1000〜1030くらいのボックス相場となるのではないでしょうか。
何かきっかけがあれば1030のレジスタンスをやぶれるのですけど、次のFOMCは
再来週の9/16なので、それまではダメでしょう。
下へブレークする可能性は低いと思うので、来週もLONG中心で値幅を拾う
トレードをする作戦です。あとチャンスがあれば、スイングトレード用に
NQを仕込みたい(もちろんLONGで)と思っています。

34 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/06 05:57 ID:???
1週間分のトレードのまとめです(全てES、時刻はシカゴ時間)。

 09/02 09:17:09 Buy 1005.00
 09/02 11:18:24 Sell 1013.00 +8pt (+$395.2)
 09/03 16:10:22 Buy 1026.50
 09/04 08:55:08 Sell 1026.75 +0.25pt (+$7.2)
 09/04 09:26:37 Buy 1023.00
 09/04 12:42:58 Sell 1029.00 +6pt (+$295.2)
 09/05 07:31:44 Buy 1023.00
 09/05 10:25:15 Sell 1029.00 +6pt (+$295.2)

合計,+20.25pt (+$933.3)でした。

マーケット状況・エントリ/エクジットでのラッキー・スレ読者の声無き声援
(いったい何人くらいの人がこのスレを見ているのだろう?)に助けられ、
real timeでオーダーが書かれていなかったらネタとしか思えないような、
予想以上の好成績を残すことができました。
来週も同様にトレードを報告するつもりですので、ご期待(!)ください。

35 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/06 05:58 ID:???
>バーチャル小僧さん
Eminiのスカルピングは個別株よりも難しいと思いますから、今まで日本株に
適用していた手法そのままでは、なかなかEminiには通用しないと思います。
今回うまくいかなかった点を改良して、またチャレンジすればいいと思います。
(Eminiは逃げたりしませんから)

>Eminiスレの活性化のために何か書き込もうとおもったけど逆に盛り下がる結果になってしまいました。
別に盛り下がったりしていないですから、遠慮なさらないで、何か気づいた点が
あったり、面白い情報があったりしたら、またレスしてください。

36 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/06 06:09 ID:???
大事な数字が間違っていました。
>>34の合計
 >合計,+20.25pt (+$933.3)でした。
の$933.3は、$993.3の間違いです。
あと、ちょっとで$1,000でした。

37 : :03/09/06 16:03 ID:???
おお、良スレだ。
お気に入りに登録しますた。
応援してますぜ。

38 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/07 23:01 ID:???
知るか!

39 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/08 03:26 ID:???
チャートシステムなに使ってますか?
Metastock+eSignalに使用かと思ってるんですが、使いごこちとか教えてください
WelthLaboはデモ使ってみたんですが

40 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/08 17:08 ID:???
今日のオーダーです。

Buy Limit 1019 (≧1029.75でオーダーキャンセル条件付き)
 Sell Limit 1025
 Sell Stop 1014

目標利益+6、ロスカット-5はいつもどおり。

TRIN(1.12),TICK(-249)とも下げ方向を示しているので、Shortでエントリする
ことも考えたのですが、日曜夜間はすこしづつ上げているので、まだ上げまたは
サイドウェイと見て、依然としてLONGエントリにしました。

41 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/08 17:09 ID:???
>>37
応援、ありがとうございます。 情報・感想など書いてくれると、うれしいです。

>>39
Metastock・WelthLabと来るようなら、システムトレーディング屋さんですね。
残念ながら私はディスクレなので、役に立ちそうな情報は持っていません。
スレを見てもらえばわかるとおり、私はreal timeでマーケットを見ないので、
>>5で紹介しているbarchart.comをfreeで(だからdelayedで)見ているだけです。
ただ、時にはreal time chartが見たくなるので、Eminiがreal timeで見られる最安値
(だと思う)のLycos Livechartsを買っています($24.95/月)。しかし、最安値のこれでも
$300/年で高い気がしていて、止めようかなとも思っています。

42 :37:03/09/08 18:39 ID:???
当方、経験値ゼロの青二才です。
知識もないです。
ただ、このスレで >1 さんが提供してくれた情報が有用なことはわかります。
そういう立場の者の意見でよろしければ書かせていただきます。

TRINが上昇してきているようなので、
私だったらShortで入るかも…

43 :37:03/09/08 18:47 ID:???
とか思ったら、
見ているTRINのデータが古いっぽいことに気付いた。

44 : :03/09/08 20:08 ID:???
Interactive Brokerでアカウントを開こうと思うんですけど、Driver's licenseって原付免許でもいいんでしょうか?

45 :39=chart enthusiast:03/09/09 01:20 ID:???
>>41
Thanks 私はE-mini取引ではないのですが、中国株から初めて、現在はGCIのCFD
で米国株の一部(AIG,IBM,INTEL,CISCO,GEなど)とDAX,NASDAQ,SP500,DOW,N225
などの指数およびForexを取引しています。
チャートもGCIやCMS,REFCOなどの無料なので、かなり遅れがあると思いますが
15分-60分足をEXCELでバックテストして、良い条件をチャートで判断するか
EXCEL,iTickerで計算させています。
システムトレード屋ではないのですが、精神が弱いのと、もともとUNIXのSEだったのと
PCを8台も並べているのでPCに判断をゆだねたほうが楽な気がするので相しているだけです・
年は食っているのですが、初心者なのでいろいろ教えてください


46 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/09 03:43 ID:???
>>44
Copy of Government issued ID.
って言うことでしょ
IBが日本の運転免許でOKなら、運転するためじゃなくて本人確認のためだから、牽引2種でも耕運機運転する
小型特殊でもOkでしょ
鉄道の免許でも飛行機の免許でもOKでないか?

47 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/09 05:30 ID:???
今日は、エントリ条件(≦1019)が成立する前にキャンセル条件(≧1029.75)が成立し、
トレードは無しでした。ちょっと指数は弱気だったのですが、マーケットは
依然として好調のようです。レジスタンスになるかと思っていた1030をあっさり
超えましたから、しばらくは順調に上に行きそうです。
こうなると何も考えずに「マーケットオーダーでエントリして+8でエクジット」
みたいな単純なトレードをやりたくなっちゃいますね。

48 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/09 05:57 ID:???
>>42-43 37さん
確かに金曜の最後はTICK/TRINとも下げを示していたのですが、マーケットの勢いは
まだ上げだったので、私はLONGにしました。今日は朝のバタバタがほとんどなく、
あっさり上に行ってしまったので、私はエントリできませんでした。
こういう場合にLONGで入るか、SHORTで入るかは、トレードスタイルに因ると思います。
普通のデイトレードだったら、まずは様子を見るか,あるいは「タイトなストップで
SHORTでエントリしてみて、すぐロスカットして方向を切り替える」みたいな戦略に
なるのでしょう。私は基本的に1日に1トレードなので、中期トレンドに乗って
トレードするようにしています。従って、トレンドの転換点では多少は負けが続いても
やむを得ないと考えて、トレンドが転換したと思えるまでは、エントリの方向は
変えません。それに、私のトレードスタイルなら先週の金曜のようにローソクとしては
下げでも、LONGで勝てるケースも結構あるので。今日も下げを警戒していて、ちょっと
低めのプライスでエントリしたら、そこまで下がらずエントリできませんでした。

49 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/09 05:57 ID:???
>>44
もう>>46でレスが付いていますが、私も原付免許で問題無いと思います。
ただ、もしも何かトラブルがあった場合、英語の方が便利だと思いますから、
もしお持ちならパスポートにされた方がいいと思います。

50 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/09 06:02 ID:???
>>45 chart enthusiastさん
CFDですか、「レバレッジ100倍、手数料はゼロ」という宣伝文句しか知らないので、
私としては「うま過ぎる話は近寄るな」という態度だったのですが、書いて
いただいたので、homepageをちょっと見てみました。
S&P500だと1tick:$5ですが、スプレッドが50ticks($250)もありますよね。
実質の往復手数料は、スプレッド+売買手数料*2 だと考えれば、
(ESのスプレッドは0.25〜0.5($12.5〜$25)ですから)
ES@IB   $25+$4.8 ≒ $30
CFD    $250+$0 = $250
ですから、手数料ゼロといいつつ、スプレッドですごい手数料を払っていることに
なりませんか?

あとは、資金の安全性ですよね。何も公的な保証は無いというのはちょっと心配です。

スレを見ている方へ
CFDのURLはここです → http://www.gcitrading.com/cfd-trading.htm


>15分-60分足をEXCELでバックテストして、良い条件をチャートで判断するか
>EXCEL,iTickerで計算させています。
これなら充分システムトレードだと思います。
過去何年分とかのバックテストをやって、マックスドローダウンが予測できる
トレードができたら、ずっと心穏やかにトレードができていいだろうな、と
システムトレードには憧れています。
たぶん、chart enthusiastさんの方がいろいろご存知だと思いますので、
こちらこそいろいろ教えてください。

51 :37:03/09/09 07:05 ID:???
>48
なるほど、指数にばかり気をとられて、
実際のトレンドに気配りできないのでは本末転倒でしたね。反省。

52 :37:03/09/09 11:54 ID:???
とりあえず。
http://www.e-mini.com/
にて、バーチャルのアカウントをとってきました。
まずは、平均台に上る前に、
地面に書いたラインをうまく歩けるようにならなきゃ。

レバがきいてて、ボラがでかくて、しかも流動性が高いってのには、
(魔性の)魅力を感じるけど、マネーマネージメントがダメなら即死しそうw

53 :37 ◆89gI7dH6f6 :03/09/09 13:28 ID:???
Eeyore the trader さんのカキコの時間をみると、
シカゴ時間にあわせておわれるようですね。
ウォッチする時間を変えてみようかな。

54 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/09 16:00 ID:???
今日のオーダーです。

Buy Limit 1030.50
 Sell Limit 1038.50
 Sell Stop 1025.50

目標利益+8、ロスカット-5で、いつもより目標利益を大きくしました。
マーケット状況によっては、目標利益は見直すかもしれません。

TICK(405),TRIN(0.67)と好調なので、今日はぐんと上昇することを期待しています。
エントリし損なうとショックなので、早い時刻に高目のエントリプライスで
オーダーを入れました。うまく読みが当たるといいのですけど。

55 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/09 16:01 ID:???
>>52 37 ◆89gI7dH6f6さん
そうですね。平均台の話を念頭に置きながらバーチャルをやるのはとっても
いいことだと思います。まず自分のトレードスタイルを確立するのが重要
ですから、それを目指してください。

トレードスタイルに関しては、私は「ストップをいくつにするか」が最も
重要だと思っています。例えば、私は10連敗で$2〜3,000マイナスになるくらいが
資金的にも精神的にも限界だと考えているので、ストップを-5にしています。
そうすると、-5程度のストップではスイングトレードは不可能(日々の変動で
ストップにひっかかってしまう)なので、現在のようなイントラデイで値幅を
取るようなトレードをやっています。
これがもし-20のストップを許容できるなら(10連敗で$10,000マイナス)、スイング
トレードも可能だと思います。逆に-3くらいしかストップが許容できないのなら
(10連敗で$1,500マイナス)、スカルピングに近い(一波でも逆に行ったらもう
ロスカット)トレードスタイルを採用せざるを得ないと思います。

いきなりEminiのトレーディングを始める方は少ないので、大抵は他のもの
(日株・米株・日先物etc)のトレーディングの経験がある方がほとんどだと
思いますから、このあたりの方針は確立されているかもしれませんね。

56 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/09 16:02 ID:???
>>53 37 ◆89gI7dH6f6さん
オーダーと結果をレスするので、シカゴのマーケットオープンの前とクローズの
後にレスすることが多いと思います。しかし、今日みたいにオープン直前になって
からオーダーを入れると、チャンスを逃がすかもしれない場合は、早めにオーダーを
入れることもあります。こういう場合は、レスも早い時間帯になりますね。

57 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/09 16:03 ID:???
>>2で紹介した http://www.daytradenet.com/ の「リンダのTIP of the Day」の
更新が止まっちゃいましたね。契約をやめちゃったのかな。
結構、頼りにしていたので無いと困ってしまいます。
御本家 http://www.lbrgroup.com/ のDaily Market Strategyは$85/月なので、
気楽に購読するわけにはいかないですし、どうしようかな。

58 :chart enthusiast:03/09/09 16:35 ID:???
ご指摘、ありがとうございます この板は2chでも珍しくまともなので楽しみです
まだ、初心者なんですよ、ただ、病気してしばらく仕事できなかったので、しばらく
研究してみただけです
GCIのスプレッドに関しては、S&P茄子があまりにおかしいので
デモですべて確かめてからリアルにしました。まあ会社に関しては??の部分もありますが
Tick Value per Lot
&P 500 0.10 = $5.00 sp=50ticks
Nasdaq 100 0.10 = $2.00 sp=80ticks

とあるのですが、表記のミスで上記だとスプレッドは
$5.0=$250 $8.0=$160 になってしまいますが実際は
スプレッドがsp=50ticks =>60cents sp=80ticks =>80cents
なので、それぞれ1桁低いんですよ
ロールオーバーもあり、実際の損益がよくわからいにくいので、EXCELで一覧にして
見ています。トレード中はプラットフォームにすべて損益が表示されるので問題はないですが
N225はCMEに変更しようと思っていたところなのですが、あとはE−miniでやるほうが安全かも
知れないですね。わからない事だらけなので、間抜けな質問するかも知れませんが
よろしくお願いします

59 : :03/09/09 22:31 ID:???
>49 >46 レスサンクス
パスポート取るのは面倒そうなので原付の免許取ってきます。

60 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/09 22:41 ID:???
>>59
パスポートのほうがらくだと思うが・・・
頭いらないし

61 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/09 23:19 ID:???
>59
原付免許だと外人が日本語免許を見て公的IDと判断できるかどうかが問題
トラブる可能性はあるよ

62 :44:03/09/09 23:53 ID:???
>60
パスポート取るのに

実家で戸籍謄本を申請して送ってもらう

平日、窓口に申し込みに行く

6営業日後に返事がくるので窓口に受け取りにいく。

こんな感じでどうも3週間ぐらいはかかりそうなんですよ。
それに比べて原付の免許はというと

ブックオフで「原付免許一発合格」見たいな本を100円で買ってくる

2日ほど勉強して試験を受ける

合格

と、すごく簡単そうじゃないですか?
うまくいけば今週中にでも取れそう。

>61
こんなの駄目だと送り返されたら泣く泣くパスポートを取りにいきます。

63 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/10 00:57 ID:???
>>44

どこのIB開設するんでつか??
CMS,FXCM、GCIなどなら原付OKでつが
海外でも免許証OKなところあるがや
でも
ブックオフで「原付免許一発合格」見たいな本を100円で買ってくる

2日ほど勉強して試験を受ける

なんと不合格・・・・・
パスポートにするとなるかも  んことーか


64 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/10 07:36 ID:???
結果報告です、残念ながらこのスレを始めて初の負けトレードでした。

 09/09 03:57:06 Buy 1030.50
 09/09 09:00:16 Sell 1025.50 -5pt (-$254.8)

月曜の様子からまだ上昇トレンドは続く、という読みだったのですが、
そうでもないようです。明日(今夜)のエントリが難しいですね。

65 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/10 07:38 ID:???
>>58 chart enthusiastさん
つまりS&P500なら、プライス≒1000pt、係数=$50、1tick=0.1pt、スプレッド=0.6pt、
実際のスプレッドは$30ということですね。確かにマニュアルに出ている画面ハード
コピーでのSP500のスプレッドは0.8ptになっています。このくらいなら充分許容範囲
でしょう。私は、IBの複雑なオーダー(OCAグループとかBracketとかConditionalとか)に
頼っているので、CFDでトレードできそうにありませんが。
>>55の最低資金の考え方「証拠金+$250×10連敗」を適用すれば$6,500ではなく、
$3,000で始められることになるので、資金の少ない人にはいいかもしれません。

>N225はCMEに変更しようと思っていたところなのですが、
最近IBは大証の日経225先物を取り扱い始めたので、N225もIBでできます。
手数料も安い(片道\750)です。

66 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/10 07:39 ID:???
>>62
運転免許にしろパスポートにしろ取るには、それなりにお金も時間もかかるので、
今後自分が使いそうな方にした方が良いのではないですか?
それに>>61が指摘しているように日本語の免許で平気かどうかは、事前にIBに
emailで確認しておいた方がいいと思います。

67 :chart enthusiast:03/09/10 08:12 ID:???
Eeyore the traderさん
IBはe-mini.comを使っているのですか?お使いのIBのHPを教えていただけませんか?
コントラクト等知りたいのと、現在のIBは、若干プラットフォームが不安定なため、
米国株をやらない場合にはあまり魅力が無いのです。
まだ、病気が完全に治ったわけではないので、できれば大証N225に絞ると体力的にも
楽になるので。

68 :37 ◆89gI7dH6f6 :03/09/10 08:46 ID:???
>67 chart enthusiastさん
おはようございます。
横からすいません。>2 からみると、Eeyore the traderさんは
http://www.interactivebrokers.com/
を使っていらっしゃるように見受けられます。
また、>65 にて紹介されていますが、N225もできるようです。
ただ、円のアカウントを開くと、
そのアカウントでは円のみ取り扱うようなことが、
どこかに書いてあったような気がします。
(どこに書いてあったかは失念しました。間違ってるかも…)

IBのUSDのアカウントミニマムはUSD 2,000なのですが、
流動資産が足りないぞって言われちゃいました…
あれって投資目的のチャック項目によって、
必要な収入と流動資産の大きさが変わるのでしょうか…

69 :chart enthusiast:03/09/10 08:52 ID:???
>>68さん
ありがとうございます。見落としてましたね。
早速見てみます。現在のアカウントはUSD口座なのですが、手数料がやはり
気になります

70 :37 ◆89gI7dH6f6 :03/09/10 13:33 ID:???
>64 Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU さん
残念でしたね。
昨日は一気に流れが逆転したように見えました。
やはり、オープン前と後の違いは大きいようですね。

71 : :chart enthusiast :03/09/10 16:16 ID:???
interactivebrokers.com 見てみました。
よさそうなのですが、レバレッジが低いですね〜
しばらくはCFDで取引してみます

72 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/10 20:40 ID:???
今日のオーダーです。しつこくLONG。

Buy Limit 1018.50
 Sell Limit 1024.50
 Sell Stop 1013.50

目標利益+6、ロスカット-5で、いつもどおりです。

73 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/10 20:41 ID:???
>>68 37 ◆89gI7dH6f6さん
>流動資産が足りないぞって言われちゃいました…
これ、Accountをopenする時に投資経験年数とか訊かれる項目のひとつですか?
「収入を証明する文書を出せ」なんて言われた話を聞いたことがないですから、
あんなの嘘を書いてもチャックする方法が無いと思うので、[以下略]

74 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/10 20:41 ID:???
>>71 chart enthusiastさん
そうですか、CFDのレバレッジ100倍に慣れると他に移れなくなってしまうのですね。
Eminiもイントラデイだったらレバレッジ100倍(証拠金$500)のBrokerがあったと
思いますが、CFDで問題無ければわざわざ移るほどのことはないでしょう。
でも、レバレッジ100倍が必要なトレードスタイルって、どんなのかちょっと知りたい。
タイトストップのスカルピング?

