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金融機関のリスク管理部門ってどうよ

1 :名無しさん:03/02/13 23:37
就職するために必要なスキル、中途採用はやっているのか、
社内での位置付け、待遇等

2 :名無しさん:03/02/13 23:39
2

3 :聖帝サウザー:03/02/15 00:54
質問
@学生ですか?
A銀行・証券・生保損保のどちらですか?

4 :聖帝サウザー:03/02/15 01:52
リスク管理っていっても、いろいろあるで〜。
何をしたいの?

5 ::03/02/15 02:27
>>3>>4
学生です。
マーケットリスク、信用リスクの計測に興味があります。
よろしくお願いします。

6 :聖帝サウザー:03/02/15 02:37
>>1

研究職系になりたいのであれば、証券会社(セルサイド)にいったほうが
いいんだろうけど、中途半端な学力では営業がいいとこだと思います。
銀行も同じです。

中堅生保・損保、ドメスティックな外資でしたら意外と希望どおりの配属
になる可能性もありますが、倍率は高いですよ。新人いれるより
中途いれたほうが当然即戦力になるし、新人をそだてる時間・金に余裕の
ある中堅会社は、少ないかもしれません。当然、大手は証券・銀行と同じく
ハイレベルの能力を求められるので最低修士です。





7 :聖帝サウザー:03/02/15 02:39
>1
あなたの考えているはマーケットリスク・クレジットリスク関係の仕事とはどういった
内容の仕事なのですか?
それぞれについて教えてください。
学生がどのように考えているのが単純に興味があるので・・・。



8 :名無しさん:03/02/15 02:43
7>
同感。


9 :聖帝サウザー:03/02/15 04:10
>>1
まとめます。
@あなたの言っているマーケット・クレジットリスクとは具体的にどういったものですか?
Aあなたのスキルは?使用しているPCや専門分野、会計の知識はあるのでしょうか?
B実際に、マーケット・クレジットリスクを計量した経験がある場合、具体的に
どんな手法で?どんなリスク量を計測したのですか?

私も同じような仕事をしているので、可能な限りアドバイスいたします。


10 :俺(1ぢゃないです):03/02/15 21:08
>南斗鳳凰拳サウザーさん
@本の受け売りですが
マーケットリスク
「市場価格の水準やボラティリティが悪い方向に動くことで
金融機関の財務状況に悪影響を与えるリスク」
信用リスク
「金融機関の取引先が負っている債務不履行リスク」
Aなお、これらのリスクを推定するモデルについては、最近本を読んで
(ざっとながめた程度だが)、なるほどこういう世界があるのか、と
知った程度です。市場リスク・信用リスク自体を計量した経験はありません。
ただ、今経済学M1で、修論で時系列データを用いてARIMA,GARCHをやる
予定なので、それが片付いてから腰を据えて学べば理解できるのでは、
と考えています(甘いですかね)。ソフトはTSPを使っています。

11 :名無しさん:03/02/15 21:11

カレーパン食べたい

12 :名無しさん:03/02/15 22:30
メガバンクのリスク管理部門とは:

経営企画部なんかと並んでお偉いさんとお話できる重要部門の一つ。
金融庁検査とか、ここの部署の奴らがほとんど対応してるもんね。
待遇はまあ銀行の中ではいいほうでしょう。
フロントや子会社のリスク管理の仕組み作りとかの企画っぽいことをやる人たちと、
数学・システムが好きな人たちが半々くらいいて、銀行にしてはマトモかつ優秀な人
の割合が多い気がする。英語が出来ると結構便利だけど出来ない人も多い。

中途で即戦力採用なら、
1.アクチュアリーの正会員で、リスク管理の実務経験5年以上あるとか
2.金融工学専攻してて、英語が出来てプログラムが書けて業界の有名教授と知り合いとか
それなりに売りがないと無理でしょうな。どこも本部は人減らしてるからね〜


13 :名無しさん:03/02/15 23:00
>中途で即戦力採用なら、
>1.アクチュアリーの正会員で、リスク管理の実務経験5年以上あるとか
>2.金融工学専攻してて、英語が出来てプログラムが書けて業界の有名教授と知り合いとか
>それなりに売りがないと無理でしょうな。どこも本部は人減らしてるからね〜

すごいな。
ということは、未経験だけど転職を機にリスク管理部門に逝きたい、というのは
まず無理だな

14 :名無しさん:03/02/15 23:43
>>13
>未経験だけど転職を機にリスク管理部門に逝きたい、というのはまず無理だな
当たり前じゃん。そこそこ使える奴でも減らしてるのに使えない奴を何でわざわざ
中途採用するんだよw 邪魔なだけじゃん。


15 :名無しさん:03/02/16 12:27
そうか、人減らしてるのか

16 :ドサ健:03/02/16 20:31
>10
会計の知識なさそうなので、止めたほうがいいかも。
金融工学を作る側なら別だけど、使う側に就職するなら
別に修士でたからってあんまりアピールにならないよ!
あるていどのリスク計算ソフトを使いこなせる人がいればいいんだから・・・。

>時系列データを用いてARIMA,GARCHをやる

同時に会計の勉強しておいたほうがいいですよ。



17 :名無しさん:03/02/16 21:06
あまり面白いところじゃないと思うがなあ。
システム作っちまえば、あとは延々続くルーチンの世界でしょ。
資料作成、報告、この連続しかないじゃん。