75 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/10 20:42 ID:???
>>57の続き
ついに http://www.daytradenet.com/ の「リンダのTIP of the Day」 が
なくなっちゃいましたね。とっても悲しい。
特に今日みたいにマーケットトレンドが転換しそうな時は役に立つのに。

76 :chart enthusiast:03/09/10 23:01 ID:???
Eeyore the trader さん
そんなにタイトストップではないです。
私の場合はバックテストで大体30-60MIN足を使いますので、LONGの場合は
押し目に、ショートの場合は戻り高値にストップを入れてリミットは少し離しておきます
過去事例だと 08/27/03,13:09 32.36 YAHOO BUY
09/05/03,06:26 35.04 +$2,680

09/09/03,01:28 1387.80 NASDAQ100 sell
09/10/03,08:37 1361.60 +$524.00
ロールオーバーすると$12とられるのと、シカゴとシンガポールで動くのが怖いので
で基本的には日計りにしたいのですが、いろいろと試した結果、1分、5分足では効率が
悪いんですよ。
7月、8月はN225の1時間足でMVとRCIだけの組み合わせですが
LONG 29勝3敗1分 short 23勝10敗 取引枚数1枚(大証225の約半分)で
+$16,934 最大利幅 $1,315 ドローダウン$290 です
基本的にはエクセルVBAでもたもた計算してシグナルとってるから5分足じゃ
間に合わないって言うのもありますけどね。もうちょっと儲かったら、META+eSignal
にして楽したいのですが。
気持ちに余裕が出たら、売買もカキコするかも知れません


77 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/11 06:07 ID:???
結果報告です。2連敗でした。

 09/10 08:46:00 Buy 1018.50
 09/10 13:29:02 Sell 1013.50 -5.5pt (-$279.8)

なんと、ストッププライスが間違っていて、0.5pt損してしまいました。
こういうミスをやるようではダメだ。中期トレンドは転換ですかね。

78 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/11 06:10 ID:???
>>76 chart enthusiastさん
2ヶ月で+$17K/1枚、勝率94%はすばらしい成績ですね。
特に基本的にアップトレンドだったこの期間に、SHORTの勝率が70%もあるのはシステムが
ロバストな証拠で、すごいと思います。
1分足・5分足の世界は、シカゴやニューヨークに高性能なサーバを置いて、すごいスピードで
反応しているトレーディングファームとの競争になりますから、個人では太刀打ちできないと
思います。chart enthusiastさんのように30分足・60分足での勝負の方が正解でしょう。
ところで、GCIのプラットフォームは、IBのTWSみたいなAPIサポートは無いようですが、CFDの
real timeプライスデータはどのように入手されているのですか?

あと、この板ではこのスレは異端なので、他の人の邪魔にならないように、sage進行(mail欄に
sageと書く)の方がいいと思います。

79 :chart enthusiast:03/09/11 07:25 ID:???
おはようございます Eeyore the trader さん
そうですか、ストップ間違えたのは先日私もやってしまいGBP/JPYでとまらないので
おかしいと思ったら違っていたかとがありショックでした。
昨夜は、DOWショート1枚&EUR/JPY・USDロングそれぞれ1枚(10万通貨)
で$1Kほどプラスでした
人間、夜は頭が回りにくいそうなので気をつけましょう
レートはブローカーではeSignalを薦めていて、discountもあるのですが現在はGCIのtop page
にある、CFD or GCI chartsのutilityからコピベしてと原始的な方法です
プライスがとてつもなく吹っ飛んでるときがあるのですが、ヤフーなどを参考に適当に修正して使ってます
昨日もN225は2時間ほどとまったみたいです。(レートもとまったようです)
少し不安定なのですが、他の選択肢より満足してるところもあり仕方ないかなと・
N225は ショート/ロングで利益ほぼ折半でした
今後どうなるかは??ですが

80 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/11 22:51 ID:???
出来高細いなー、なにこれみんな黙祷してんの?
とかおもってたら限月変わってるんですね。

81 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/12 21:58 ID:???
すみません。本筋の話じゃないのですが、>>13

>http://www.daytradenet.com/ の「リンダのTIP of the Day」
>は役に立つだろうけど、そのサイト自身、つまりセミナー屋の
>コンテンツは読む価値なし。
>セミナー自体にも絶対かかわってはいけない。

というのがありましたが具体的にどう良くないんでしょうか。
私は初心者なもので、このセミナーにも興味を持っていたので気になるのですが…。

82 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/13 06:32 ID:???
>81 以下参照。ご自分で判断してくらはい。
http://www.megabbs.com/cgi-bin/readres.cgi?bo=stock&vi=1044427765&rm=100

83 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/13 11:09 ID:???
>>82
ありがとう。読んでみます。

84 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/13 22:23 ID:???
しばらく誰も書かないな

Eeyore the trader氏も負けが込んでスレ書く元気も無いのかな?

85 :37 ◆89gI7dH6f6 :03/09/14 16:18 ID:???
>84
sage推奨ですし。
もともと、頻繁に書き込まれるスレではありませんよ。

遅リプライながら、
>55 Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU さん
>トレードスタイルに関しては、私は「ストップをいくつにするか」が最も
>重要だと思っています。

激しく同意。

リアルタイムで指数とか見れないのに、
バーチャルでデイトレもどきをしていたら、
何度もスカルプ「されて」しまった今日この頃。
へっぽこすぎだ…

86 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/14 17:47 ID:???
久しぶりです。

急な出張が入ってしまい(私はリーマンなので)、トレードができなくなってしまいました。
ノートPCは持っていったのですがプロバイダの関係のせいか、2ちゃんにもうまく
書き込めませんでした。
今週いっぱいは戻れそうにないので、トレード報告の再開は来週になりそうです。
(2ちゃんへのレスはなんとか隙を見て、少しはしたいと思っています)

87 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/14 17:47 ID:???
>>80
トレードされる限月は、第2週の木曜から次の限月に移ります。
例の「リンダのTIP of the Day」にはこういうのもちゃんと書いてあったのですけどね。


>>81
セミナーで教えてもらえることは、本を読めばだいたい書いてあるで、「セミナーの受講は
お金の無駄」というのが2ちゃんを含めたInternetの掲示板で良く見る意見です。
2ちゃん等で「私はセミナーを受けて、こういう点が良かったです」というレスを
見たことがありません。

(可能性1)
 セミナーは役に立たないので、褒める話はセミナー屋さんの掲示板にしか無い。

(可能性2)
 セミナーが役に立つような人は、"自分で学ぶ"という意識が低い人なので
 そういう人が2ちゃん等にレスしても、人に対して説得力のある文章に
 ならないので、無視されるか煽られてしまう。

私は、(可能性2)が真相ではないかと読んでいるのですが、読み過ぎでしょうか。


>>85 37 ◆89gI7dH6f6さん
そうですね。自分なりに「なぜトレードを負けたか」を反省しながら進めば、
必ずGood Traderになれると思います。上のセミナーの話とも関連しますが、
トレードの表面的なやり方を教えてもらっても、その元となる考え方を理解して
いないと、マーケット状況が変化した場合に対応できないと思います。

手が空いたら、www.e-mini.comのバーチャルの使い勝手なんかをレポートして
いただけると、興味のある人は多いと思います。

88 :chart enthusiast:03/09/15 13:52 ID:???
Eeyore the traderさん、お久しぶりです。
茄子まだあげそうな雰囲気もありますね
ブルームバーグではJPモルガンとメリルで意見正反対でしたが

ところでinteractivebrokersでtoradeStation等で自動売買してる方っているのでしょうか
metastockやWelth-labでも可能なのでしょうか どなたかご存知ですか

セミナーは役に立たないかどうかは別にして、私は証券会社やブローカーの無料もしくは2000円
程度のものに時々行っています
どうぢても、事務所に引きこもりがちな仕事なのでセミナーに出ると人にも会うし
知り合いができて情報交換もできるので、あとは自分のフィルターで考えればよいのではないでしょうか

89 :     :03/09/15 18:15 ID:???
小回りは利かないけどブルベア投信をいじって遊んでます。
8月26日long 9月4日cash
12-Sep-03 1,018.63
11-Sep-03 1,016.42
10-Sep-03 1,010.92
9-Sep-03 1,023.17
8-Sep-03 1,031.64
5-Sep-03 1,021.39
4-Sep-03 1,027.97
3-Sep-03 1,026.27
2-Sep-03 1,021.99
29-Aug-03 1,008.01
28-Aug-03 1,002.84
27-Aug-03 996.79
26-Aug-03 996.73

90 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/18 06:05 ID:???
捕手

91 :    :03/09/18 09:43 ID:???
18-Sep-03 S&P500 BUY

92 :37 ◆89gI7dH6f6 :03/09/19 21:48 ID:???
てすと

93 :37 ◆89gI7dH6f6 :03/09/19 22:00 ID:???
お、アクセス規制が解かれたっぽい。

最近は自分の勉強不足を痛感しています。
それなのに、なかなか時間がとれない…

94 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/22 19:56 ID:???
捕手
Eeyoreさんはまだ出張から戻って来ないのかな

95 :44:03/09/22 23:21 ID:???
原付免許で無事口座を開けました。
IBはあんまりにも簡単に口座が開けてしまったのでちょっと不安です。
W-8BENとか提出しなくていいものなのかしら?

96 :chart enthusiast:03/09/22 23:31 ID:???
>>44
良かったね
僕はIBで自動売買やりたいのでテスト中です、いまは資金が情けないのでGCIのCFDでしこしこやってます
でも、今日N225爆下げしてくれたので、少し資金できますた(サラリーマンの月収位)
今夜は飲んじゃったのでSP&DOWはお休みです
EUR/USDであそんでまつ

Eeyore the traderさん、そろそろ顔出してください


97 : :03/09/24 22:53 ID:???
CFDのデモ口座で寄り付き前に前日の価格でN225買えるんですが、本当に買えるんですか?
もし買えたら凄いんですが、口座お持ちの方どうなんでしょう?


98 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/25 14:01 ID:???
>>97
それ、GCIでしょ。
大証がクローズしてる時間帯でもSGXやCMEに連動してるはずだから、
もし前日の価格のままだったらそれは単に値付けが止まってるってことなのでは?
チャート良く見てみるとわかるよ。異様に長いローソク足の出てるところがそうだよ。

99 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/26 17:31 ID:i7Q7vL+4
お久しぶりです。やっと出張から帰って来ました。
またちゃんとトレード報告続けますから、よろしくお願いします。
今日の分はまた後でするとして、まずは順番にレス。

>>88 chart enthusiastさん
>ところでinteractivebrokersでtoradeStation等で自動売買してる方っているのでしょうか
>metastockやWelth-labでも可能なのでしょうか どなたかご存知ですか
アメリカだったら、IBでの自動売買の話は良く聞きますし、TS,MS,WLは
自動売買のためのプラットフォームだと思っていたので、いくらでも実例は
あると思います。"日本で"となるとどうか判らないですが、システム売買スレ
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1032577600/l50
を見た感じでは実際にやっている方はいるようですね。

>>89
>小回りは利かないけどブルベア投信をいじって遊んでます。
1日1回だけ、HOLD・CLOSE・REVERSEの3個のどれをやるか判断するトレードの
やり方ですよね。自由度が少ないので難しそうですけど、どうですか?
レバレッジは1倍でしょうが、手数料(スプレッドを含んで)は大きくないですか?
今や,IBでも円ベースで大証の日経225先物ができるようになったので、手数料的には
こっちの方がいいと思いますが(片道\750)、ちょっと単位が大きい(証拠金40万円で
レバレッジ25倍)ので、抵抗があるかもしれません。
chart enthusiastさんがトレードしているCFDだと半分なので扱い易そうです。

☆スレが下から2番目にいて、DAT落ちしそうなのでage。

100 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/26 17:32 ID:???
>>95 44さん
>W-8BENとか提出しなくていいものなのかしら?
銀行はW-8BENが必要だけど証券会社は不要,というのがアメリカのルールらしいです。
なんで差があるのか謎です。

>>96 chart enthusiastさん
>僕はIBで自動売買やりたいのでテスト中です、
元UnixのSEさんなので「VBからTWSのAPIをあやつる」とかできそうで うらやましいです。
>でも、今日N225爆下げしてくれたので、少し資金できますた(サラリーマンの月収位)
こういうのがトレーディングの面白さですよね。指数先物はレバレッジもボラティリティも
大きく、手数料は相対的に安いので、トレーディング対象としてはお勧めです。

☆おっと100getだ。いいことあるかな。

101 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/26 20:23 ID:???
ひさびさの今日のオーダーです。

Buy Limit  993
 Sell Limit 999
 Sell Stop 988

逆を行って、LONGにしました。目標利益+6,ロスカット-5はいつもどおりです.

これは今日が金曜日で、今まで下げた分の反対売買があると読んだからです。
アメリカにはデイトレーダー(宵越しのポジションを持たない)ならぬウィークトレーダー
(週末越しのポジションを持たない)が多いような話を読んだことがあり、今週売り続けた
分の反対売買が期待できるからです。あとは、しばらくトレードを休んだので、マーケットの
流れみたいのがつかめていないので、ちょっと弱気のエントリ(低めのエントリプライス)に
しています。「エントリできないんだったらできないでいいや」という気持ちがあります。

さて、どうなることでしょうか。100getの御利益があるといいのですけど。

102 :chart enthusiast:03/09/26 23:33 ID:???
Eeyore the traderさん こんばんわ お久しぶりです

先日の日経爆下げのとき、stop loss 間違えてえらい目にあいました へこんでます
しばらく 休みです、本業のFXやってます EUR/USDが毎夜動くので まあまあですね
CMS使ってますが、stop&limit のdelta&total P/L を金額で表示(それも円口座なので円で)
してくれるので間違わないですね

自動売買については↓ いまWLD2.1デモ使用中です
metaはだめみたいです metaのほうがユーザーI/Fがよいので使いやすそうですが
それとディスカウントで$359のほうはend of day対応です デイトレは$1495します

TSでも自動売買OKですが本家がサポート終了してるので、WLDがよかれと思いますが

WLD3.0=Automated Trading Execution
http://www.wealth-lab.com/cgi-bin/WealthLab.DLL/getpage?page=wrapup/20030718.htm
free upgrade to version 3.0 $650でお買い得ですよ お客さん
http://www.wealth-lab.com/cgi-bin/WealthLab.DLL/getpage?page=WLDPricing.htm


103 :chart enthusiast:03/09/26 23:42 ID:???
追記です
自作ソフトで自動売買するのは、たとえばパケットモニタで調べて、perlかなにかでprice 抜いて
delphiかVCでやればよいと思いますが、たかだか$650のソフトのためにそんな努力は無意味と
思います。多分1月位かかるから WLDもdelphiで組んでますしね
市販のソフトでトレードに専念したほうがよいでしょ?