18 :名無しさん:03/02/16 21:14
ええ ルーチンばっかりです

19 :名無しさん:03/02/16 21:27
>>18
しってるよ。やってたもの。
金融庁報告とかうっとうしいだけだったもの。

20 :名無しさん:03/02/17 00:16
確かにリスク管理はつまらないね。メガバンクはどうかしらないけど、
頭の堅い偉いさんに理解してもらうのは大変だよ。殆ど自分が勤めている
BKではマスターベーションみたいなものだよ。
Value at Risk??1%の確率なんて管理してもねーなんて言われたよ。
こんな馬鹿BK辞めたいけど、今は厳しいからね。やっぱり精神的にきつい
けどフロント部門の方が楽しいよ。



21 ::03/02/17 01:50
>>16
ありがとうございます。
>金融工学を作る側なら別だけど、
作る側ってどんな会社の、どんなお仕事でしょうか
リスク管理用ソフトを作っている会社ですか?
金融機関のリスク管理部門が「使う側」ということは
金融機関自体は既存のモデルの当てはまりについてテストしたり、新たに当てはまりのいいモデルを考え出したりということはしないのでしょうか?
教えて君ですみません

22 ::03/02/17 01:51
>>16
会計の知識がないというのは、ご指摘のとおりです

23 :名無しさん:03/02/17 01:54
簿記4〜3級の会計知識じゃだめですか?

24 :名無しさん:03/02/17 05:52
>>21
うちの会社では、
あてはまり云々は
理系院卒が
化学の実験データを扱うかのごとくやってるみたいよ

25 :名無しさん:03/02/18 01:41
いつのまにかVARといえば99%になってるし。
でも実際は1%の確率のはずが簡単に実現したりするんだよねー。

ワラワラ

26 ::03/02/19 16:19
>>24
レスが遅くなってすみません。いろいろと頭がこんがらがってたもので。
文系院卒が、そのような仕事ができる(今すぐは無理でも、その素養がある)
ということをアピールするにはどうすればいいのでしょう。
要は統計学・計量経済学をわかっていればいいわけですよね?
「文系」と一くくりにされてしまうのは、どうも・・・
今年12月にアクチュアリーの数学だけ受ける(で合格する)、というのは
アピールになりますかね

27 :名無しさん:03/02/19 21:56
アクチュアリー試験っていい予備校ないよね
みんな独学なのかな

28 :名無しさん:03/02/19 21:59
そもそも、理系の院生しか配属されていない現状を直視せよ。
アクチュアリーとか全然意味ないですよ。

29 :転職考え中:03/02/19 22:40
リスク管理という業務はルーティンなオペレーションがほとんど。
VaRは1円単位まで算出するが、使ってる99%の値は2.33と小数点以下第3位で四捨五入。
クレジットリスク管理ではいろいろと論文で発表されているような小難しい理論は一切なし。
与信枠管理と格付け情報を見て、格付け別スプレッドを計算。
あとは売買統計参考値とかで実現損益、評価損益を算出する程度。

金融工学勉強してるならリスク管理はやめといたほうが面白い人生が歩めると思う。

30 :名無しさん:03/02/19 23:04
うちの銀行さあ、VaRだすのに50億使ってインハウスで作ったん
だけど、そこまでする意味があるのかと?
出来合いのが数千万で買えるじゃんかさあ。
割り切ったもん勝ちのような気がする今日この頃。

31 :1:03/02/19 23:15
>>29
結局、それが答えか。ありがとう。
29さん以外の人の書き込みも参考になった。どうもです。
ここまでのレスを参考にして、今後について考え直してみるよ。

32 :名無しさん:03/02/19 23:21
大手消費者金融で与信管理等のリスク管理をしています。
で、分散以上の統計用語は誰にも通じません。

本当の話です。

33 :名無しさん:03/02/19 23:24
分散がわかれば十分だろ

34 :名無しさん:03/02/19 23:28
32です。
ちなみに、前職は都銀で同じような事をしてたのですが
遠からず同じような感じでした。

生物統計の方へ移ろうかと思い悩んでいる今日この頃です。


35 :名無しさん:03/02/19 23:55
おいおい。都銀のリスク管理部署にはアクチュアリーうじゃうじゃいるぞ・・・
新商品のモデル検証だの新手法研究だのやってるっつの。
信用リスクモデルなんて保険数理わかってないと話にならんぞ。

下っ端ミドルの報告ルーチンだけが全てのようなこといってんのは新入行員か?

36 :名無しさん:03/02/20 00:22
うじゃうじゃはいないだろ。
信用リスクの部門の方は数人いるらしいが、市場リスクの方は
一人もいねえよ。

37 :名無しさん:03/02/20 00:25
>35
おいおい。
都銀にアクチュアリー何人いるか知ってんのかよ。


38 :名無しさん:03/02/20 00:28
リスク管理の醍醐味は報告ルーチンとディーラーの会話の盗聴だろ。

39 :名無しさん:03/02/20 22:02
銀行のリスク管理部門と証券のそれとは、だいぶ違いますか?


40 :名無しさん:03/02/20 22:08
>>37
りそなですか?

41 :名無しさん:03/02/20 22:32
32だけど未経験の人は転職無理だと思うよ。
こんな御馬鹿な職種でもね。

アクチュアリー資格より実務経験。
これが現実です。

さ、生物統計の勉強しよ。

>>35
金融工学専攻の学生ですか?夢見て頑張ってね。

42 :一気に:03/02/20 22:44
銀行の株が下がるのもこんな事をやっているからだ!


      http://www.page.sannet.ne.jp/pepetaro/

43 :35:03/02/21 00:01
>>41
ハァ? 一応メガバンクのリスク管理10年近くやってるんですが。
VaRモデルも構築したし、信用・オペもやってるんだけど。
消費者金融でリスク管理やってるだけのヤシにリスク管理の現実を語られるとはw

勉強しなくても何とかなっちゃう職場でよかったね。君の知ってる狭い世界が世の中
全てじゃないから。とりあえずBISとか日銀金融研のサイトくらいは押さえてるんだろ?




44 :名無しさん:03/02/21 00:24
>>43
入行する前、リスク管理部門に配属になる前のスキルはどんな感じでしたか?
配属になってからはどんな分野の勉強をしましたか?

45 :名無しさん:03/02/21 00:26
>>43
41ではないが
日銀金融研研究所のペーパーに実務で使えるような内容のものあるか?
金融機関でcoherent risk measure使ってるところなんかないだろうし
デフォルト率の推定にEDP使う馬鹿な金融機関もないだろう。
しかもあそこのペーパーはどっかの論文のサーベイ程度のものばかり。

更に加えるならアクチュアリーの確率統計は子供だまし程度の内容だし
保険数学はただの記号の遊びで、内容は高校数学で十分。
hazard functionなんか当然考えるわけでもなく、
Black-Scholesすら使わない保険数理で一体どうやって信用リスクを考えるんだ?

46 :名無しさん:03/02/21 00:42
>>45
アクチュアリーの知識と銀行のリスク管理に必要とされる知識とは
別物じゃないんですか。
あれはあれで立派なものではないかと・・・。
銀行のリスク管理の末席にいる私としては推測するのですが。

まあ、43は学生なんだろうけどね。

47 :名無しさん:03/02/21 20:37
43は典型的な世間知らずの学生。
誰もが気付いてるのだろうがあまりに滑稽過ぎる。

>>43
おまいさんの妄想に添えるような業種はSEかもよ。
煽りじゃなくてマジレスね

48 :35:03/02/21 21:22
>>47
しつこいな。サラ金の職員がムキになるなよ。
リスク管理業務やってるくらいで詐称なんかしねーって。
フロントの商品開発の方が金融工学は詳しいしなw
ど素人のせいで、実際のとこをいろいろ書こうと思ってたのにアホらしくなって来た。

>>45
そりゃオフィシャルに報告に使ってるのはVaRだけど、EVTとかも補完的に出してるし、
ストレスケース考えるのにも時系列モデルの知識は必要。
信用リスクの保険数理モデルっていっても、結局、金融工学的アプローチも使うよね。
ところで、あなたは何をやってる方?

>>43
配属になる前は何もシランカッタw
最初はミドルやりながら数字の集め方とフロントの扱い方を修行するんだな。
その後、企画っぽいことや研究っぽいことやシステムっぽいことに手を広げた。
っていうか自然にそうなる。
取っ掛かりはEXCELと高校程度の数学が使えれば何とかなるでしょ。

49 :35:03/02/21 21:23
最後のは>>44の間違い

50 :名無しさん:03/02/21 21:57
>>48
あなたの書き込み、参考になるよ
楽しみにしてる人間もいるので、これからも来てね

51 :45:03/02/21 22:01
>>48
ディーラーの会話の盗聴とシステムへのレート入力をやってる(w

52 :48じゃないよ:03/02/21 22:10
>>51 ミドルオフィスは銀行のリスク管理では、丁稚みたいなもの。
もっと高度な金融技術を使うリスク管理部署もあるから、
学生さんは夢を持ってほしいな。

53 :名無しさん:03/02/21 22:13
銀行のリスク管理は「決定木」と「分散分析」を知っていれば事足りる。
特に「分散分析」

54 :45:03/02/21 22:23
>>48
夢を抱いて大学院を出た学生をバックオフィスで使うのがメガバンク。
なんてったって合体して人が余りまくってるからな。
大学院を出たら邦銀に就職するのだけはやめておいた方が賢明。

55 :45:03/02/21 22:26
>>48じゃなくて>>51だった

56 :名無しさん:03/02/22 02:59
リスク管理の目的って?



57 :名無しさん:03/02/22 03:05
上司への報告のため。

58 :名無しさん:03/02/22 03:08
上司は何に使うの??

59 :名無しさん:03/02/22 03:16
役員に報告

60 :名無しさん:03/02/22 03:17
役員は何に使うかだって?
ああ、それは企業秘密だ。
誰も見ないような経営会議の資料の1ページに使うなんて
ことは決してないよ。

61 :名無しさん:03/02/22 03:19
何のために一生懸命リスク計量をするんだろう・・・

62 :名無しさん:03/02/22 08:25
金融庁と日銀と行内の監査のため

63 :名無しさん:03/02/22 10:51
>>53
>銀行のリスク管理は「決定木」と「分散分析」を知っていれば事足りる。
>特に「分散分析」

どんな銀行かは知らないが、そんだけだけで勤まるはすないだろう。
確率過程論は必要だし、正規分布にならない分布の扱い方も考える必要がある。
ミドルオフィスだって、フロントのプライスが正しいか検証するため、
扱っている商品全てのプライシングを行える技術が必要だし。

決定木と分散分析だけなんて、3流のコンサルか?