104 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/27 05:57 ID:???
結局、昨夜はエントリ条件が成立せずトレード無しでした。
993でなく995でエントリしておけば、うまく行ったんですが、元々1日の値幅が7.75
(994.25〜1002)しかない日だったですから、見送りで全然問題ない日だったでしょう。

金曜を「少し下げて下げトレンドが続いている」と見るか、「ほとんどサイドウェイで
下げトレンドが落ち着いた」と見るか、難しいマーケットになりました。

105 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/27 06:01 ID:???
>>102 chart enthusiastさん お久しぶりです、やっと戻って来ました。

>本業のFXやってます EUR/USDが毎夜動くので まあまあですね
為替の方がメインなんですね。トレーディング対象を判断する例の基本要素(スプレッドを
含む手数料・レバレッジ・ボラティリティ)を比較すると為替と指数先物はどういう感じに
なりますか?  為替の方が、手数料が高く、レバレッジが大きくて(指数先物でもCFDの
100倍とかがあるのでこれと比べると大差ない?)、ボラティリティが小さい、という印象が
あるのですが。ボラティリティは最近は為替でも結構大きそうですね。あと為替は"介入"と
いう意図的な大きなスパイクがあるので、これの扱いが難しそうです(頻度が低いから
あっさりあきらめちゃうのかな)。

>stop&limit のdelta&total P/L を金額で表示
実行される前のオーダーのP/Lも見えるなら間違えませんね。いい仕掛けですね。

MSは確かに最近は はやっていないみたいようです。
TSはTS自身がBrokerになっちゃったようなので Softwareだけで使うには使い勝手が悪いのしょうか。
でもWLDもBrokerをやっていますよね。こっちもいずれTSみたいになっちゃうのかな。

106 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/27 06:03 ID:???
>>103
>たとえばパケットモニタで調べて、perlかなにかでprice 抜いて
IBのTWSならAPIが公開されていて、データを取ったりオーダーを出したりできると思います。
http://www.interactivebrokers.com/html/webhelp/Interoperability/About_DDE.htm
DDE,ActiveX,Socket,JAVA APIとなんで4種類もインターフェースがあるのか私には不明です。
パケットモニタ式だとなんかの都合で仕様が変わったら、全部こっちで対応するしかないですが、
IBの場合ちゃんとAPIをユーザーに公開していて、このAPIを使うツールはフリーのも有料のも結構
出まわっているので、
http://www.interactivebrokers.com/toolbox/servlet/FreelanceTools.current
http://www.interactivebrokers.com/html/tools/commercialTools.html
これらが突然全部動かなくなるような変更はしないと思います。
トレード戦略のアルゴリズム自体はchart enthusiastさんならC++とかでがんがんコーディング
できそうですから、わざわざTSとかWLDみたいなプログラムトレード用ツールを使うまでもなく、
VCやdelphiからTWSのAPIを呼べばプログラムトレードシステムができてしまいそうです。

107 :chart enthusiast:03/09/27 10:56 ID:???
Eeyore the traderさん おはようございます

私がメインで使ってるブローカーはCMSです 少々サーバーが弱いです
他に海外ブローカー2社使ってます
手数料は 0です 

http://www.cms-forex.com/


スプレッド&手数料はこんな感じですね
CMS FX ASIA(MS-IB) 国内オリエント
手数料  0 5000円     20000 10000(日計り)
レバ  400  20       10
AUD/USD 10  10 --
EUR/USD 3   5 5
GBP/USD 4 5 --
AUD/JPY 10 10 10
EUR/JPY 4 5 5
USD/JPY 4 5 5
GBP/JPY 8 10 10
USD/JPY 3-4 5 5

基本的にクロス円はあまりやりません だから介入関係ないです
EUR/USD だと、3Tics 以上動けば利益出ます
ドル円クロスで 国内業者だとスプレッド+日計りで15なので20銭動いても利益
なしですが CMSだと10万通貨で11000円の利益になります
私はちまちまと30-40万通貨*20-40Tic抜き=$600-1600/day を目標にしています

108 :chart enthusiast:03/09/27 10:59 ID:???
↑ 20銭動くと国内5000円 CMS16000円ですね

トレードソフトはWLD使おうかと思ってます 3.0 IB自動売買良いですね
object pascal なので簡単ですし、スクリプトは自分で書かなくても山のように公開されているので
ここの掲示板あたり参考になると思いますが
http://swingwaver.com/

109 :       :03/09/27 12:49 ID:???
買い下がり、やけくそで。
http://www.tradetrek.com/NN/default.asp?symbol=SPY

110 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/29 20:24 ID:???
今日のオーダーです。

Buy Limit  994
 Sell Limit 1000
 Sell Stop 989

この辺で反発があるだろうと読んで、>>109のNeural Networkの予想
(これどのくらい当たるんだろう?)と同じ、LONGです。

>>107-108 chart enthusiastさん
為替も海外ブローカーだとずいぶん手数料が安いんですね。
確かにEURUSDなら介入もないし、ボラティリティもあるのでトレード対象としては良さそうです。
WLDがIBに対応したんですね。為替もシステムトレードも少し調べてみよう。

>>109
未来のチャートを堂々と載せるとは面白いサイトですね。
過去のトラックレコードとかないのかな。

111 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/30 01:03 ID:???
>>110
おー!994からの反転と1000。抜群の読みですね。

112 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/30 05:21 ID:???
結果報告です。久々の勝ちトレードになりました。

 09/29 10:06:21 Buy  994
 09/29 11:00:50 Sell 1000 +6pt (+$295.2)

>>111で書いてもらったように,今日のLOWは993.25なので994のエントリは
上出来でした。HIGHは1005.5ですから、もっと利益を取れたのですが、
ここを追わないのは私のスタイルですから良しとしましょう。

TICK:839は上げ、TRIN:0.87でやや上げを示していますから、
ここ数日の下げトレンドは脱出したようです。

113 : :03/09/30 08:23 ID:???
≫HIGHは1005.5ですから、もっと利益を取れたのですが、
≫ここを追わないのは私のスタイルですから良しとしましょう。
尻尾を取って頭はくれてやるスタイルですね みごとだ
Eeyoreさんのトレードって どう考えてもデイトレードとは違うし
もちろんスイングでもないし こういうトレードってなんて言うんですか?

114 :chart enthusiast:03/09/30 10:32 ID:???
Eeyore the traderさんおはようございます

為替の方はおとといあたりからドルクロスがやけに大きく動きます
私の場合は40tics抜ければ最良としていますので、早ければ20分位、利益が
大きく出ているときはストップとリミットかけてほかしておきますが
先日、窓を開けて大変なMCついたといううわさを聞いてから、(レバ100倍以上なので)
オープンポジション持ってるときは一応PCとにらめっこしてます
40万通貨だと、1Ticsで¥4000-$40になるのでかなり大きいです。
EUR/USDならコミッションなしのスプレッド3だから、再エントリーの方がよいですからね

WLD3.リリースされましたね。マニュアルえらく枚数増えました
やはり全部英語だとわかりづらいので 翻訳の王様で訳してます(PDFなので)

DJ,NQ,SP500,CAC,DAX,FTSE の1、10、60分足2年分ほど入手したので、
検証してます。WLDだと足変換も簡単ですね

115 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/30 20:42 ID:???
今日のオーダーです。

ESZ3
Buy Limit  998
 Sell Limit 1005
 Sell Stop 993

NQZ3
Buy Limit  1326
 Sell Limit 1426
 Sell Stop 1246

予定どおりLONGです。ちょっと強気に目標利益を+7(前日HIGH付近)にしました。

NQもオーダーを出しました。これはスイングトレードのつもりなので、
CoverとStopのオーダーは念のため出しただけで、今日このPriceになることを
予想している訳ではありません。状況を見ながら変更すると思います。

116 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/30 20:44 ID:???
>>113
>こういうトレードってなんて言うんですか?
さあ、なんて言うんでしょうね。基本的にはOvernightポジションをできるだけ
持たないようにしているので、デイトレードと言っていいと思うのですけど。

>>114 chart enthusiastさん
為替はドルが暴落(とまでは行かないのかな)みたいで、すごいボラティリティですね。
為替は24時間でGAPが無いと聞いていたのですが、完全にそういう訳でもないのですね。

WLD3.0 ちょっとサイトをのぞいてみました。これで何でもできそうで、面白そうです。
Pascalは遥か遠い昔に習ったことがあるのですけど、もう全部忘れてしまいました。
システムトレードも興味が出てきたので、ゆっくり勉強してみます。
私のトレードスタイルがプログラム化できるといいんですが。

117 :chart enthusiast:03/09/30 23:02 ID:???
Eeyore the traderさん こんばんは 今日は朝方介入入ったようですが、焼け石に何とやらですね
為替はボラティリティがないどころかジェットコースターのようですよ
デモ口座で、8月末にEUR/USDLONGで20万EURおいたままにしてあったのですがさっき見たら
利益が2万$になってましたリアルだったら良かったのに
やはりリアル口座だと不安なので、そこそこのタイトストップにしてしまうからいけないんですね
10万$位の資金ためて、レバレッジ20倍位でできるまでは我慢ですね
今日は、いまいち動きがわからないので、もう寝ます、最近はJSTで9時、16時、23時頃大きく動きますね


118 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/01 06:05 ID:???
結果報告です。
ロスカットでした。強気過ぎましたね。990くらいでエントリすべきでした。

ESZ3
 09/30 08:40:52 Buy  998
 09/30 14:46:11 Sell 993 -5pt (+$254.8)
NQZ3
 09/30 08:24:29 Buy  1326 (HOLD)

ESとNQのポジションを同時に持った時に、Cover Orderも追加ポジションを
作るオーダーとみなされたらしく、Cover/Loss cutともキャンセルされて
いました。それで、朝起きて急いでCoverとLoss cutのオーダーを入れたの
ですが、あっさりLoss cutにひっかかりました。
本来は朝のうちにLoss cutしていたケースなので、結局同じですが。

NQの方は中途半端に高いPriceでLONGポジションを持つことになり、
がっかりです(現在、含み損-20.75、-$415)。

>>117 chart enthusiastさん
為替はすごいですね。私の場合は当然トレード口座はドル建てなので、
円高だと目減りしてしまう気がして、ちょっと悲しいです。

119 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/01 06:08 ID:???
>>118 訂正 ドル表示がプラスになっていた。
ESZ3
 09/30 08:40:52 Buy  998
 09/30 14:46:11 Sell 993 -5pt (-$254.8)

120 :chart enthusiast:03/10/01 11:53 ID:???
Eeyore the trader さん こんにちは
米国下げましたねえ、夜はブルームバーグとCNBC切り替えてみているのですが
ミシガン大学の発表は影響あるのでしょうか?

昨夜はロスカットされた直後に介入が入り、おかしなポジションをとってしまい、
その上ヘッジポジションまで建ってしまったので、今朝、チャートとにらめっこしながら
少しづつクローズしていって、何とかぎりぎりの損で免れました

WLDはscriptのpascalだけ理解できればよいのでこの本で十分だと思いますよ
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4756142281/qid=1064975477/br=1-1/ref=br_lf_b_0/249-9223815-8846710

あとはHPに他の方の作ったものなど公開されているので参考になると思いますが


私は C、VB、ASMしかやったことなかったのですが変数の型宣言が厳格なだけですね
WLD3.0デモ1ヶ月できるので(OS入れ替えれば何度でも 藁)試されたらよいかと
2-3回分のロスカットで購入できるので、まあリーズナブルだとは思いますが
30分足だとどうしてもドローダウン大きくなるので、5-10分足でシミュレートしようかと思ってます


121 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/01 20:05 ID:???
今日のオーダーです。

ESZ3
Buy Limit  993
 Sell Limit 999
 Sell Stop 988

今日はサイドウェイの展開という読みです。

>>120 chart enthusiastさん
>ミシガン大学の発表は影響あるのでしょうか?
この手の指数の影響は1個だけでは大きな影響はないようですが、
いろいろな指数がみんな好調だったり不調だったりすると、それなりに
マーケットは反応すると見ています。

システムトレードだとバックテストのためにマーケットデータが要りますよね。
>>114
>DJ,NQ,SP500,CAC,DAX,FTSE の1、10、60分足2年分ほど入手したので、
と書かれていますが、これはどこかのデータを購入されてのでしょうか?
それともfreeであるのでしょうか?
1分・2年分だとすごい量になりそうなので、CDROMとかを買うことになるのかな。
WLDプログラム自体は1ヶ月デモがあっても、マーケットデータは買わないといけない
としたら、ちょっと試すにもお金がかかっちゃうのですかね。

122 :chart enthusiast:03/10/01 23:01 ID:???
Eeyore the trader さん マーケットデータは、無料ならここです 
http://ods.dukascopy.com/free/exp/
dataはFX(クロス円はUSD/JPYのみあとは***/USDです)
USA,EUのINDXおよび主要株(GE,CISCO等) tics,1,10,60min,1day取れます
1分で約2年ありますCSVです
問題があり、時間はGMT 5Hほどずれてます、時間外、休日データもアリ
私はGMTは無視、時間外データはEXCEL VBAで削除してますVOLUME=0 price変動なしを削除)
だからあまり性格ではないですが、まあ傾向つかむには問題ないかと
WLDは時間足変換できるからよいですね
さすがに1分足はDLLもかなりめんどくさいので10分使ってます
INDXは1、10分で約10月分ありますがDOWで8000data位(10分)です

有料はここ http://disktrading.is99.com/disktrading/

有料はここ  http://disktrading.is99.com/disktrading/

123 :chart enthusiast:03/10/01 23:11 ID:???
N225は、上記データにないので、hansengはGCI CFD使っているのでGCIチャートのデータです
このデータも気をつけないとN225が4000円に落ちてたりするので、要チェック
といっても、チャート表示すればおかしいのわかるので、異常値は適当に修正してます
http://64.227.153.165/cfdchart.htm

124 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/02 05:20 ID:???
今日はエントリプライスまで下がらなかったため、トレードは無しでした。
火曜と水曜が逆になれば良かったのですが、なかなかうまくいかないですね。
LOW:997〜HIGH:1016.5と1日の値幅が19.5もあった今日みたいな日で勝てないのは
ちょっと残念です。
スイングのNQの含み損が解消して含み益になったので良しとしましょう。
TICK:1049、TRIN:0.79と完全に調子を戻しているので、明日はまだ上がるでしょう。

>>122 chart enthusiastさん
結構freeのデータもそろっているのですね。気が向いたら少しやってみよう。

125 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/02 20:16 ID:???
今日のオーダーです。

ESZ3
Buy Limit  1012
 Sell Limit 1019
 Sell Stop 1007

まだトレンドとしては上がり続けるという読みですが、
一度は1000くらいまでプルバックするという予想です。

126 :chart enthusiast:03/10/02 23:27 ID:???
Eeyore the traderさん こんばんは

USD/JPYは朝起きたら介入終わったあとでした
今日はブローカー(CMS)のサーバー調子悪いため休みます FXCM使えばよいのですが気が抜けてしまいました
いつも使っているチャートも、一番使いやすいところの一番もとのサーバー落ちてるみたいでどこのブローカーもだめです

ところでいつも Limit Ent. ですよね?私はFXもINDXもstop Ent. しかしないのですが、国内ではカブドットコムとひまわり
だけしかできなかったと思いますが Limit Ent.はリスク高くないですか?
どういう指標でLimit Ent 何でしょうか?差し支えなければ教えてください

WLD3.0試していますが、60000DATA以上ある10分足でも結構速く解析してくれますね
EXCEL VBA ではPC固まってるのじゃないかと思うくらい遅いのですが
ちなみに 私のメインPCは CEL2.0G 750MB MEMORY 19INCH LCDです


127 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/03 07:57 ID:???
結果報告です。勝ちトレードでした。

 10/02 08:44:15 Buy  1012
 10/02 09:10:10 Sell 1019 +7pt (+$345.2)

今日のLOWは1011.50なので、1012entryは絶妙でした。
HIGHも1021までしか行かなかったので、1019coverは上出来でしょう。
チャートを見ると、1012entry/1019coverの26分間のHOLDって、嘘みたいにうまくいきましたね。
今日は時間が遅いので、今夜の予想はまた後で。

128 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/03 10:34 ID:???
>>126 chart enthusiastさん
>今日はブローカー(CMS)のサーバー調子悪いため休みます
為替は比較的弱小ブローカーが多いので、サーバーの安定性は問題のようですね。
IBも時々落ちているようですが、1日で10分くらいしかloginしない私には影響無しです。

マーケットの方はこれで10月になって2日続けて上げましたし、TICK:585,TRIN:0.79ですから、
明日はまだ上げだと思います。下げるとしたら明後日の金曜という読みです。

129 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/03 10:36 ID:???
>>126 chart enthusiastさん
>どういう指標でLimit Ent 何でしょうか?差し支えなければ教えてください
お、するどい質問だ。長くなりますが、説明してみますね。
私も初めは教科書どおりボラティリティブレークを狙うためにStopオーダーでエントリしていました。
(今でも状況によってはStopエントリを使う場合もあります、>>15 [b]とか)

ところがEminiはスパイクが多いので、実際にはブレークしていないのにStopにひっかかって
エントリしてしまい、その後マーケットは逆に行ってあっさりロスカットというケースが多い
ことに気がつきました。予想したトレンドと完全に逆に行くなら諦めもつきますがトレンドと
しては読みどおりなのに、ロスカットもスパイクにやられてしまうケースが多々ありました。

例えば、昨夜の例だと(説明はチャートを見ながらでないと判りにくいです)、
http://charts.barchart.com/chart.asp?sym=ESZ3&data=Z10&date=100203&den=MED&evnt=ADV&grid=Y&jav=ADV&size=D&sky=N&sly=N&vol=Y&ch1=013&ov1=021&code=BSTKIC&org=stk
トレンドは上げだと考え、レジスタンスが1017位だと思って、Buy stop 1017.5(これは相当安全を
見た(高い)数字です)のオーダーを出したとすると、7:30に1018.25を付けたのでこの時点でエントリ
します。ところが、その後マーケットは逆行し、8:40には1011.5を付けます。これに耐えるには
6.25ptのロスカット幅が必要ですが、私のロスカットは5ptなのでここでアウトです。仮に6.25ptの
ロスカット幅でエントリしたとしていれば、利益を得ることができますが、この日のHIGHは1021
なので最善のプライスでcoverしたとしも3.5ptの利益しか得られません。
つまりシンプルなボラティリティブレーク戦略は通用しないのです。

そこでこのスパイクを逆に利用して、スパイクを想定したトレードをするようにしたのです。
単純に上がるか下がるかだけを予想して、あとはある程度のスパイク(直近数日くらいの
ボラティリティを参考にして)を予想して、エントリプライスを決める訳です。
ですから、押し目を狙う手法と同じようにLimitオーダーでのエントリになる訳です。
結構ロバストな手法だと思っているのですけど…

130 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/03 20:08 ID:???
今日のオーダーです。

ESZ3
Buy Limit  1016
 Sell Limit 1026
 Sell Stop 1011

マーケットは好調なので強気に目標利益+10を狙ってみます。
ロスカットはいつもどおり -5。

131 :chart enthusiast:03/10/03 22:01 ID:???
Eeyore the traderさん
なるほど、逆にプライス変動激しくないからできる技なのかもしてないですね

今日、例の無料データのDOW 10分足1年分で EXCELで簡単な計算してみました
私の場合はspredになるので、SP5tics MA20で終値がMAと同じ方向で抜いたら
終値でポジたて 損きり&利食い目標で計算 まあまあですね
もう少し確認したら報告します
WLDと異なり、データの数値が見てるからエクセルも悪くないですね

132 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/04 06:33 ID:???
今日はエントリできずトレード無しでした。

朝の上げはすごくHIGHは1038まで行ったのですが、最後は落ちてしまいCLOSEは
1028.5でした。この最後の下げは、ウィークトレーダーがポジションをクローズした
ものでしょうから、あまり心配ないと思います。この下げのおかげで、かえって来週
上げ続け易くなったような気がします.
失業率も変わらないし製造業の就業者数は依然として減っていて、統計数字は
良いとは言えない数字だったんですが、すごい上げでした。なんか買うきっかけを
待っていて、「negative surpriseさえなければ買い」という感じです。

>>131 chart enthusiastさん
>MA20で終値がMAと同じ方向で抜いたら終値でポジたて 損きり&利食い目標で計算
こういう簡単なルールでもうまくいくんでしょうか?
『ランダムにエントリしてもロスカットとカバーをうまくやって、マネーマネージメント
さえしっかりしていれば、利益を上げ続けられる』という話をどこかで読んだことが
あるような気がしますから、トレードはやり方次第なんでしょうね。
損きり&利食い目標 を固定でなくて、直近のボラティリティとかで調整すると面白そう
ですね。こういう実験が簡単にできるのはシステムトレードの良い点ですね。

133 :chart enthusiast:03/10/04 11:20 ID:???
Eeyore the traderさん
タイトストップにして、プライスが有利に動いたらストップとリミットをちょこまかと変更していけば
システムで見なくても、チャートでMAの定数変えただけでもある程度わかりそうです・

・プロは特殊でマイナーなテクニカルはあまり使わないそうで。MA、一目均衡(N225)、トレンドラインと
 RSI,RCI,%k、MACD、DMIなどのうちひとつを使うそうです


システムトレードで、ふと思った疑問というか実際とちがうなーと思ったことがあり、考え込んでしまいました
それは、エントリーはよいのですが、利食い・損きりのときに見るプライスです。
始値でどちらかに引っかかっているか、片方だけならばよいのですが、たとえばロングで低値がロスカット、
高値がリミットにかかっていた場合、実際にはどちらが先に起きたかわからないですよね
私は安全を見てロスカットを先に計算したのですが、先にリミット計算すると、結果がえらく違います
エクセルを使ったソフトや売買時のデータ記録しているソフトなら確認できますが
そうじゃないとブラックボックスのようなソフトで システムで大もうけ⇒リアルであぼーん がありえますよね

今週は、TFブレイクアウトをプログラムして少しモディファイしてみようかと思っています



134 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/05 23:25 ID:???
スレが始まって1ヶ月経ったので、まとめを書いておきます。
途中、出張が入ってしまったので実質3週間分の結果です。

ES
 09/02 09:17:09 Buy 1005.00
 09/02 11:18:24 Sell 1013.00 +8pt (+$395.2)
 09/03 16:10:22 Buy 1026.50
 09/04 08:55:08 Sell 1026.75 +0.25pt (+$7.2)
 09/04 09:26:37 Buy 1023.00
 09/04 12:42:58 Sell 1029.00 +6pt (+$295.2)
 09/05 07:31:44 Buy 1023.00
 09/05 10:25:15 Sell 1029.00 +6pt (+$295.2)
 09/09 03:57:06 Buy 1030.50
 09/09 09:00:16 Sell 1025.50 -5pt (-$254.8)
 09/10 08:46:00 Buy 1018.50
 09/10 13:29:02 Sell 1013.50 -5.5pt (-$279.8)
 09/29 10:06:21 Buy  994.00
 09/29 11:00:50 Sell 1000.00 +6pt (+$295.2)
 09/30 08:40:52 Buy  998.00
 09/30 14:46:11 Sell  993.00 -5pt (-$254.8)
 10/02 08:44:15 Buy 1012.00
 10/02 09:10:10 Sell 1019.00 +7pt (+$345.2)

合計 +17.75pt (+$844.3) 手数料 $43.2

NQZ3
 09/30 08:24:29 Buy  1326 (HOLD)

前半は好調でしたが、中盤は不調、後半は五分五分という成績でした。

135 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/05 23:25 ID:???
手数料激安の"IBでESをトレード"でしたが、それでも利益の4.9%を手数料で
持って行かれています。EminiでもIBの2倍のブローカーは結構ありますし、
株だとしたら往復$20くらいですから、20%も手数料で引かれるところでした。

9/2のLONGポジション1005をHOLDし続けて、10/3のCLOSE 1028.5で
カバーしたとすると、+23.5pt (+$1170.2)となりますから、「毎日一生懸命
オーダーを出していたのはなんだったんだ」という感じです。


>>133 chart enthusiastさん
>たとえばロングで低値がロスカット、高値がリミットにかかっていた場合、
>実際にはどちらが先に起きたかわからないですよね
ちゃんとやるには日足だけでなく1時間足が必要だと思います。1時間足でも
HIGHとLOWが両方ともひっかる場合もあるでしょうけど、可能性は大分低い
はずです。確実にやるにはTickデータを使うしかないんでしょうが入手が大変
そうです。>>131で10分足を使っているように書いてありますが、10分足なら
ほとんどこういう問題は起きないのではないですか?

136 :chart enthusiast:03/10/06 00:13 ID:???
Eeyore the traderさん
長期で持てばよいのはどの市場でも同じですよ。資金さえあれば
私のデモトレでEUR/USD20万通貨ロングで1ヶ月で$2万利益なんて典型的です
ちなみに証拠金は$500 スプレッド3だから実質手数料は$60ですしね
デイトレばかりだと少し疲れるので、前にやっていた香港株も含めて見直しします
ブレイクアウト手法で少し単位落として、トレンド反転するまでキャリーしてみようかと
思います。2万通貨なら150tics動いても30000円ですから。
N225のように窓を開けるマーケットは怖いですが

>10分足なら問題起きない?
そうですね、結局 足の単位ではなく、足に対するロスカットとリミットの幅
との関係ですよね。為替のようにいままで3時間も上下10しかうごぁなかったのが
いきなり40−50も上下する場合は例外ですから
ただ、ブレイクアウト手法ならほとんどありえない問題ですね
さすがにブレイクアウトでは1-10分足になりますね

WLD3.0 リアルタイムでは少し不安定のようですね
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1064800791/-100

137 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/06 20:22 ID:???
今日のオーダーです。

ESZ3
[a] Buy Limit 1028
   Sell Limit 1036
   Sell Stop 1023
[b] Buy Stop 1040
   Sell Limit 1046
   Sell Stop 1035

NQZ3
Buy Limit 1410

まだまだ上がると見て、いつものスパイクを狙ったLimitエントリ(戻りは少ないと見て
高めのプライスでエントリ)と前日HIGHでのStopエントリ(ブレーク狙い)の両方を出しました。
最初のオーダーの利益目標は+8で、これは前日HIGHの少し下狙いです。ロスカットはいつもどおり -5。
まだ、今日も大きな上げがあると、そろそろNQのスイングトレードの目標利益に届きそうなので、
カバーのLimitオーダーを出しました。


>>136 chart enthusiastさん
>長期で持てばよいのはどの市場でも同じですよ。資金さえあれば
しかし、いつかはやって来る長期下降期間(昨年後半とか)と単なる波を区別するのが難しいですよね。-
$10,000の含み損を何ヶ月もかかえることは私には精神的にできないです。

138 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/07 05:51 ID:???
結果報告です。
Sell Limit 1036は欲張り過ぎで届かずでしたので、朝にいつもの+6目標にプライス変更して
(Sell Limit 1034)、GLOBEX再開後(15:30)すぐに実行されました。

 10/06 08:44:13 Buy  1028
 10/06 15:32:38 Sell 1034 +6pt (+$295.2)

今日のLOW:1027、HIGH:1035と狭いレンジの日だったので、いつもどおり+6は充分でしょう。


>>137の訂正
Buy Limit 1410

Sell Limit 1410  (Buyじゃさらにポジションを増えちゃう)

139 :chart enthusiast:03/10/07 14:05 ID:???
Eeyore the traderさん
>$10,000の含み損を何ヶ月もかかえることは私には精神的にできないです
私ももちろんそんなことはできません。少し、取引単位を小さめにした設定のほうで
スイングトレードを実験してみることにしました。あと、デモ口座のほうでも
WLDの3.0ほうは、PC数台あるので、とりあえずWin2000であればめんどくさくないので、しばらく
デモで使っていきます。
 

140 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/07 20:43 ID:???
今日は夜間の動きがよく判らない動きをしている(1034→1028まで6ptも下げ)ので、
トレードはお休みすることにしました。

>>139 chart enthusiastさん
ボラティリティの大きいマーケットでスイングトレードをやると、かなりの
含み損を抱える必要があるので、あまり好きではないです。利益/手間とかを
考えれば、スイングトレードの方がいいのですけど、精神的にはデイトレードの
方が楽ですね。

141 :chart enthusiast:03/10/07 22:57 ID:xEOiYzbt
>>140 Eeyore the traderさん
もちろんあまりに大きなhy組損は考え物です
ただし、私が取引しているCFDではDOW 1ticks=$5ですから100動いても500損益
だから1単位ならそんなに心配しなくてもOKです+

142 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/08 20:33 ID:ZCkU/zEs
今日のオーダーです。

ESZ3
[a] Buy Limit 1033
   Sell Limit 1039
   Sell Stop 1028
[b] Buy Stop 1040
   Sell Limit 1046
   Sell Stop 1035

NQZ3
Sell Limit 1430

いつものLimitエントリとブレーク待ちのStopエントリのふたつです。
あとNQのLimit Sellのプライスを上げました。

>>141 chart enthusiastさん
Dowなんかだと300くらいのStopにしないとスイングは難しいと思います。
R/Rをそれなり取るには、目標利益+400、ロスカット-300くらいの
結構大きなトレードをする必要がありそうな気がします。

143 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/09 07:28 ID:ENdN7ZP2
結果報告です。
エントリはできましたが、CLOSEの15:15までポジションをHOLDしたままでした。
ちょっとはプラスだったので、さっさとカバーしてしました.

 10/08 09:52:40 Buy 1033.00
 10/08 15:57:09 Sell 1033.75 +0.75pt (+$32.7)

LOW:1029がその後のHIGH:1037(1日のHIGHは朝方の1039.75)ですから、エントリプライスが
高過ぎましたね。結果論だけを言えば、1039でSHORTすべきでしたが。
いずれにしろ、1日のレンジが狭いサイドウェイの日だったので、マイナスになければOK
と考えましょう。

144 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/09 07:32 ID:ENdN7ZP2
日本語がおかしいところがたくさんあった
:ちょっとはプラスだったので、さっさとカバーしてしまいした。
:LOW:1029でその後のHIGH:1037(1日のHIGHは朝方の1039.75)ですから、
:いずれにしろ、1日のレンジが狭いサイドウェイの日だったので、マイナスにならなければOK

145 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/09 20:18 ID:/UQgiZcJ
今日のオーダーです。

ESZ3
[a] Buy Limit 1032
   Sell Limit 1038
   Sell Stop 1027
[b] Buy Stop 1040
   Sell Limit 1046
   Sell Stop 1035

ほとんど昨日と同じですが、Limitエントリプライスを1ptだけ下げました。
1040をなかなか越えられませんが、今日あたりブレークして欲しいところです。

146 :       :03/10/09 23:09 ID:b5oenlCo
18-Sep-03 S&P500 BUY mkt close
9-Oct-03 S&P500 CASH mkt close

147 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/10 05:39 ID:/Npk+Lr3
結果報告です。ついに1040をブレークしました。

 10/09 07:34:28 Buy 1040
 10/09 10:32:34 Sell 1046 +6pt (+$295.2)

朝方、一気に上昇して1044.5まで行き、その後じわじわと1047.25まで行きました。午後は1033.25まで
下がり、危なくLimitエントリの条件に届くところでした。こういう風に上がった日はある程度利益確定の
売りが出て、最後は下がるのは普通ですが,今日のの下がり方は急過ぎてちょっと心配です。

148 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/10 05:41 ID:/Npk+Lr3
>>146
トレード結果を書いてくれてありがとうございます。日付は日本時間ですよね。
ESZ3だとすれば(CFD S&P500とかでも大差ないと思いますが)、

09/17 CLOSE 1025.50
09/29 LOW   993.25
10/08 CLOSE 1035.75 +10.25pt (+$507.7)

HOLD期間の最低値は9/29の993.25なので、32.5pt以上のロスカットが必要なケースです。
仮に-33ptがロスカットポイントだとすると、読みがはずれると-$1650になる可能性があり、トレード
資金が証拠金の2倍程度だとすると、もし負けた場合、資金の23.2%(=1650/(3563*2))を失うことに
なります。私から見ると、すごいハイリスクトレードでとても真似できません。
>>146さんは自分の読みに相当自信のある方なのだと思います。
あと1日がんばれば、もう+3pt(+$150)くらい取れたと思いますので残念でした。

149 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/10 20:11 ID:ScMLf3Sj
今日のオーダーです。

ESZ3
Buy Stop 1037
 Sell Limit 1043
 Sell Stop 1032

夜間では徐々に上げて来ているので、昨日の午後の下げは大きな
トレンドには影響を与えていないようです。

150 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/11 07:43 ID:zz3mOgVV
結果報告です。

 10/10 08:22:27 Buy 1037 (HOLD)

なかなか上に行かなかったのですが、最後に上げても1041.5まででで、目標の
1043に届かずHOLDになりました。LOWは1034で1日のレンジが7.5しかありませんから、
こういう日は私のトレードスタイルでは勝つのは難しいですね。

151 :       :03/10/12 11:02 ID:doATJCba
>>146 S&P連動ブルベア投信ですのでETです。分散投資の練習ですので
ロスカットも正確に設定していませんがここのシグナルを参考にしています。
主戦はTopixを主にtime frameを数日から数週間においていますがこの半年topixに負けています。1999年からの下落相場で減らさず来れた影響が残っています。
http://www.spdrs-trading-system.com/

152 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/12 23:25 ID:3KEhF6oR
>>151
面白いですね。こういう情報業者とかセミナー屋さんの問題点は『そんなに
自信があるなら、なぜあなたが自分でトレードしないのですか?』と訊きたく
なっちゃうことです。
有名なラリー・ウィリアムズなんかは「もうお金は儲けたので、あとは名声が
欲しくてセミナーなんかをやっているんだな」と判りますし、このスレでも
何回か出てきたリンダ・ブラッドフォード・ラシュキは「自分のファンド会社の
宣伝のために情報サービスをやっているんだな」と判りますから、それなりに
信頼していいのだと考えますけど、そういう背景の無さそうな人たちが情報を
売ったりセミナーをやったりするのは、ちょっと引いてしまいますね。

ブルベア投信って前にも出てきましたが、手数料とかスプレッドが高くない
ですか? 株価指数の売買は、投信・ETF・先物といろいろありますが、結局、
先物がレバレッジが大きく、手数料が安いので一番効率がいいように思えます。
ただ、売買単位が大きいので、"毎月積み立てる"みたいなことはできないので
不便な場合もありますが。
>>151さんは、なぜ売買対象としてブルベア投信を選んでいるのですか?