64 :名無しさん:03/02/22 10:52
>>61 リスクを計測する意義は、市場系ではディーラーが過大なリスクを
取らないようにすることだろ。


65 :名無しさん:03/02/22 15:38
でもリスク計測自体はフロントでやってる。
ミドルはその数字が合ってるか確認するために毎日フロントと同じ計算をしてる。
フロントとミドルの違いは、自分がディーリングしたものを計算するのか
他人がディーリングしたものを計算するのかの違いくらい。
ようは他人の尻拭い。

66 :名無しさん:03/02/22 16:08
尻拭いの使い方まちがってますよ。

67 :聖帝サウザー :03/02/22 17:56
>10
たいたいの学生は、そのように考えているかもしれませんが、
モデル構築、リスク量の計算などはリスク管理部の一部の人間がしています。
このスレにも書かれていたように、ほかの大部分は役員への報告、FSA(金融庁)
への報告説明、金融商品のプライスの妥当性のチェックなどです。
(market,credit)VaRの計算と分析提案などはもう標準的な作業で、
あきあきしていますが、
仕組ものの商品のプライシングの妥当性(監査法人に説明しなくては
ならないので)の検討の仕事は結構面白いと思います。
まあ、リスク管理部と一くくりでいっても、どろくさい作業をしている人と、
学生があこがれるような金融工学最先端の仕事をしてるひとで極端に
違うし、会社によってもその業務範囲はぜんぜん違いますので、よく
質問してみては?
大手の金融機関ですと全体を把握してる人は多分すくないと思いますので、
あまり真に受けないほうがいいですよ。
計算チェック&報告業務の仕事しかしてないリスク管理の人がこのスレには多いようで
すね。


68 :聖帝サウザー :03/02/22 18:18
>>16
俺くんへ
使う側もちゃんと市販のツールの検証をしなくてはいけないかどうかですが、
最終的な仕組みはブラックボックスになっているので、販売している会社
は教えてくれません。弊社では、(もし他社のツールを使うことがあれば)
理論はわかっているので、そのツールのアウトプットの妥当性は説明
できますので、使わせてもらいます。ただ、理論が難しくてわからないから
とりあえず使うだけつかおう!ってのは後で監査法人などにつっこまれるので
やめたほうがいい。まあ、こういうことはまともなリスク管理部はしませんが。
「つくる側」っていうのは、ごめんなさい、言葉たらずでした。
いわゆるセルサイド(証券会社など)でもすごく一部の超優秀な人の話です。
もっとも、複雑な商品のプライシングは、外資でしたら本国の外人が
やっていますが・・・。
それから、リスク管理部は、分散分析うんぬんをわかって入れは十分っていう
書き込みがありましたが、泥臭い仕事系のリスク管理部員
なら、あたっていますが、計算系の仕事をするのであれば、
まちがいなく不十分です。絶対に数学の知識は必要です。
まあ、学生さんで時間がある人であれば、会計の勉強をすすめます。
これを知らないといくら数学、統計うんぬんといってもほとんど
使い物になりませ。特に信用リスクでは・・・。
がんばってください!

69 :名無しさん:03/02/22 18:54
なげーよ。

70 :名無しさん:03/02/22 21:03
えーっと、報告業務しかしていない俺はバカにされてるのか?

71 :聖帝サウザー :03/02/22 21:31
>>70
失礼しました、そういう意図はございません。
私もレポート業務をしておりますので・・・。
申し訳ありませんでした。

72 :名無しさん:03/02/23 00:57
モデルができて、リスク量が把握されて、それで???
経営判断につながるの??

73 :名無しさん:03/02/23 01:05
大失敗しなくなるね。
アイリッシュバンクみたいなことなっちゃイヤでしょ。

74 :名無しさん:03/02/23 01:10
ふ〜ん、それってリスク量の計測の問題だったん?

75 :名無しさん:03/02/23 01:26
そもそも、リスクが把握されてなかった。
お粗末

76 :名無しさん:03/02/23 01:37
リスクが把握されて、それが過大だとわかった上で、
経営判断でリスクを取ると決定されて、その結果巨額の損失が発生!

これは誰の責任??

77 :名無しさん:03/02/23 01:48
経営者。

78 :名無しさん:03/02/23 01:53
そうすると、リスク管理部門は何のために計量してるの?
バカな経営者の下では、何をしたって意味ないってこと??

79 :名無しさん:03/02/23 01:57
それってさあ、どの部門にも言えることじゃない?
経営者が判断を誤ったら、現場がどう頑張ったって倒れるものは
倒れるでしょう。

80 :名無しさん:03/02/23 02:17
いや、経営判断を誤らせないようにするところまでがリスク管理部門の責任なのかな〜って思ったわけさ。

81 :いぬ:03/02/23 13:11
>>78
お宅の会社にいるような「バカな経営者」に説明してあげたり、
経営陣に現在とっているリスク量を説明して、判断材料にしてあげたり
するんだよ。FSAレポートなどもやってますので、
リスク管理についてもう少し勉強したほうがいいのでは?
計量=リスク管理と思っている78へ

82 :名無しさん:03/02/23 21:34
>>81
お前はコルモゴロフでも探しとけ。

83 :名無しさん:03/02/23 21:41
>>81 なんで 「いぬ」 なの?

84 :いぬ:03/02/25 20:16
>>82
????

85 :名無しさん:03/02/25 21:08
信用リスクのコリレーションって、どうしてる?

86 :部外者:03/02/25 21:17
もっと具体的に質問してください。

87 :名無しさん:03/02/25 21:27
信用リスクのVaRを計算するとき、債務者間の相関をどのようにモデル化し、
その相関のパラメータをどのように計測している?

88 :部外者:03/02/25 21:32
>>88
某銀行のものですが、その計測対象資産は何です?
ローン、SB、ABS、・・・いろいろありますが?

89 :部外者:03/02/25 21:32
>>87
あなたの会社ではどうしていますか現在?

90 :がくせい:03/02/25 21:50
地銀でもリスク管理ってやって
いるのだろうか・・・
地銀行員程度で出来る仕事だろうか?