153 :        :03/10/13 13:11 ID:btJ9bVpJ
ブルベア投信の以下のように著しい不利は否めません。
購入手数料3% スイッチング0.4% 損益通算不可 源泉徴収20% 
午後3時にその夜の終値でのスイッチングを注文 スプレッドは
不明。 細かいアップダウンがあればside-walkでも目減りする。
あくまでも分散投資の練習です。
http://www.opticast.co.jp/opt/fand/ifis/ChartT.htm#04313955



154 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/13 15:51 ID:EaGoJtME
いつもより早いですが、今日のオーダーです。

ESZ3
(LONG hold中)
 Sell Limit 1046
 Sell Stop 1032
Buy Limit 1040
 Sell Limit 1046
 Sell Stop 1035
Buy Stop 1048
 Sell Limit 1056
 Sell Stop 1043

NQZ3
(LONG hold中)
 Sell Limit 1430

holdしているポジションの目標利益を+9ptに上げました。
ポイントは先週HIGHの1047.25で、これをブレークするかどうかは
ともかく、この近くまで行くだろう、ということで、1046にターゲットを
設定しました。また、棒上げの可能性もあるので、この1047.25をブレーク
したところでも待ち伏せをしています。
NQのカバーオーダーは、さらにLimitプライスを上げたい気もあるのですが、
とりあえず今までのままです。

155 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/13 15:53 ID:EaGoJtME
>>153
そう、ブルベア投信は手数料が大きいですよね。分散投資の練習とのことですが、
ベア投信にスイッチするということはダウントレンドへの対応だと思います。
それでしたら、指数先物をショートするのはどうでしょうか。日経225なり
TOPIXなり現在のポートフォリオがトラッキングが高い方の先物を適当な量だけ
売れば、下げ相場での有効なヘッジになります。先物のための証拠金が別に必要に
なってしまいますが、機関投資家みたいで、かっこいい投資スタイルです。

156 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/13 20:01 ID:wFeJ/wDQ
1個目のオーダーのStopプライスを変更して、利益を確定させました。

ESZ3
(LONG hold中)
 Sell Limit 1046
 Sell Stop 1043

他のオーダーは変更無し。

157 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/14 05:36 ID:9Z/jyUsT
結果報告です。

 10/13 08:22:24 Sell 1043 +6pt (+$295.2) 10/10からのHOLD分をカバー
 10/13 09:29:44 Buy 1048
 10/13 12:14:48 Sell 1043 -5pt (-$254.8)
 10/13 12:33:12 Buy 1040 (HOLD)

>>156のStopの引き上げが失敗でした。元のままなら1046に行って+9ptだったのですが。
1048ブレーク失敗の負けトレードはやむを得ないでしょう。
1040のLONGポジションは、今日が良い終わり方だったので、そのままHOLDします。

158 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/14 20:10 ID:9DRYo+QL
昨日出しておいたSell Limitのオーダーは20:00頃実行されました。
Execution listがリセットされていて正確な時刻が見えないので、
Daily Statementが出てきたら、またカキコします。

今日のオーダーです。

ESZ3
Buy Limit 1041.5
 Sell Limit 1047.5
 Sell Stop 1036.5
Buy Stop 1050.25
 Sell Limit 1056.25
 Sell Stop 1045.25

NQZ3
(LONG hold中)
 Sell Limit 1450

昨日と同様にプルバック待ちのLimitオーダーとブレークアウト待ちの
Stopオーダーの両方を出しました。
まだ上がりそうなので、NQの目標プライスを上げました。

159 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/15 14:26 ID:2oyf34DZ
結果報告です。

 10/14 08:35:03 Buy 1041.5
 10/14 14:10:25 Sell 1047.5 +6pt (+$295.2)

今日は、LOW:1039、HIGH:1049.5で、私のトレードスタイル向きの値動きでした。
ブレークアウト待ちのオーダーはExecutionされませんでしたし、うまく行ったと思います。
マーケットは変動しながら(たぶん利益確定売りを吸収しつつ)、最高値を上げ続けていますので、
かなり好調のようです。

160 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/15 20:20 ID:facC4J+5
今日のオーダーです。

ESZ3
Buy Limit 1047.5
 Sell Limit 1053.5
 Sell Stop 1042.5

夜間で4ptも上げているので、少し警戒して、安めのエントリプライスに
しました。こういう日はトレードを止めた方がいいのかもしれません。


10/13のトレードの結果の最後のカバー結果をちゃんと書いて
いなかったので >>157、書いておきます。

 10/14 12:33:12 Buy 1040
 10/13 19:54:51 Sell 1046 +6pt (+$295.2)

161 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/15 20:21 ID:facC4J+5
>>160の訂正。

 10/13 12:33:12 Buy 1040
 10/13 19:54:51 Sell 1046 +6pt (+$295.2)

162 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/16 08:45 ID:VAfW50mH
結果報告です。

 10/15 09:02:58 Buy 1047.5
 10/15 13:53:46 Sell 1042.5 -5pt (-$254.8)

今日はSHORTの日でした。
統計とか業績とか特に悪い様子はないので、今日の下げは一時的な調整と見ています。

163 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/16 20:14 ID:Qi5xuh0B
今日のオーダーです。

ESZ3
Buy Limit 1042
 Sell Limit 1048
 Sell Stop 1037

単純に前日LOW:1041.25のサポートを期待したエントリです。

164 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/17 05:37 ID:PcNz0Ncg
結果報告です。

 10/16 08:21:01 Buy 1042
 10/16 11:00:14 Sell 1048 +6pt (+$295.2)

今日のLOWは1041.5で、読みどおり前日LOWがサポートになりました。
前日下げたのは一過性のもので、上げトレンドは変わっていないようです。

165 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/17 20:12 ID:24zAVT9t
今日のオーダーです。

ESZ3
Buy Limit 1044.5
 Sell Limit 1050.5
 Sell Stop 1039.5

金曜なので下がる場合に備えて、「Sell Stop 1048 (発行条件≧1052)」と
いうSHORTのオーダーを入れたかったのですが、IBは条件付きオーダーは
LimitかMarketしか出せないようで、うまくいきませんでした。
なんでStopオーダーを条件付きにできないんだろう?

166 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/18 05:22 ID:hN8rywxq
結果報告です。

 10/17 09:02:44 Buy 1044.5
 10/17 11:07:41 Sell 1039.5 -5pt (-$254.8)

今週は一進一退というところでした。ESのデイトレはこんなもんでしょうが、できればスイングのNQを
1440あたりで1回カバーして、再度1400あたりでポジションを取り直せれば良かったのですけど。

167 :         :03/10/18 12:18 ID:+qonvkVQ
MACDから見てtrendはupwardですが、STCは警戒域にありますので
longでとるのはなかなか難しい時期ではないかと思い様子をみています。
http://clearstation.etrade.com/cgi-bin/details?Symbol=_INX


168 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/20 20:15 ID:6t2NBJlD
今日のオーダーです。

ESZ3
Buy Limit 1037
 Sell Limit 1043
 Sell Stop 1033

日曜夜間では徐々に値段を戻して来ているので、依然としてLONGです。
今週はまた企業の業績予測の発表が多いですが、全体として好調な傾向は
変わっていないようです。もっとも、IBMのように好調な数字を発表しても
株価が下がる場合もあるので、なんとも言えませんが。
今日はロスカットをいつもの-5ptから-4ptに減らしてみました。

>>167
どちらかと言うと私は中期トレンドの予想はファンダメンタル派で、経済全体の
流れみたいなのを重視していたので、単純なサポート・レジスタンス以外の
テクニカルは見ていなかったのですが、どの程度信じていいのでしょうかね。
本当は今日みたいなトレンドの行方が怪しい日はトレードを休むべきだと
思っているのですが、まだ修行が足りないのでなかなか"休む"というのが
できません。>>167さんはちゃんと『様子をみています』ができるので
うらやましいです。

169 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/21 07:07 ID:eQg1Pwcj
結果報告です。

 10/20 09:16:37 Buy 1037
 10/20 14:57:54 Sell 1043 +6pt (+$295.2)

14:00まではサイドウェイの展開でしたが、そこから強い上げになりました。
企業業績好調による上げのようですから、大きな失望がない限りしばらくは
上げトレンドが続きそうです。

170 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/21 20:27 ID:6Qqy6Bab
今日のオーダーです。

ESZ3
Buy Limit 1043
 Sell Limit 1049
 Sell Stop 1038

昨日HIGHの1049.5のレジスタンスを狙ったエントリです。
ロスカットは昨日-4ptにしたら危なかったので、従来の-5ptに戻しました。

企業業績は順調なようですが、「アメリカ政府の2003年度の財政赤字が$374 billion(41兆円)で
史上最高だった」というニュースがあり、長期的な経済への影響を心配するコメントが出ていました。
しかし、アメリカの財政赤字が巨額なのは誰でも知っているので、今更マーケットは反応しないと
思います。

171 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/21 20:46 ID:yxu+pAni
変更、1ptだけ下げます。

ESZ3
Buy Limit 1042
 Sell Limit 1048
 Sell Stop 1037

172 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/22 05:39 ID:83CLYtRU
途中結果報告です。

 10/21 08:36:36 Buy 1042 (HOLD)

今日はLOW:1040.75、HIGH:1047.75の狭いレンジの日でした。
エントリを1pt下げましたが、結果論で言えば1ptでは足りなくて、1.5pt下げるべきでした。
カバーオーダーは,
 Sell Limit 1045
 Sell Stop 1043
に変更しました。(最低でも+1ptを確保)

173 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/22 07:49 ID:UJ0/uOPL
結果報告です。

 10/21 08:36:36 Buy 1042
 10/21 16:20:45 Sell 1043 +1pt (+$45.2)

下へ行ってしまいました。欲張らないで1044でカバーしておけばよかったのですが。
マーケットはサイドウェイの1日でした。慎重に進んだ方が良さそうです。

174 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/22 16:51 ID:KPrqQg44
時間外で下げてますね。

取引時間も追加してもらえるとよいのですが・・・

175 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/22 20:18 ID:F2U8XZK9
今日のオーダーです。

ESZ3
Sell Limit 1044
 Buy Limit 1038
 Buy Stop 1049

NQZ3
 Sell Limit 1426.5

ESはひさびさのSHORTエントリです。
また、NQのカバーオーダーのLimitプライスを前日HIGH付近まで下げました。
>>174さんのカキコのように、火曜日も月曜日と同じように時間外で5ptくらい
下げています。ちょっと嫌らしい動きです。
そういう訳で今日はESはSHORTでエントリし、スイングでHOLD中のNQも
ポジションを閉じようと(プライスはプルバック/スパイク狙い)考えました。

>>174さん
>取引時間も追加してもらえるとよいのですが・・・
これ、私への希望ですか? 具体的にどうすればいいのですか?

176 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/23 05:34 ID:Ycl3rf0B
結果報告です。
今日はエントリプライスに達さなかったので、トレードは無しでした。
マーケットは大きなプルバックもなく朝からずるずると下げ続けました。
LONGにしていたら、あっさりロスカットとなるケースですから、エントリの方向を
間違えなかったので良しとしましょう。

ここでマーケットは完全に一休みの状態のようです。来週のFOMCまでは様子見でしょうか。
ESのデイトレードはともかく、NQのスイングが高値で逃げられなかったのが痛いです。
NQのポジションはHOLDし続けるべきか、さっさとカバーしてしまうべきか...

177 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/23 20:07 ID:2yD5i9w8
今日のオーダーです。

ESZ3
Buy Limit 1020.5
 Sell Limit 1030.5
 Sell Stop 1015.5

NQZ3
 Sell Limit 1426.5
 Sell Stop 1365.0

マーケットは結局すごい下げでした。(日本株も)
今日は少し反発すると読んで、LONGでエントリです。
目標利益が+10ptと、いつもより大きくしてあります。
また、NQにSTOPオーダーを入れて、最低限の利益を確保しました。
(このSTOPは実行されて欲しくないのですけど)

178 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/24 05:44 ID:VgiAjEDI
今日もトレードなしでした。2日間、方向は一応当たっているのですが、うまくエントリできませんね。
"チキンな奴"と言われてもしょうがないです。
マーケットは予想どおり反発して、大分戻しました。これで今夜も上げてくれれば一安心なんですが。

179 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/24 20:54 ID:6Iv/oWkg
アフターマーケットで下げてNQがSTOPにひっかりました。

 09/30 08:24:29 Buy 1326
 10/23 17:00:04 Sell 1365 +39pt (+$775.2)

NQは1450で待っている時に1444.5まで行った時もあったのに、
非常に残念な結果となってしまいました。ESのデイトレが利益を
伸ばせないスタイルなのでスイングの方はできるだけ伸ばそうと
したら失敗でした。

それでは、今日のオーダーです。

ESZ3
Sell Limit 1027
 Buy Limit 1021
 Buy Stop 1032

今日は金曜日でもあり、またSHORTでエントリです。

180 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/24 21:45 ID:1tHdtPFT
追加です。NQもSHORTオーダーを出すことにしました。

NQZ3
Sell Limit 1366
 Buy Limit 1316
 Buy Stop 1416

181 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/25 05:49 ID:Bjfawu5t
結果報告です。

ESZ3
 10/24 10:05:29 Sell 1027
 10/24 10:51:48 Buy 1021 +6pt (+$295.2)

NQZ3
 10/24 08:43:40 Sell 1366 (HOLD)

ESはエントリが絶妙だったので(ちょうど午前中のHIGHでエントリ)、勝ちトレードとなりましたが、
LONGでエントリした方が簡単でした。しばらく下げトレンドが続くかと思ったのですが、最後1時間で
急に上げてきて、NQは含み損のポジションとなってしまいました。今週はSHORTポジションの人が
多くて、週末のカバーだったのでしょうか。NQのポジションの扱いがまた難しくなってしまいました。
どうもスイングトレードはうまく行きません。
来週は火曜日にFOMCがあるので、そこが大きな節目になると思います。

182 : :03/10/25 11:37 ID:dL2Ao9f9
>>181

スプレッドと値動きの幅から考えるとNQは止めて
ES一本で行ったほうが負けにくくなると思いますよ。

でもYMが一番有利(不利でないという意味で)ですけどね。

183 :         :03/10/25 21:41 ID:1O9n9Z7/
こういうふたつのオーダーは同時に出せるのでしょうか?
Buy Limit 1020.5
 Sell Limit 1030.5
 Sell Stop 1015.5
Buy Limit 1030.5
 Sell Limit 1040.5
 Sell Stop 1025.5
月曜日ベア投信を手仕舞う予定です。

184 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/26 01:44 ID:3iFUyfXt
>>182
少しデータを整理して考えてみるので、ちょっと時間をください。


>>183
もちろん出せます。ただ注意しないといけないのは、プライスが1030.5に
なった時に、最初のポジションが2番目のオーダーでカバーされるのと、4番目の
オーダーで2個目のポジションが作られる順序が保証されていないので、一瞬
2コントラクトのポジションを持つことになり、2コントラクト分の証拠金が
必要なことです。もし足りないと、証拠金不足で4番目のオーダーがキャンセル
されてしまいます。これが問題なら、2番目のオーダーのLimitプライスを
1030.75にするしかないでしょう。

>月曜日ベア投信を手仕舞う予定です。
NQのSHORTポジションはロスカットした方がいいのかな???

185 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/26 09:07 ID:fyxUi91G
>>182
最近2回の下げ上げでスイングトレードをしたらどうなるか,
値幅を調べてみました。
終値ベースで、@High/ALow/BHighは以下のようになっています。

(1)   @         A          B
ES 9/18 1037.25  9/30  994.00  10/16 1049.25
NQ 9/18 1401.00  9/30 1306.00  10/16 1428.00
YM 9/18 9625    9/30 9258    10/14 9782

@でSHORT、Aでドテン(Reverse)、Bでカバー したとすると、
それぞれの利益は、以下のようになります。

(2)  1回目    2回目    合計
ES  $2162.5  $2762.5  $4925
NQ  $1900   $2440   $4340
YM  $1835   $2620   $4455

このトレードに必要な資金は、証拠金+ロスカット額ですが、
ロスカット額を9/2〜10/24の間の連続する2日間の最大レンジ
(2DayHigh - 2DayLow)と仮定すると、3種とも9/24-25に
最大幅が発生していて、以下のようになります。

186 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/26 09:07 ID:fyxUi91G
(3)  レンジ(pt)  レンジ(金額)  証拠金+レンジ
ES  30.75    $1537.5   $5100.5
NQ  74.5     $1490    $3740
YM  299     $1495    $4195

結局、利益率としては、(2)の合計を(3)の証拠金+レンジで
割ったものになりますから、以下の数字が得られます。
   ES   96.6%
   NQ  116%
   YM  106%
と言う訳で、1割くらいYMよりNQの方が効率が良いという計算に
なります。この位の差だと有意な差と言えないですね。


>>182さんが「YMが有利」というのはどういう考えからでしょうか?
証拠金が少ないので、ポジションを大きくできるからでしょうか?
それとも、YMの方がtickが小さいので、Bid-Askスプレッドが小さく、
実質トレードコストを低くできる点を重視されているのですか?