91 :名無しさん:03/02/25 21:52
お前が心配することじゃないな。

92 :名無しさん:03/02/25 21:58
>>88 信用リスクがある全資産

93 :部外者:03/02/25 22:12
当行では、
ローンと社債(ABS),CDOなど分けています。
ローンはデフォルトリスクだけ考えていて、
社債はプラススプレッドの変動による時価の変化も考慮します。
CDOは、仕組みがいろいろですので、一本ごとに計測方法を変えています。

相関ですが、個別ごとの相関は、現在のところ、
・株価(収益率)の相関
・クレジットスプレッドの相関
・KMVなどによるデフォルト率の相関
などが考えられるのではないでしょうか?

当行がどうしているかは、コメントを控えさせてください。



94 :名無しさん:03/02/25 22:29
>>93
>ローンはデフォルトリスクだけ考えていて、

信用リスクの相関というのは、主にデフォルトという事象が、どのような相関を持って
発生するかという話をする訳ですが。

「ローンのデフォルトは、独立に発生する」という前提を使ってる?

95 :部外者:03/02/25 22:37
>>94
いいえ、独立でなくデフォルト事象の相関はちゃんと考慮しています。

信用リスク=デフォルトリスクが成り立つのは、(日本では)ローン
だけのような感じがします。ローンマーケットが発展すれば別ですが。

社債はデフォルトしなくても、格下げ等によりスプレッドが拡大して
価格が下がるリスクも考慮しなくてはなりませんので、デフォルト事象
の相関だけでは、不足しているんじゃないかと思います。
デフォルトリスクの相関=信用リスクの相関ではなく、社債の場合は
スプレッド変動による価格の変動リスク=信用リスクと考えます
(デフォルト時の回収率を40%と考えればこれも価格変動リスクに織り込む
ことができます)。

ですので、社債を時価評価するのであれば、デフォルトリスクだけ考えるのは
危険ではないかと思います。

96 :部外者:03/02/25 22:39
>>94
つづきですが、社債のスプレッド変動による価格変動リスクを
考慮するのであれば、
・クレジットスプレッドの相関
がいいのではないかと思います。

97 :名無しさん:03/02/25 22:46
>>95
>いいえ、独立でなくデフォルト事象の相関はちゃんと考慮しています。
で、どうやって考慮するのかな?

98 :部外者:03/02/25 22:53
>>97
あなたの会社でしてる方法を先に書いてくれませんか?
(私が言えるのは一般的なことですので、ちょっと恥ずかしい・・・)


99 :名無しさん:03/02/25 22:56
>>98 1ファクター・マートン

100 :部外者:03/02/25 22:59
>>99
1ファクター・マートンってちょっと分からないのですが、
ちょっと式書いてもらえますか?具体的に?


101 :部外者:03/02/25 23:00
>>99
できれば、説明もしてください。
マートンモデルをどう使ってクレジットの相関を考慮してるのか。

102 :名無しさん:03/02/25 23:04
>>100 新BISのIRBの規制案でも読めば?そこに1ファクター・マートンが書いてあるし、
新BISで採用されたモデルは1ファクター・マートン。

103 :部外者:03/02/25 23:08
>>102
そうですか、呼んでみます。

Xi=ρZ+εi(1-ρ)^0.5
(iidな乱数Z,εi〜N(0,1))
ρ:たとえば株価の相関

で計算しているわけじゃないですよね?



104 :名無しさん:03/02/25 23:30
>>103 それを普通、1ファクター・マートンと言う訳だが。

105 :部外者:03/02/25 23:35
>>104
OKOK!分かりました。
これが1ファクターマートンなんですね。
ちなみにコレスキー分解している乱数の相関こ考慮の方法って
昔からありましたが、私も最初にコレを学びました。

Zの部分はどうしているんですか?
ρはやはりTOPIX収益率と個別株価収益率で相関を取っているのですか?




106 :部外者:03/02/25 23:48
ちなみに数年前までは、1ファクターマートンを使っていましたが、
クレジット相関を表しきれなくなったので、今は別の方法で計算
しています(詳細はコメント控え)。

まあ、1ファクターマートンを使うのはいいですが、問題は
ρの部分を株価でとってるのかどうかですよね〜、
ちなみに株価で相関とるのはいまや何処もやっていないとの
コメントを某セミナーで聞きましたが、本当かどうか怪しいものです。

107 :名無しさん:03/02/25 23:49
>>105 それを俺も知りたい訳だが。

108 :名無しさん:03/02/25 23:56
>>106
>クレジット相関を表しきれなくなったので
あるモデルで、クレジットの相関を表しきれていない、ということを統計的に
検定しようとすることは、ほとんど不可能だと思われるのだが。

109 :部外者:03/02/25 23:57
>>107
そうですか、めんごめんご(だんだん言葉遣いが悪くなってきた自分・・・)。
1FM(ファクターモデル)では大体の企業はTOPIX収益率と株価収益率で
相関を取っているんじゃないかと思いますが、私も聞いたことがないので
・・・あっと、ある銀行(弊社ではない)では株価でとっていると
ハッキリききました。
ジャフィーやその他の学会や、木島さんの論文では
1FMと違った相関のとり方をしてました(昨年か一昨年?)が
詳細はもう一度読み直してみないと思い出せません。
あまりよくない方法と印象受けましたが・・・。

あなたの会社は、ところで株価でとってるの?


110 :部外者:03/02/26 00:01
>>108
モンテカルロで計算してるんだよね?

>あるモデルで、クレジットの相関を表しきれていない、ということを統計的に
>検定しようとすることは、ほとんど不可能だと思われるのだが。

統計的には不可能っぽいと私も思いますが、実証分析ではアメリカでもよくやっている
んだそうです。(詳細はまた論文を読んでないのでわかりません)
でも株価で相関をとるのは危険だとの結論でした。

日本のマーケットで実証分析してみたら?
たぶん、すごく時間がかかると思うけど・・・。





111 :部外者:03/02/26 00:12
>>108
統計的にうんぬんっていても結構、決め事っぽいことだからね、相関って・・・。
どこも、あなたの問題を抱えているらしいですよ。
ところで、あなたは
クレジット計量をしている方ですよね?
CDOとかABSのクレジットVaRも計量化したんですか?
いろいろ教えてください。

112 :部外者:03/02/26 00:25
>>108
業種を教えてください。
銀行・証券・生保・損保・消費者金融・事業法人


113 :名無しさん:03/02/26 21:12
>>112 そんなこと2chで聞くなよ。

114 :名無しさん:03/02/27 02:11
今井うざいきもい

115 :名無しさん:03/02/27 22:50
>>114 今井という人にコンプレックスを持ってるのかな。「負け犬」にしか見えんな。

116 :名無しさん:03/02/27 23:13
公認会計士って「うざい」と思わない?
「モデルを監査する」って言って、何も分かっていないから、手取り足取り
初歩から教えなきゃならない。公認会計士のモデル監査って、意味ないよね。

117 :名無しさん:03/02/28 03:51
>>115
なんだこの過剰反応は・・・・
今井って例の数学板の奴だろ。

どこかに実在する今井と言う奴が自分のことだと思って怒り狂ってるなら
それはそれで笑えるけどな。

118 :名無しさん:03/02/28 21:13
>>117 銀行のリスク管理で「今井」と言えば、一人思い当たる人がいるが。
少なくとも数学板は関係ないと思うぞ。

119 :面白くなってきた:03/03/01 01:19
つまり実際にきもいと言われている(自覚している)今井というヤシがいるってことか?
そいつが2ちゃんねらーで、かなーり自意識過剰で競争心旺盛でキレやすいらしい
ということは判明してるわけだが。

>>118
どこの銀行よ?


120 :それより:03/03/01 02:06
ここにリスク管理部員は本当にいるのだろうか?
単に、リスク管理部の近くにいる部署もしくは、遠巻きに
見ている人が多いんじゃないかな。

121 :名無しさん:03/03/01 02:51
>>118
奇行が目立つ今井なら知ってる。女の子に虐められたり、キチガイ地味たメールをとばしたり、
飲み会で突如怒って帰っちゃったり。それのこと?

122 :名無しさん:03/03/01 11:11
>>121 そんな事まで言って大丈夫?クッキー開いてるし。
こないだ2chの書き込みで逮捕されたやついたな。

123 :名無しさん:03/03/01 18:19
>>121の言うような奴がホントにいるとしたら既にある意味有名人だろうから問題ない
で、どこの銀行なのよ


124 :名無しさん:03/03/01 18:48
手数料をとり、利子はつかず、公的資金を使い込み、金は貸さない


誰  が  銀  行  を  使  う  ん  で  す  か  ?  ?




125 :名無しさん:03/03/01 18:48
確かにリスク管理部門に幻想を持ってる香具師が多い。


126 :名無しさん:03/03/02 22:15
良スレにつきage

127 :名無しさん:03/03/03 22:57
結局どうなの?


128 :名無しさん:03/03/03 23:08
なんか、リスクを自ら作ってる人がいるところみたいですね。
自作自演部でつか?

129 :名無しさん:03/03/03 23:17
   ______________
 /:\.____\
 |: ̄\(∩´∀`) \  <先生!こんなのがありました!
 |:在  |: ̄ ̄ U ̄:|
http://saitama.gasuki.com/hiroyuki/

130 :怒り心頭:03/03/05 15:52
ビッドボンドもくれないオミズは逝ってヨシ!

131 :名無しさん:03/03/06 01:15
リスク管理に高度な数学を使っているメガバンクより、
エイヤの世界の消費者金融の方が羽振りがいいのはなぜですか?

やっぱり、リスク管理云々より、取立ての迫力の方が重要ってことだろうか。

ならば、数学より体育だな。



132 :名無しさん:03/03/06 14:43
少々のデフォルト率の高さなど吹っ飛ばすくらい
スプレッドが広いからでは

133 :131:03/03/06 19:25
>132マジレスしてくれてありがd。勿論、そういうことなんだけど、
いくら難しいことやってても、方向性が違うと、

>124

ってことになるというのを、皮肉っぽく言いたかっただけなの。

表現今ひとつだったね。スマソ

134 :131:03/03/06 20:20
>124

ええと、犬じゃないですかね。


135 :短州力:03/03/09 15:51
>>134
「犬」っていえば、新日本プロレスに「犬軍団」ができたよ。
それのこと?

136 :外資の男:03/03/09 17:04
>>132
それもそうですが、信用リスク管理が一番進んでいるのは、
消費者金融ですからね・・・。
回収、貸し付け、審査、・・・すべてにおいて他の金融機関より
進んでいますよ。リスクとリターンの考え方と実行性も断然
上。だから儲かっている。

137 :名無しさん:03/03/09 18:22
>>136
へ?
今はもうかってないでしょ?

138 :名無しさん:03/03/11 01:00
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1047033657/

どうやってヘッジしているんですか?


139 :名無しさん:03/03/12 01:38
まさか改革加速プランを達成できないなんてことはないよな・・・
ここまで信頼を裏切りつづけておいて。
お偉いさんの都合だけの為に言い訳考えてたりしないよな。

な、UFJよ・・・

http://www.ufjbank.co.jp/news/investor/20021225_a.pdf

しっかり株のリスクを減らして、不良債権比率目標を達成して、利益をあげろよ!