187 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/26 09:09 ID:fyxUi91G
上でぐちゃぐちゃ書きましたが、スイングトレードのロスカット額を
他の人はどういう風に決めているのでしょうか?
上みたいにボラティリティから金額を決めるのはあまり はやらなくて
テクニカルで考えて「レジスタンスをブレークしたら、あきらめて
ロスカットする」みたいなやり方の方が主流なんでしょうか。

188 :         :03/10/26 10:20 ID:2pyW/vKP
>>184
流動性が高ければ出来そうですね。明日にでも国内株式で試してみます。
The Long Trailing Stop and Short Trailing Stop rules
http://www.neuroshell.com/products.asp?task=examples&id=5
スイングトレードではありませんが一つの算定方法として
http://www.webtrading.com/specrpt2.htm


189 : :03/10/27 02:28 ID:xkyLl5xA
>>186

IBの場合での実質コスト(往復手数料+スプ)と
平均的な値動き(いわゆるボラティリティ)の比です。

DAX最強という意見もありますが、板が薄いという話も聞きます。
IBで、DAXは値動きが見られますか?

190 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/27 21:19 ID:PwJKsHD6
今日のオーダーです。

ESZ3
Sell Stop 1027
 Buy Limit 1021
 Buy Stop 1032

金曜日の最後の下げは一時的でトレンドは下げという読みで、またSHORTで
エントリです。しかし、そのまま上に行ってしまう可能性も充分あるので、
いつものようなプルバック狙いのLimitエントリでなく、Stopエントリにしました。

「こういう迷った日はトレードすべきでない」といつも思うのですけど、
なかなか止める決断もできません。ヘタですね。

191 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/27 21:20 ID:PwJKsHD6
>>188 >>183
日本株でこういう複合オーダーを出せるところなら、カブドットコムですか?
ボリュームの少ない株でやると、1030.5のオーダーが片側だけ実行されたりして、
問題が出そうです。本当は以下のようなオーダーが出せるのがベスト(IBは"条件付
Stopオーダー"が出せないので不可)でしょうが、カブドットコムだと出せないのかな?

Buy Limit 1020.5
 Sell Limit 1040.5
 Sell Stop 1015.5
 Sell Stop 1025.5 (≧1030.5で発行条件付き)

これだと手数料も1回分ですし、1030.5で片方だけが実行される心配も
ないですし、一番いいと思います。要するにやりたいことはこれですよね。

192 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/27 21:22 ID:PwJKsHD6
>>189
確かにYMがtickが$5と小さいので結果的にスプレッドも小さいですよね。
ボラティリティはスイングで見ると、>>185の(2)で書いたようにESより
ちょっと小さいです。デイトレを想定して1日のレンジ(9/2〜10/24
までの平均)は以下のようになっています。
  ES  12.6pt  $631
  NQ  29.0pt  $580
  YM  109.3pt $546
これだと特に「YMが有利」というようには見えません。
スカルピングみたいなトレードスタイルだと、また評価は違うのでしょうが
スイングトレード・デイトレードくらいの範囲だと、特に「YMが有利」と
いう感じはしません。

「DAXが有利」という話は私もどこかで読んだことがありますが、これは
上記のような表面的な話ではなく、値動き自体が読み易い(だましブレーク等
が少ない)からだという話でした。ESみたいなのは市場参加者にほとんど隙が
なくて単純なトレード手法は通用しないが、DAXはまだ隙があって、単純な
ボラティリティブレークのような手法でも充分通用する、というような説でした。
DAXのチャートを見たことないので、真偽の程は不明です。

IBでは8ユーロ/月のデータ配信料を払えば、DAXのデータも取れます。
真剣にトレードするなら、8ユーロ/月のコストは全然問題ないでしょうが、
ちょっと値動きを見てみたいだけで、8ユーロ払うのはどうでしょうかね。
delayedで良ければどこかフリーのサイトがありそうな気がします。

193 :189:03/10/27 21:44 ID:xkyLl5xA
>>192
            値幅   スプレッド  値幅/スプレッド
  ES  12.6pt  $631   $25      25.24
  NQ  29.0pt  $580   $10      58
  YM  109.3pt $546   $5       109.2
 FDAX  50pt? 1250ユーロ? 12.5ユーロ   100?


YMは、値段が動くときに板が薄くなってスプレッドが広がる場合があります。
出来高が増え、知名度が上がればこの問題は解消されるでしょう。

実際は倍率が低い商品の場合、取引手数料の割合が大きくなり、
YMの効率は若干落ちます。

あとはマージンの割合ぐらいが比較対象でしょうか?
YMは損するとすぐに維持証拠金を割り込みそうなぎりぎりのマージンですね。

194 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/28 05:43 ID:RfaY2o3w
夏時間(Daylight Saving Time)が終わって時間がずれたのに忘れていつもの時間で起きてしまった。
まだ、マーケットは終わっていなかったですね。

>>193 189さん
YMのスプレッドが1ptの時は、ESもNQのスプレッドは1tickだと思います。
(ESでもNQでもYMでも時間外はスプレッドは広がりますが通常時間中は1tickでしょう)
ある時点(9:54CST頃)での一例にすぎませんが、Market Depth Dataは以下のようになっています。

ESZ3
  Bid           Ask
1032.75   21    1033.00   267
1032.50  579    1033.25   911
1032.25 1008    1033.50 1209
1032.00 1106    1033.75 1269
1031.75 1070    1034.00 1584

NQZ3
  Bid           Ask
1376.00  115    1376.50   23
1375.50  521    1377.00  315
1375.00  727    1377.50  430
1374.50  577    1378.00  914
1374.00  596    1378.50  991

YMZ3
  Bid         Ask
9610     3     9611  34
9609     7     9612  56
9608   31     9613  12
9807   35     9614  47
9606   30     9615  30

195 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/28 05:46 ID:RfaY2o3w
ESやNQは個人が数contractのオーダーを出したところで、値段はびくともしなさそうなのが
良く判ります。一方、YMは数contractのオーダーが何人かから出てくれば、すぐ値段が
飛びそうなボリュームです。スプレッドは、ES:$12.5、NQ:$10、YM:$5で、ESは$25ではなく$12.5です。

評価基準としては、利益のうちの手数料+スプレッドが問題で、利益は値幅の半分くらいと思うと、
(往復手数料+スプレッド)/(値幅/2) が必要コストの割合になります。

    手数料 スプレッド  値幅   コスト率
ES   $4.8   $12.5    $631    5.5%
NQ   $4.8   $10     $580    5.1%
YM   $4.8   $5       $546    3.6%

ESとNQの差は有意とは思えませんが、確かにYMならESより2%くらい優位(ESで$1000/月の
利益が出せるなら、YMなら$1020/月の利益が出せる)ですね。

ところで、私のトレードスタイルのように全てのオーダーがLimitとStopの場合、スプレッドは
どう扱われれるべきなのでしょうか? 確かに先週の金曜の1027のエントリのように、スプレッドが
もう0.25大きかったらエントリできなかったケースはあり得ると思いますが、ああいう絶妙のエントリは
この1回しかなくて、他は全て指定したプライスを抜けています。LimitやStopだけのトレードでも、
結局スプレッドのためにオーダーが成立しないケースがあって、長期でみればスプレッド分の
コストは払っていることになるのでしょうか。

196 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/28 05:47 ID:RfaY2o3w
マージン(証拠金)はどう考えるか難しくて、私は今のデイトレードのトレードサイズよりもずっと大きい
ポジションサイズを扱える資金が口座にありますが、リスクをこれ以上大きくするのが怖いので、
トレードサイズを抑えています。こういう場合,トレードサイズを決めているのは証拠金とは関係なくて、
ロスカット幅です(たぶんこれはボラティリティから決められている)。従って、仮にESの証拠金が今の
半分になったとしても、トレードサイズを2倍にしたりは絶対しません。
つまり、「YMの方がESより証拠金が少なくて良い」という特長は全然魅力に感じないのです。
この考え方はトレードのマネーマネージメント戦略上間違っているような気もしていて、何か私が
考え違いしているようにも思えます。他の人はトレードサイズはどのように決めているのでしょうか?

197 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/28 06:26 ID:T7tKrT/e
結果報告です。今日は1027まで下がらなかったためトレードは無しでした。
LOWが1027.25まで行ったので、あと0.25下がったら変なエントリをしてしまう
ところでした。トレード無しでラッキーでした。今日のHIGHは1036.75でレンジが
9.5のサイドウェイの日だったので、トレード無しでOKでしょう。

マーケットは明日のFOMCを待って様子見をしているのだと思います。
何もなくて失望売りか、何か出てきてポジティブサプライズで上げか、のどちらかだと
思います。明日はLONG・SHORTともブレーク待ちでしかける予定です。

このスレの読者は私よりレベルが高い人が多そうなので、今更FOMCの説明なんて
釈迦に説法でしょうが、念のためリンクを貼っておきます。
外務省がこんな詳細な情報を発していたなんてちょっと以外でした。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/keizai/eco_tusho/kinyu_sei.html

198 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/28 21:31 ID:wn+k76Bm
今日のオーダーです。

ESZ3
[a] Buy Stop 1037
 Sell Limit 1043
 Sell Stop 1032

[b] Sell Stop 1027
 Buy Limit 1021
 Buy Stop 1032

[a]と[b]はOCAグループ化。

今日はFOMCの日なのでお休みをしてもいいのですが、昨日はサイドウェイの
日だったので、今日きっかけがあれば大きく動く可能性もあるので、
上で書いたようにLONG・SHORT両側へエントリです。


ところで、昨日からGLOBEXで E-mini NASDAQ Composite が
始まりました。IBでQCNZ3と指定すると出てきます。

http://www.cme.com/prd/eq/emnsdqcomp5039.html
係数:$20、tick:0.5pt、コントラクトサイズ:1900pt×$20=$38,000、証拠金:$3,500
http://www.elitetrader.com/vb/printthread.php?threadid=23707

コントラクトサイズが大きくなっているので、相対的にtickがNQより小さくなっている点は
利点ですが、証拠金が高くレバレッジが10.86倍しかないが不利な点です。
ボラティリティが高いと予想しているのでしょうかね。
指数としてはNASDAQ100よりもNASDAQ Compositeの方が有名ですが、miniDOWの例を見ると有名
だからと言ってボリュームが増えるとも限らないので、トレード対象としては様子見でしょう。

199 :189:03/10/28 21:40 ID:8da+Z+Qa
>>194-197

ESは刻みが$12.5ですね。失礼しました。

約定がLimitの場合、スプレッドは負担していないと考えてます。
スプレッドは「タイミング料」のようなものだと解釈しています。
取引したい瞬間に板を食える分、支払うべきコストなのではないでしょうか。

コストが変動に比べて充分に小さい市場の場合、レバレッジは
出来る限り大きくすべきだと思います。
値段が飛ぶほどの注文の大きさでない限り、相場の勢いは
変化しません。

自分の思惑に自身が無ければそもそもエントリを見送るべきだし、
自分の思惑の逆に張るべきでしょう。

私は海外の株価指数先物は世界中で最も有利な商品だと考えています。
スプレッドの小ささはトレンドフォローのMarket Orderでも
充分に利幅が取れます。

逆にこのジャンル以外の商品はいろんな点で不利で、
大きくレバレッジを掛ける気になりません。

危険を覚悟しないと利益は出ないと思いませんか?

200 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/29 06:41 ID:ZuY4naBT
結果報告です。

ESZ3
 10/28 09:00:04 Buy 1037
 10/28 14:38:15 Buy 1043 +6pt (+$295.2)

NQZ3
 10/24 08:43:40 Sell 1366
 10/28 14:43:46 Buyl 1416 -50pt (-$1004.8)

デイトレのESは予想をはずれて、ブレークする前に朝のばたばたでエントリしてしまったので
「ブレークしたらエントリする」という意図と違ってしまいましたが、結果的に上にブレークした
ので勝ちトレードとなりました。NQのスイングは大きなロスカットとなり大変残念です。
今日だけで+30ptの上げですから、ボラティリティの大きいNQのすごさですね。
スイングトレードはもっとうまい戦略を考える必要がありそうです。

201 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/29 06:42 ID:ZuY4naBT
>>199 189さん
「Limitオーダーならスプレッドコストを負担していない」という考え方だとすると、私のトレード
スタイルは、前に出てきたGCIのCFD(手数料ゼロ、スプレッドだけ)みたいのが向いているの
かもしれませんね。
私も株価指数先物は個人がトレードするには非常に良いものだと思っています。レバレッジと
ボラティリティが大きく、それを危険と見る人も多いようですが、逆に焦って利益を追わなくてよいので、
私のトレードスタイルのようにミドルリスクミドルリターンくらい(今日はNQでやられてしまいましたが)
のトレードができて、私は好きです。
あと、Eminiにはスペシャリストとかマーケットメーカーとかの特別な立場の参加者が誰もいないくて
全ての参加者が平等なのがいいですね。CMEは手数料だけで儲けている訳ですから、中立な
立場を期待できますから、安心してマーケットに参加できます。

>危険を覚悟しないと利益は出ないと思いませんか?
これはトレードとか投資とかの基本ですよね。Eminiは手数料やスプレッドのようなコストが安く
(IBのおかげというのが大きいですが)、大きなリスクを取るのも小さなリスクで抑えるのも自由に
調整ができるのがいいと考えています。

189さんのトレードスタイルはスカルピングに近いトレードスタイルで、大きなレバレッジでトレード
サイズを大きくして、目標利益・ロスカットとも小さいような感じでしょうか。
少し紹介してもらえるとうれしいです。

202 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/29 21:22 ID:atew/xvO
今日のオーダーです。

ESZ3
Buy Limit 1037
 Sell Limit 1043
 Sell Stop 1032

NQZ3
Buy Limit 1410
 Sell Limit 1460
 Sell Stop 1397.5

懲りずにまたNQもオーダーを出しました。またスイングトレードです。
ロスカットをタイトにして前回のような大敗は避けるようにします。

203 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/30 06:48 ID:95yekbQN
結果報告です。今日はエントリ条件が成立せずトレード無しでした。
以下のように今日はレンジの狭い日だったので、トレード無しはOKでしょう。

      LOW    HIGH     レンジ
ES   1041.50   1048.75    7.25 ($362.5)
NQ   1411.50   1425.50   14   ($280)

こういう日はスカルピング的に1〜3pt程度を取りに行くトレードでないと、利益を
上げることはできないでしょう。NQを1410でなく1412でエントリしていれば、
ポジションを取れたのでちょっと残念です。

明日はGDP速報・失業保険申請件数・雇用コスト指数と重要な指数が三つも
発表されますが、GDPは上向きの予想が多く,マーケットは上げそうです。
そこで、明日の朝(指数の発表は8:30NY時間=7:30シカゴ時間=22:30日本時間)の
この上昇の前にエントリすることを狙って、今のうちに以下のオーダーを出しました。

ESZ3
Buy Limit 1044
 Sell Limit 1054
 Sell Stop 1039

NQZ3
Buy Limit 1418
 Sell Limit 1468
 Sell Stop 1405.5

相当強気ですが、どうなるでしょうか。


204 :189:03/10/30 21:19 ID:Q5DdIuYf
>>201
ルールは
・一瞬速く成り行きで売買。
・証拠金が倍必要になるので、デイトレ推奨。
・臨機応変。板見て決めろ。

こんな感じでしょうか。
株板の連中を見てるとリスク感覚が麻痺します。
でも先物市場はヘッジ目的の参加者がいるので株よりは
甘いと思います。
ロスカットは一日の変動のの10%ぐらいでしょうか。
適当なんです・・・。

205 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/30 22:08 ID:zH7DI3tj
読みどおりに一時的に下がり、ES・NQともオーダーが実行されました。

ESZ3
 10/29 15:48:13 Buy 1044

NQZ3
 10/30 02:39:43 Buy 1418

ESのLOWは1043.75で、NQのLOWは1417.5ですから、これで読みどおり上がって
くれれば、大変うまいエントリができたことになります。
もう、あと30分くらいで指数の発表ですね。がんばれ GDP!

206 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/30 22:10 ID:zH7DI3tj
>>204 189さん
紹介していただいてありがとうございます。
平均的なポジションホールド時間は、数10分から長くても1時間程度という
レベルでしょうか。私のロスカットはだいたい1日のレンジの40〜50%なので、
エントリ・エクジットのタイムフレームが違うことで、ロスカット幅も違うの
だと思います。

>株板の連中を見てるとリスク感覚が麻痺します。
日本流の仕手株を追いかけている人が多いですから、指数先物とは別世界でしょう。
"Trading"と"Investment"の違いが良く判っていない人も多いようですし。

>でも先物市場はヘッジ目的の参加者がいるので株よりは甘いと思います。
私もそう思います。先物はヘッジとかアービトラージとかをするための参加者が
結構居るはずで、そういう参加者は、単純に先物だけから利益を上げようとする
私達のような参加者とは別の意図で動くので、利益を上げ易い構造になっている
*はず* だと考えています。

207 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/31 06:19 ID:mCzQ00sy
結果報告です。

ESZ3
 10/29 15:48:13 Buy 1044
 10/30 07:41:36 Sell 1054 +10pt (+$495.2)

NQZ3
 10/30 02:39:43 Buy 1418
 10/30 15:06:01 Buy 1420 +2pt (+$35.2)


GDPはほぼ予想通り+7.2%で非常に良い数字でした。それでマーケットは上げて、ESはうまく
1054でカバーすることができました。その後下げてしまい、結局、HIGH:1054.5、LOW:1042.25の
下げとなりました。
NQはMarketオーダーでカバーしました。今日のHIGHは1445まで行っていたので残念ですが、
HOLDしない方が良いと判断しました。それにしても15:15のCLOSEプライスが1423ですから、
ちょっと急ぎ過ぎましたね。

明日は金曜日で月末で祝日(Halloween、マーケットは開く)なので、下げそうな気がします。

208 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/31 21:17 ID:0UG2her7
今日のオーダーです。

ESZ3
Sell Limit 1049.5
 Buy Limit 1043.5
 Buy Stop 1054.5

予定どおり、今日はSHORTでエントリします。
大きく下がるとは思いませんが、今日あたりは調整が入ると予想しています。
エントリプライスが少し高過ぎるかな、とも思っていますが...