140 :名無しさん:03/03/14 22:27
>>139 ほんの数年前まで、金融庁、大蔵省は、銀行に保有株を売らせないよう
すごい圧力を掛けていたなー。
大蔵の検査官は、不良債権を要償却と認めないことに力を入れてたなー。
それに銀行が増資することに、強烈に反対してたなー。

こんなことをしてきた官僚って、責任取ってないよね。

141 :名無しさん:03/03/15 01:57
>>140
そんな官僚を味方に取り込むことばかりにエネルギーを使い、
本当に大事な実力をつけることをおろそかにしたツケが
回ってきてるだけだろ。結局、銀行員は能力がないってことだ。

赤字なのにボーナスもらってるてなんじゃそりゃ。
過去最高益のトヨタだって定昇無しのご時世に、
税金使って赤字の会社が高給の上にボーナスだと?

笑わせんな。

142 :名無しさん:03/03/15 02:02
俺UFJの行員じゃないけど
>>141は身にしみるな

143 :名無しさん:03/03/15 21:36
うちは国立理系院卒が
みんなでレポート作って報告業務をくりかえしております



144 :名無しさん:03/03/15 21:58
やっぱり理系限定か、うーん
院で金融工学専攻しても文系扱いか

145 :名無しさん:03/03/15 22:05
以下のスレ参照

金融工学
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1020997268/l50
じゃあどうして銀行に就職しなかったんですか?
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1038232450/l50
スッチー、モデル、レースクイーンを徹底的に糾弾
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1038140590/l50

146 :名無しさん:03/03/15 22:05
>>144
学校どこよ?

147 :名無しさん:03/03/15 22:17
>>164
京大です。

148 :名無しさん:03/03/15 22:21
>>147
なら問題ないだろ


149 :名無しさん:03/03/15 22:31
>>148

でも143に書いてあるのは・・・・・?

150 :名無しさん:03/03/16 00:47
>>147
京大の理系の院で金融工学やってるところなんてあったか?
あそこの数学(確率論)関連の研究室は今年以降だれも
金融工学をやってる人はいなかったと思ったが…

151 :名無しさん:03/03/16 02:59
>>150
だから文系だと言ってるんでわ?

152 :名無しさん:03/03/16 15:47
>>150
刈○でやっているでしょ?あなた京大について何も知らない
のに知ったかぶりはいけないよ?
それで業界通の振りしているつもり(笑)?

153 :ととろ:03/03/16 16:52
ところで、
リスク管理技術で、MarketVaRを計測しているところは、
何%タイルを計算してるの?
CreditVaRは何期間分計算してるの?


154 :ととろ:03/03/16 16:55
ポートフォリオの格付は、どのように計算するのでしょうか?
倒産確率を時価加重平均するって聞いたのですが・・・。

それと格付ごとの倒産確率ってJCR,R&I,S&P,Moody'sのどれを皆さん
使用しているのでしょうか?


155 :助けてください!:03/03/16 16:57
皆さんの会社で実際に行っているポートフォリオの最適化
の方法を教えてください。

とくに、株式や債券などを含めた最適アセットアロケーションの
方法です。

156 :名無しさん:03/03/16 17:55
>>155
平均分散で適当にやっとけ。
期待リターンは鉛筆なめなめ。

157 :助けてください!:03/03/16 18:02
もしかして、次の方法ですか?
まず、株ならTOPIX、債券なら国債インデックスなんかを持ってきて
配分比率を決める(平均分散法で)。
次に、決められた配分の中で、さらに成長株、value株、・・・と
平均分散法でさらに詳細に配分を決める。
というような2段階で決定する方法ですか?


158 :名無しさん:03/03/16 18:13
スタイルまで管理するのか?
基金さんですか?

159 :150:03/03/16 18:16
>>152
確率論ヤングサマーセミナー(日本中の確率論の若手研究者が集まるセミナー)に
参加しているようなきっちり数学をやってる研究室の話。
いいかげんな数学を使ってやってるような研究室のことは知らん。

160 :助けてください!:03/03/16 18:17
>>157
スタイルはあくまでも例です。
債券でしたら、短中長期間でわけるとか、そういうことです。

やっぱり<<156で書いたように大まかに決めて、そのあと細かく決める
やり方が一般的なのでしょうか?

161 :名無しさん:03/03/16 18:29
じゃあ、一般的なやり方を。

まず、同業他社の資産配分を調べる。
自分の会社に必要なリターンを決める。(予定利率とかあるでしょ)
上記2項目から各資産の期待リターンを決める。
その期待リターンにあったシナリオを立てる。

対外的に発表するときには、上のことを逆に言うこと。


162 :名無しさん:03/03/16 18:40
>>159
いいかげんな数学とは、どんな数学のことなのか説明できるの?
根拠を書かないと説得力ないよ!
あなたも数学かじっている人間らしいから、それくらいわかるでしょ(笑)?

163 :名無しさん:03/03/16 18:42
>>159
ヤングサマーってところが胡散臭くていい。

>>161
思考停止そのもののやり方だな。

164 :名無しさん:03/03/16 18:56
>>163
あなたの考える最適アロケーション方法を教えてください。
たぶん知らないかもしれないけど・・・。
がんばってみんなで知識の向上に努めましょう!

165 :名無しさん:03/03/16 19:14
>>163
>ヤングサマーってところが胡散臭くていい。

まあ、名前にけちつけることしかできないような奴は、
>>164の質問に答えられないだろうな・・・。


166 :名無しさん:03/03/16 19:15
はたして、161のやりかたでいいのかしら?

167 :名無しさん:03/03/16 19:16
>>161
それって、一般的なやり方なの?