209 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/01 06:30 ID:pZg9Pvst
結果報告です。

ESZ3
 10/31 07:10:31 Sell 1049.50
 10/31 15:10:53 Buy 1047.75 +1.75pt (+$82.7)

最後にポジションが残っていたので、Limitプライスを1047.75に上げてカバーしました。
今日はもっと下がると思ったのですが、ほとんど下げませんでした。エントリプライスが
高過ぎることを心配したのですが、HIGHが1052.25ですから低過ぎでした。LOWは
1046.75で、レンジは5.5しかない非常に狭い日で、私のトレードスタイルには向かない
日だったので、+1.75ptでも利益が取れたので上出来でしょう。

マーケットは、これで来週からまた上げる態勢ができたような気がします。

210 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/01 06:59 ID:JIWXVVYl
10月が終わったので、結果をまとめておきます。

10月  10/6〜10/30

ES
 10/06 08:44:13 Buy 1028
 10/06 15:32:38 Sell 1034 +6pt (+$295.2)
 10/08 09:52:40 Buy 1033.00
 10/08 15:57:09 Sell 1033.75 +0.75pt (+$32.7)
 10/09 07:34:28 Buy 1040
 10/09 10:32:34 Sell 1046 +6pt (+$295.2)
 10/10 08:22:27 Buy 1037
 10/13 08:22:24 Sell 1043 +6pt (+$295.2)
 10/13 09:29:44 Buy 1048
 10/13 12:14:48 Sell 1043 -5pt (-$254.8)
 10/13 12:33:12 Buy 1040
 10/13 19:54:51 Sell 1046 +6pt (+$295.2)
 10/14 08:35:03 Buy 1041.5
 10/14 14:10:25 Sell 1047.5 +6pt (+$295.2)
 10/15 09:02:58 Buy 1047.5
 10/15 13:53:46 Sell 1042.5 -5pt (-$254.8)
 10/16 08:21:01 Buy 1042
 10/16 11:00:14 Sell 1048 +6pt (+$295.2)
 10/17 09:02:44 Buy 1044.5
 10/17 11:07:41 Sell 1039.5 -5pt (-$254.8)
 10/20 09:16:37 Buy 1037
 10/20 14:57:54 Sell 1043 +6pt (+$295.2)

211 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/01 07:00 ID:JIWXVVYl
 10/21 08:36:36 Buy 1042
 10/21 16:20:45 Sell 1043 +1pt (+$45.2)
 10/24 10:05:29 Sell 1027
 10/24 10:51:48 Buy 1021 +6pt (+$295.2)
 10/28 09:00:04 Buy 1037
 10/28 14:38:15 Sell 1043 +6pt (+$295.2)
 10/29 15:48:13 Buy 1044
 10/30 07:41:36 Sell 1054 +10pt (+$495.2)
 10/31 07:10:31 Sell 1049.50
 10/31 15:10:53 Buy 1047.75 +1.75pt (+$82.7)

トレード回数 16回 13勝3敗
合計 +52.5pt (+$2548.2)  手数料 $76.8


NQ
 09/30 08:24:29 Buy 1326
 10/23 17:00:04 Sell 1365 +39pt (+$775.2)
 10/24 08:43:40 Sell 1366
 10/28 14:43:46 Buyl 1416 -50pt (-$1004.8)

トレード回数 2回 1勝1敗
合計 -11pt (-$229.6)  手数料 $9.6


NQのスイングトレードはダメでしたが、ESのデイトレは意外と負け回数が少なく、
9月(>>134)よりは大分良い成績を残すことができました。
これで2ヶ月連続プラスにできました。来月もプラスにできるといいのですが...

212 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/01 11:13 ID:5kRq7/qx
このスレは先物板の中にあっても別世界だな
煽りさえも全く入って来ない
害務員がどうのこうのなんていうのとは全く縁がない孤独な戦場だ
こういう取引をする人がもっと日本の先物市場にも増えるといいのだが

213 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/03 21:12 ID:Pg9Vz0O3
>>211の訂正です。NQのサマリが1件抜けていました。

NQ
 09/30 08:24:29 Buy 1326
 10/23 17:00:04 Sell 1365 +39pt (+$775.2)
 10/24 08:43:40 Sell 1366
 10/28 14:43:46 Buy 1416 -50pt (-$1004.8)
 10/30 02:39:43 Buy 1418
 10/30 15:06:01 Sell 1420 +2pt (+$35.2)

トレード回数 3回 2勝1敗
合計 -9pt (-$194.4)  手数料 $14.4

214 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/03 21:14 ID:Pg9Vz0O3
>>212
そうですね、確かにEminiは国内の商品先物取引とは別世界だと思います。
「シャチョー、GDPが7%を越えました〜」なんて電話がかかって来たら、面白いのでしょうけど。
日経225先物なら、外務員の人が売り込めるような気がしますけど、やってないのかな?

215 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/03 21:16 ID:Pg9Vz0O3
今日のオーダーです。

ESZ3
Sell Limit 1055
 Buy Limit 1049
 Buy Stop 1059

夜間の間に約5も上がっているので、SHORTでエントリします。
目標利益はいつもどおり+6ですが、高目のプライスでエントリしているので、
ロスカットは-4にしました。

先週、GDP発表狙いのトレードが成功したので、しばらく指数の発表を意識してみることにします。
今週の主要指数の発表はふたつで、今日月曜は10:00(NY時間)にPMI(Purchasing Managers' Index)
があり、金曜日の8:30(NY時間)に雇用レポートの発表があります。PMIの方は前月53.7で今月の
予想は55.8ですから、今日の夜間の上げはPMI期待なのかもしれません。失業率は前月6.1%で今月の
予想はunchangeですから、上がったり下がったりするとマーケットには大きな影響がありそうです。

216 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/04 06:58 ID:Ebry9ra+
結果報告です。

ESZ3
 11/03 08:51:57 Sell 1055
 11/03 13:48:39 Buy 1060 -5pt (-$254.8)

今日はオーダーを出し間違えたらしく、カバーオーダーが発行されませんでした。
そこで、Stopプライス:1060でオーダーを入れなおしたのですが、そこも超えてしまいました。
今日のHIGHは1060.5だったので惜しいところでした。

マーケットは、問題のPMIが57と予想よりも良かったため、朝から特に大きなプルバックも無く、ついに
1060を超えて新高値になりました。この調子だと好調が続きそうです。
そこでできれば夜間のうちにポジションを確保するため、以下のオーダーを出しました。

ESZ3
Buy Limit 1052
 Sell Limit 1058
 Sell Stop 1047

217 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/04 21:26 ID:URbz4fVX
夜間のLOWは1052.5でエントリできませんでした。
Limitプライスを1053にすれば良かったです。
(昨日のStopと言い、今回のLimitと言い、1ptずれが多い)
そこで、エントリプライスを1pt上げました。
あと、もし下がって来たらラッキーということで、NQを安いプライスで待ちます。
このNQのオーダーはたぶん成立しないと思っていますが。

ESZ3
Buy Limit 1053
 Sell Limit 1059
 Sell Stop 1048

NQZ3
Buy Limit 1425
 Sell Limit 1525
 Sell Stop 1410

218 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/05 06:47 ID:+8gTgdpX
結果報告です。

ESZ3
 11/03 08:31:51 Buy 1053 (HOLD)

ESは朝のLOWが1051.25で1053エントリされましたが、その後今日のHIGHは1057で目標に届きませんでした。
その後は下げて、今日のLOWは1050でした。1日のレンジが7ptしかない狭い日でしたので、やむを得ないでしょう。
NQは今日のLOWが1426なのであと1ptでした。どうも最近は1ptずれが多いようです。
特にマーケットの状況に変わりはないようなので、オーダーはそのまま持ち越します。

219 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/05 06:48 ID:+8gTgdpX
>>218の訂正(日付間違い)
ESZ3
 11/04 08:31:51 Buy 1053 (HOLD)

220 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/05 21:30 ID:0acwl5TE
ESは夜間のLOWが1047.75でSTOPにひっかかりました。

ESZ3
 11/04 08:31:51 Buy 1053
 11/05 04:18:25 Sell 1048 -5pt (-$254.8)

NQもLOWが1425だったので実行されました。

NQZ3
 11/04 19:39:27 Buy 1425 (HOLD)

こっちはジャストLOWでした。Sell 1525のカバーオーダーはLimitプライスが今のプライスより
高過ぎたため、キャンセルされてしまいました。どうせ、すぐにはこんなところまで上がって
来ないのでカバーオーダーは無しにして、ロスカットのオーダーだけ残しておきます。

最近は調子が悪く、(最後のNQは別として)1ptずれくらいでヘタなトレードが続いています。
少し気をつけて、今日のオーダーです。

ESZ3
Buy Limit 1046
 Sell Limit 1052
 Sell Stop 1041

221 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/06 11:48 ID:UT4EcyOb
結果報告です。

ESZ3
 11/05 09:28:50 Buy 1046
 11/05 14:50:04 Sell 1052 +6pt (+$295.2)

11月になって初めての勝ちとなりました。朝に大きな下げがありましたが、その後CLOSE前に上げました。
今日のLOWは1043.25、その後のHIGHは1054.25で、レンジは11ptありトレードし易い日となりました。

明日はいよいよ失業率の発表があります。失業率が下がってアメリカ経済がJOB less recoveryでなく
失業者を減らしつつ回復するような傾向が出てくれば、すごい上げがある可能性がありますし、逆に
失業率が増えるようなら下げてしまうでしょうから、非常に大きな分岐点になる可能性があります。

222 :189:03/11/06 18:28 ID:EhzTXLR1
10月のガチンコ勝負

               ∧_∧
オツカレチャ━━━━━━(´∀` )━━━━━━ソ!!!!!
              /     ヽ
             / 人   \\   彡
           ⊂´_/  )   ヽ__`⊃
                / 人 (
               (_ノ (_)

223 :189:03/11/06 18:31 ID:EhzTXLR1
              そ  し  て  大  勝  利  に


 # ゜・:.。☆ ゚・:.。.#                              * ・ *   @
★゜・:.。\ ※ *                             # ※ * ☆ *.。.:・゚
   * $ ・゚・:.。.  ※ *                         % 。 ☆  .。.:・゚ *  ☆
 ※ ゜・:.。. ☆                          ☆ ・ /゚ .。.:・゚   ※  。.:・゜
 *  @☆ $% ゜・:.。                       */※ $ 。.:・゜☆  @
゜・:.。 @ #   ⊂~ヽ  ⊂⊃             ⊂⊃  /~⊃*※ 。  ※ *  ☆
               ヽヽ ∧_∧ヘ∧      ∧/',∧_∧/ /       # *   ゚ ・*: ..。.
オメデトチャ━━━━━━ヽ(´∀` )/ヾヽ━━━/〃"( ´∀`)/━━━━━━━━━━ソ!!!!!
                ヽ  (二)~Vヾヾヽ  彡彡シ/~(二) ノ
                 ヽ ⊂ニノヽヾヾヽ /〃"''〈__ニニ⊃
                    )    )ヾ ∧_∧彡(    (
           オメデトチャ━━━━━━(´∀` )━━━━━━━━ソ!!!!!
                 (_ノ (_)  /     ヽ(_) (_)
                        / 人   \\   彡
                      ⊂´_/  )   ヽ__`⊃
                           / 人 (
                          (_ノ (_)

224 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/06 21:41 ID:r2G+8W5K
>>222-223 189さん
このスレ初のAA、そして暖かい応援,ありがとう。
独り言に近いですが、「継続は力なり」をモットーに続けるつもりですので、たまには
のぞいてみてください。本当は、もっと他のトレーダーの人の参考になるような有用な
情報や分析を書けるといいのですけど。

で「有用な情報を書きたい」と言ったすぐ後に訂正です。(情けない)
>>221で失業率の発表は今日の木曜だと書きましたが、明日金曜の間違いでした。_o_

それでは、今日のオーダーです.

ESZ3
Buy Limit 1046.5
 Sell Limit 1052.5
 Sell Stop 1041.5

夜間のLOW 1545.25のレジスタンスを狙って、LONGでエントリです。
今日は明日の失業率の発表待ちで様子見の人が多く、サイドウェイの展開になると
予想しています。「エントリできなくてもいいけど、もしここまで下げれば拾えそう
なので狙ってみる」という方針です。

NQはLONGポジションをホールドしていますが、これはロスカットのSell Stop 1410の
オーダーを入れてあるだけです。明日は何か手を打つ必要があると思いますが、今日は
放置しておいて平気でしょう。

225 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/07 06:37 ID:iIm+AREN
結果報告です。

ESZ3
 11/06 09:18:05 Buy 1046.5
 11/06 13:00:08 Sell 1052.5 +6pt (+$295.2)

今日はLOW:1045.25、HIGH:1058.25で、レンジ:13ptで、CLOSE近くで大きく上げ、昨日と
似たパターンで、明日に期待させるようなマーケットとなりました。

明日はいよいよ失業率の発表ですが,どうなっているでしょうか。アメリカ経済にがんばって
欲しい、という応援の気持ちでLONGエントリをするか、冷静にトレーダーとしてボラティリティ
ブレーク待ちのStopオーダーをLONG/SHORTの両方に出すか、悩ましいところです。

226 :調 査委:03/11/07 09:15 ID:XjBAEd2o
掲示板荒しvoodoo7pvが無許可経営しているヤマダ凍死顧問株式会社倒産!?

227 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/07 21:19 ID:GCG0G1ZF
今日のオーダーです。

ESZ3
 11/07 06:07:41 Buy 1061

 Sell Limit 1069
 Sell Stop 1056

昨日の午後にAlan Greenspanがスピーチで失業率について楽観的なことを言った
ようです。これがきっかけで午後の上げになったのでしょう。そこで当然、失業率は
下がるような数字が出てくることを期待してLONGエントリです。
いつものようにプルバックを待つとエントリできない可能性が高いので、すぐに実行
されるようなプライスでエントリしました。
既にだいぶ高いプライスになっていますし、GDPの時は上げてすぐ下げたので、
目標利益は+8ptにしました。

がんばって下がれ 失 業 率 !

228 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/08 06:25 ID:NToSqnpA
結果報告です。

ESZ3
 11/07 06:07:41 Buy 1061
 11/07 09:00:08 Sell 1056 -5pt (-$254.8)

失業率は予想どおり前月と同じ6.1%で改善されず、株価はあまり上昇せずに残念ながらHIGHは1064.5で
届かず、今日は下げの日となりました。LOWは1050ですから、レンジが14.5あったのでSHORTすべき日でした。
結局、「指数の発表日は事前の予想コンセンサスに従ってトレードしておく」というのが正解のようです。

229 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/10 21:36 ID:6zKJSD7p
今日のオーダーです.

ESZ3
Buy Limit 1047
 Sell Limit 1053
 Sell Stop 1042

今日はよく判らないので、前々日(11/6)LOW:145.25を意識してエントリしてみました。
こういう日は休む手もあるのですが、例によって「エントリできなくてもいいや」という
つもりのオーダーです。

230 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/11 06:18 ID:9FBrGayO
結果報告です。

ESZ3
 11/10 10:54:08 Buy 1047 (HOLD)

今日は14:00くらいまでサイドウェイの展開だったのですが、それ以降ずるずる下げました。
HIGH:1052.75、LOW:1044.25だったので、SHORTの日でした。HOLDしているポジションの状況はあまり良くないので、
すぐ-0.5ptでロスカットする手もあるのですが、一応,勝ちにこだわり、以下のオーダーに変更します。

 Sell Limit 1047.25
 Sell Stop 1044.00

231 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/11 22:05 ID:k4uNdsHc
昨日は夜間に下がり、ES/NQともSTOPにひっかりました。(悲しい)
正確な時刻が今はわからないので、報告は次にします。
今日のオーダーです.

ESZ3
Sell Limit 1047.5
 Buy Limit 1041.5
 Buy Stop 1052.5

あと数日はダウントレンドと読んでSHORTです。さあ、どうなりますか。

232 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/12 06:45 ID:MuwHRKdC
結果報告です。

ESZ3
 11/11 10:05:24 Sell 1047.5 (HOLD)

今日のHIGHは1047.75で絶妙のエントリだったのですが,その後のLOWは1042.75までしか下がりませんでした。
せっかくうまいエントリができたのに、1日のレンジが狭くそれをものにできず残念でした。
利益を確保するため、以下のオーダーに変更しました。

 Buy Limit 1044.5
 Buy Stop 1046.0

233 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/12 23:10 ID:A4P73dDr
昨日のオーダーは結局Stopの方にひっかりました。
1044.75までは下がっていたので、ちょっと欲張り過ぎでした。

ESZ3
 11/11 10:05:24 Sell 1047.5
 11/11 18:00:52 Buy 1046.0 +1.5pt (+$70.2)

今日はLONGですが、難しいマーケットなので安目のエントリプライスにしておきます。

ESZ3
Buy Limit 1043
 Sell Limit 1049
 Sell Stop 1038

234 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/13 09:54 ID:kpQn/6T+
今日はエントリ条件が成立しませんでした。
上げの予想は当たっていましたが、ほとんどプルバックもなく上げ続け、今日のHIGHは1059.5でした。
明日は一休みをして,金曜の指数(卸売り物価指数・工業生産指数)の発表で高値更新となりそうです。


前に書いていなかった分の結果を書いておきます。

ESZ3
 11/10 10:54:08 Buy 1047
 11/10 21:00:32 Sell 1044 -3pt (-$154.8)

NQZ3
 11/04 19:33:27 Buy 1425
 11/10 22:16:10 Sell 1410 -15pt (-$304.8)

235 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/13 21:53 ID:64IZJg0k
今日のオーダーです。

ESZ3
Buy Stop 1061
 Sell Limit 1067
 Sell Stop 1056

上げ過ぎなのでSHORTしたい気もあるのですが、勢いに逆らうのはまずそうなので、
上へのブレーク待ちLONGエントリです。今日の昼間は1061まで行かないとしても、
夜間には行く、という期待です。さらに明日の指数の発表で1070あたりまで上げる、
という読みですが、どうなるでしょうか。

236 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/14 21:12 ID:0QrCsIOl
今朝は結果を書きませんでしたが、予定通り(?)1061まで行かず、トレード無しでした。
その後も思ったより上がらず、夜間のHIGHは1059.25です。今日の指数の発表の事前
予想で、もっと上がるかと思いましたが、思ったより上がっていません。
そこで、今日は逆を行ってSHORTすることにします。

ESZ3
Sell Limit 1063
 Buy Limit 1057
 Buy Stop 1068

現在のプライスが1058なので、この辺でマーケットオーダーでエントリしてもいいのかも
しれませんが、どうも値動きが弱そうです。11/7の最高値1064.5は越えないような
気がして、ここからのエントリは躊躇します。1058エントリ・カバー1064と
いう手もあるのですが、ちょっと危険な気がしました。

237 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/15 02:28 ID:lLgn6D8p
今夜は高値を読み切ってレンジを取るEeyoreさんのスタイルで久々の快勝ですね
おめでとうございます
ところでEeyoreさんて何枚でトレードしているのですか? 5枚くらい?

238 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/15 07:36 ID:FanDXdbC
結果報告です。

ESZ3
 11/14 08:47:34 Sell 1063
 11/14 09:15:51 Buy 1057 +6pt (+$295.2)

>>237で書いてくれたましたが、読みどおりに指数の発表でピークになって、その後下げるパターンと
なりました。HIGH:1064.25、LOW:1047.00でした。金曜日なので下げる可能性が高かったですから、
強気に目標利益をもっと多くしても良かったようです。
マーケットは新高値をトライして失敗し、また下げました。しばらく1040〜1060のレンジ相場となりそうです。


>>237さん
応援ありがとう。昨夜はうまく行きました。
残念ながら何contractでトレードしているかは書くつもりはないです。プライスは他の人の参考にもなるでしょうが、
サイズは他人のを聞いても参考にならないので、書く必要もないと思いますけど。

239 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/17 21:37 ID:lSYJb5qr
今日のオーダーです。

ESZ3
Sell Limit 1046.5
 Buy Limit 1040.5
 Buy Stop 1051.5

日経・DAXとも下げていますし、先週の続きで今日も下げそうなので、SHORTで
エントリしました。

240 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/17 21:39 ID:lSYJb5qr
ニュースです。
IBから「CMEが証拠金を上げるので注意しろ」という連絡が来ました。
ES $3563 → $4000  NQ $2250 → $3750 となります。
 http://www.cme.com/files/pbadv03-96.pdf
NQの上げが大きくcontract sizeが小さいことを考えると、いくらボラティリティが
大きくても、トレード対象としては不利になったようです。

241 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/18 07:02 ID:MNglk7vh
今日はエントリ条件は成立しませんでした。
朝のHIGHは1045.5でエントリプライスにあと1pt足りませんでした。
その後LOWが1034.25まで下がりましたが、CLOSEには1043.5まで戻り、大きな下げにはならなかったので、
しばらくこのようなレンジ相場が続くか、業績予想が依然として好調なようなので、徐々に上げていく可能性が
高いと読んでいます。

242 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/18 21:10 ID:LLCAQW79
今日のオーダーです。

ESZ3
Sell Limit 1055
 Buy Limit 1049
 Buy Stop 1060

Buy Limit 1039
 Sell Limit 1045
 Sell Stop 1034

レンジ相場と読んで、上下で待ちます。

243 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/19 06:23 ID:Dp0+HZQT
結果報告です。

ESZ3
 11/18 12:48:38 Buy 1039
 11/18 13:52:53 Buy 1034 -5pt (-$254.8)

今日は朝のHIGHは1048.5までしか行かず、それからだらだら下げて、SHORTの日でした。
朝に発表された消費者物価指数は前月0.3%からunchangeであまりマーケットには影響がなかったと
思うのですが、上げる要因にはならず下げ続けたようです。今週は木曜日にグリーンスパンの演説と
フィラデルフィア連銀の指数の発表があるので、反転するとしたらこれがきっかけとなりそうです。
従って、明日も下げるという読みです。

244 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/19 21:53 ID:3aXhR+DH
今日のオーダーです。

ESZ3
Sell Limit 1038
 Buy Limit 1032
 Buy Stop 1043

業績予想の発表で時間外はもう少し上げるかと思ったのですが、
ほとんど上がらなかったため、SHORTにしました。

245 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/20 08:25 ID:Phq0JAQ8
結果報告です。

ESZ3
 11/19 09:38:18 Sell 1038
 11/19 13:27:34 Buy 1043 -5pt (-$254.8)

今日はLOW:1034.25、HIGH:1043.75でゆったりと上げる日でした。
どうも方向を間違えて、マーケットの波に乗れていないようです。
明日は上げるという読みなので、夜間に安いエントリを狙って、以下のオーダーを出しました。
(エントリできなくても元々というつもりです)

ESZ3
Buy Limit 1040.5
 Sell Limit 1046.5
 Sell Stop 1035.5

246 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/20 21:31 ID:V4Q5TsyW
ついていないです。テロ騒ぎで急落しました。

ESZ3
 11/20 03:16:47 Buy 1040.5
 11/20 03:43:06 Buy 1035.5 -5pt (-$254.8)

「世界は平和であって欲しい」とか切実に思ってしまいます。

24時間(実際は23時間)取引のできるEminiなので、通常どおりのストップロスで
止まりましたが、株などの通常の昼間しか取引のないマーケットだと、こういう場合、
翌日に大きくギャップダウンするので損失が大きく広がる可能性があります。
こういう有事には24時間取引可のEminiの利点が活きます。

今日はどうなるか判らないので、様子見にします。
マーケットオープン後にエントリするかもしれませんが、
その時は結果だけの報告になってしまうかもしれません。

247 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/21 00:30 ID:S9oDsUTf
マーケットがオープンしてプライスが戻って来たので、普通にLONGのオーダーを出しました。

ESZ3
Buy Limit 1037
 Sell Limit 1043
 Sell Stop 1032

248 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/21 01:19 ID:Y9XXLeWv
こんばんは。今日はマーケットが始まってからTWSが2度も止まった。
EeyoreさんはSTOP LIMITは使わないのですか?STOPはシミュレーションですが
STOP LIMITはネイティブですよね。

249 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/21 21:31 ID:GhQGT28e
結果報告です。

ESZ3
 11/20 14:18:18 Buy 1037.5
 11/20 14:55:52 Sell 1032.5 -5pt (-$254.8)

午後からの急落に逆らってエントリする結果となってしまいました。
(プライスが>>247のレスと0.5ずれていたのですが大勢に影響ないですね)
なんか絶不調です。(>>246のレスもBuy・Buyなんて書いてるし)

気持ちを引き締めて、今日のオーダーです。

ESZ3
Sell Limit 1038.5
 Buy Limit 1032.5
 Buy Stop 1043.5

今日は金曜日である上に、来週はThanks Givingの週なので、休暇を取る人が
多そうなので、ポジションをクローズする人が多くなりそうなので、SHORTです。
「金曜日はSHORT」というのは結構当たっていると思います。

250 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/21 21:33 ID:GhQGT28e
>>248さん (6日ぶりの私以外のレスだ)
私もStopLimitを使っています。このスレでStopと書いているオーダーは実は
全てStopLimitオーダーです。Stop条件が成立するとすぐ実行されるように、
Limitプライスは10ずらして入れてあります(Buyなら+10、Sellなら-10)。
どっかで書いておくべきでしたね。>>248さんはご存知のことと思いますが、
知らない方もいるかもしれないので、この背景をいかに書いておきます。

CMEのGLOBEXはStopオーダーが無いので、Stopオーダーを出すと、GLOBEXまで
行かないでIBのサーバーで保持されます。この状態だとIBに何か問題があった場合、
オーダーが実行されない可能性がありますし、値動きが速い場合スリッページが発生する
可能性もあります。StopLimitオーダーにするとそのオーダーはGLOBEXの内部に保持
されるので、取引が行われている限りは必ず実行されます。そういう訳で、Eminiの
トレードをやる場合、Stopオーダーは必ずStopLimitオーダーを入れるべきなのです。

でも、なんでGLOBEXにはStopオーダーがないんだろう?
CBOTのACE(miniDOW(YM)の取引サーバー)にはStopオーダーがちゃんとあるのに?

251 :248:03/11/22 03:13 ID:l3EhHkPx
STOP LIMITでしたか。STOPとLIMITの値を広めに取っておけば、少しぐらい値が
飛んでも安心ですからね。

252 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/22 06:47 ID:j5Zn4sYz
今日はHIGHが1037でエントリ条件が成立しませんでした。LOWは1030.25でレンジが6.75しかない
動きの少ない日でした。金曜日なのにあまり下げませんでしたね。

今週は1040〜1060のレンジと読んでしましたが、実際は1030〜1050というレベルで少し下がりました。
ただ今日あたり下げ渋っているような感じですので、下げるのはこのあたりまでかな、という気がします。
トレードの方は絶不調なので、来週はなんとかリカバリしたいです。


>>251 248さん
StopプライスとLimitプライスを10もずらしておけば、まず問題ないと考えています。細かいknow-howですが
重要ですね。今後、こういうknow-howみたいなのも気がついたら書いていくようにします。
ところで248さんは実際にEminiのトレードをやっていらっしゃるようですが、デイトレですかスイングですか?

253 :248:03/11/22 09:32 ID:AoVFmmp+
おはようございます。E-miniをトレードしたいと考えていますが、その前に練習として
SPYを100株でデイトレしています。(個別銘柄も少しやります) これなら負けが続いても
ダメージは少ないし、これでポイントが稼げないようではE-miniでもダメでしょうから。
11時前後の反転を狙うのが好きです。

254 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/24 21:35 ID:UgQHQ8zQ
今日のオーダーです。

Buy Limit 1039
 Sell Limit 1045
 Sell Stop 1034

今週はThanksgivingの休暇の週なので、たぶんvolumeは月曜から少ないでしょう。
(と言っても個人トレーダーには問題ないレベルでしょうが)
いつもよりボラティリティが高いのを予想しているので、目標利益をもっと大きく
しようかとも思ったのですが、木曜日のHIGH:1046.25が気になったので、結局いつもの
+6にしました。逆にこの1046.25や火曜日のHIGH:1048.5を抜けるかがポイントだと思います。
一気に1050突破というケースもあるかもしれません。

255 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/24 21:37 ID:UgQHQ8zQ
>>253 248さん
SPYで練習中ですか。EliteTraderでも良く初心者向けにアドバイスされている方法です。
パターンデイトレーダー規制をクリアできる$25,000以上の資金があれば、良い方法だと
思います。初めからEminiのために$25,000も投入するのは結構大変なので、元々アメリカ
株をやっている人向きですね。私もETFで練習することは考えたのですが、$25,000が
ネックになったのと、SPY100株とかだと刺激が少なくてつまらないと思ったので(危険な
考えだ)、いきなりEminiを始めました。
お互い、Eminiを20コントラクトとかでトレードできる日が早く来るといいですね。

# 下がり過ぎている(136/149)のでageておきます

256 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/26 21:19 ID:Xd+ZBgky
ちょっと忙しくて、レスの間隔が空いてしまいました。
11/24の結果は、トレード無しでした。LOWが1040で、Limitプライスが
ちょっと安過ぎました。方向の読みは合っていたので残念です。
11/25はトレードはお休みでした。

11/24-25と上げ続けましたが、まだ上げる余地はありそうなので、
LONGでエントリします。

Buy Limit 1052.75
 Sell Limit 1058.75
 Sell Stop 1047.75

ここまで下がらないかもしれませんが、1060付近にのレジスタンスがあるので、
値幅+6を狙うにはこの辺からエントリしないと難しい、という読みです。

257 :248:03/11/27 10:59 ID:NHmy5gzq
「NYの地下鉄異臭騒ぎ」で下落ですか。こんなニュースで下がるのですから、
テロを起こすバックの奴らは、事前にショートしているのでしょうね。

258 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/27 22:02 ID:wv86+vfW
結果報告です。

ESZ3
 11/26 09:45:21 Buy 1052.75
 11/26 10:32:59 Sell 1047.75 -5pt (-$254.8)

>>257で書かれているようにお昼前に大きな下げがあり、Stopにhitしました。
LOWが1047.25だったので、惜しいところでした。Thanksgivingの休みの前日で、
volumeが少ない日だったので影響がより大きかったのかもしれません。
(そこまでテロリストは考えているのでしょうか)

今日はTanksgivingの祝日でマーケットはお休みで、金曜日は一応マーケットはオープン
しますが、volumeは少なくて値動きが普通でない可能性もあるので、トレードは休みます。
という訳で11月のトレードはこれで終わりました。後日、11月のまとめをレスしますが,
残念ながらマイナスになりました。12月はまた調子を取り戻せるといいのですが...

259 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/03 19:40 ID:TF9vzBFP
保守

260 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/15 01:13 ID:4hzkP2eO
良スレにつき、保守。

261 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/20 20:38 ID:mN3uVZo+


262 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/30 17:03 ID:XfS3yygd
結局上手く行かなくなると書き込みはやめですか?

263 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/31 14:28 ID:MNW8FUqV
>>262
そんなもんでしょ。
別に金もらっているわけじゃないし。

264 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/01 14:14 ID:CxFkTgvy
>>262
この手のスレにしては続いた方だと思う。

死して屍拾う者ナシ

265 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/07 17:34 ID:UMEmXuxB
そもそもDOWやってる人、少ないんでは?
国内より手数料が安いからなのかな?

266 : :04/01/15 12:50 ID:IqwwNrbZ


267 :chart enthusiast:04/01/24 06:23 ID:2EyFZ7cs
粘着馬鹿に粘着論破されて困り果てております

268 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/24 12:24 ID:A32r6SIA
お、それって、シストレスレですか?

269 :chart enthusiast ◆tF3uXxneuc :04/01/27 12:05 ID:RIFZukPZ
>>268
偽者おおくてこまります

>>267
HN使わないでね、トリップつけます


270 :268:04/01/28 08:58 ID:evbtQfC4
まあ、観てればわかるけど、別に誰も論破されてないですもんね。
論破した/された と思いたい人にはそれが真実なんだろうけど。

>269
了解です。
ただ、偽物が現れる前にトリップつけた方がいいですよ…

271 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/30 09:16 ID:MzJAauXh


272 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/18 18:57 ID:zwK1nTjB
まさしくそのとおり

273 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/20 21:11 ID:Iycj7HbA
> Eeyore the trader氏
負けてても良いから、是非続けて欲しいな。
調子の悪い時のManagementを見れるところって、
ほとんど皆無に近いから。
SWINGはやらずにデイトレonlyで良いのでは?
もしくは、risk/reward比を変えてみるとか。

最近やっと資金が貯まって、
将来は日経225Fをやりたいのだが、
それをやるには少々資金が足りないので
Eminiをはじめようかと思っている。
俺もIBに口座開くか。

274 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/25 23:30 ID:LmnR5QYq
デイ取れって資金が少なくリスクが取れない人がやるんでしょ?

275 : :04/03/09 15:41 ID:Pzr4ILEu


276 : :04/04/04 16:58 ID:w3dtPAQ2


277 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/10 11:08 ID:vKTXPOhO
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278 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/27 01:35 ID:2QmpU3M5
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