>まず、同業他社の資産配分を調べる。

これはなぜ?リーマンやメリルやソロモンのインデックスを取ってきて
資産配分決めたほうが、世の中の流通量がある程度かわっていいんじゃない?

同業他社っていうのは・・・。

168 :名無しさん:03/03/16 19:21
>これはなぜ?リーマンやメリルやソロモンのインデックスを取ってきて
>資産配分決めたほうが、
過去の収益率から、期待リターンを見つけるのは難しいですよ。
加えて、平均分散アプローチは期待リターンやリスクが少しでも
変わると最適資産配分が大幅に変わる不安定なものですよ。
無難な横並び的な手法ってことで。


169 :名無しさん:03/03/16 19:24
>>168

>>157に書いた2段階に分けて最適化するってのはどう?
他社資産配分から株・債券・外債などおおまかな
配分が決まった後の問題として。

170 :名無しさん:03/03/16 19:28
>>169
2段階目のように、細かく資産配分を決める理由がわかりません。
あとあと運用が大変になるだけだと思いますが。

171 :名無しさん:03/03/16 19:33
>>170
大まかに日本株・国内債券・国内社債=40:40:20って決めたとするでしょ?
たとえば、国内社債40%の内訳を
たとえば、格付や業種で決めたりするために最適化しないの?

172 :名無しさん:03/03/16 19:37
>171

年金基金の資産運用の場合は、
ベンチマークを決めたらその後は運用機関に
委託するのが普通ですね。

173 :名無しさん:03/03/16 19:39
>>171
確かに、基金さんとかがスタイル管理とかいってバリューとグロース
に分けたりとか、インデックスとアクティブの配分を決めたりとかは
しますけど。

社債の格付けや業種の期待リターンなんて算出したとしてもいい加減
なものしか出ないでしょう。(期待リターン全般にいえるが)
いい加減なインプットで最適化してもいい加減なアウトプットしか
出ないのではないでしょうか?

174 :名無しさん:03/03/16 19:41
>>172>>17
じゃあ、大まかに社債って決めたら、その内訳は
どうしているのですか?(パッシブは考えないでください)

175 :名無しさん:03/03/16 19:44
>>174
そっから先はアロケーターの仕事じゃない。
各資産FMの仕事。だから、それは会社それぞれにもよる。

176 :名無しさん:03/03/16 19:45
>174
基本は、ベンチマークの市場ウェイトで、
投資判断によって、若干ウェイトを変えるという
感じですね。

177 :名無しさん:03/03/16 19:48
>>174-175
なるほど。
あとベンチマーク運用していて、ある会社がどうしても倒産しそうな
会社だと思ったら取り除く?それともベンチマーク運用してるから
取り除かない?

178 :名無しさん:03/03/16 20:04
>177
それは、運用機関や基金の意思決定に依存する。
取り除くケースもあるし、ないケースもある。
忠実なベンチマーク運用という観点からは、取り除かないほうが自然。

179 :150:03/03/16 20:14
>>162
確率積分がL^2上で定義されているものということが理解できてなかったり
ドゥーブメイヤー不等式の証明をしたことがない人たちの数学。
まあ、実務の世界ではそんなことを知ってる人間の方が稀有だがな。

>>163
ネタで言っているのか?
日本の確率論研究者はまず間違いなくYSSに参加したことがあるはず。
YSSを知らないのはモグリの証拠

180 :名無しさん:03/03/16 20:14
>>178
でも、いくらベンチマーク運用だからて、自分のお金で運用してるのに
自分が危ないと思ったら取り除くのが普通じゃない?
それともトラッキングエラーが怖いから取り除かない
って理論は成り立つのかな(それは通常の話だよね)?
つまり危機的状態と認識してたらベンチマーク運用だろうが、なんだろうが
取り除くべき?


181 :名無しさん:03/03/16 20:23
>>179
実務の世界じゃそんな証明してたら給料泥ボーっていわれるよ(笑)。
実務家は、結果ありきで始まって、難しい根拠はどっかの学者に
やらせておけってスタンスだから・・・。
まあ、理論だけで実務に直結して金にならないような研究しかしてない
学者は世の中じゃ認められないからね。
実務界じゃ、結果があってればいいんだから。なぜそうなっているのかなんて
優先順位が低いんだよ。

182 :名無しさん:03/03/16 20:24
>180
倒産寸前でも、業績が奇跡的に回復すれば、
株価が急騰する可能性もある。
実は、取り除いても取り除かなくても
リスク・リターンに大差はない。
気分的な問題と受託者責任上の問題。



183 :名無しさん:03/03/16 20:29
>>182
株?倒産したら減損しなくちゃいけないでしょ?
それを回避しなくていいの?

184 :名無しさん:03/03/16 20:32
>>180
それに、そういう会社の株価は時価総額が小さいので、ひとつや
ふたつ潰れてもそんなに問題はない。それら全てを取り除くと
パフォーマンスが悪くなる確率のが高いでしょう。
でも、そういう銘柄は流動性が低いのでファンドに組み込みにくい
し、潰れたときに客への説明が大変なので入れないことのが多い。

185 :名無しさん:03/03/16 20:34
>>184
でも、たとえば社債でインデックスに組み込まれている比率が高くて
急に格下げになってインデックスから外されたら、もろ売られるでしょ?
そしたら、ベンチマークも下がるけど、自分のポートもさがっちゃうよ!
其の前に回避するよう努力とかしないの、ベンチマーク運用って?

186 :名無しさん:03/03/16 20:39
>>185
あのさあ、さっきまでの話は企業が潰れそうだという情報が市場に
流れていて株価が極端に下がっているという状態でどういうウェイト
にするか、という話だったでしょう?

185とは前提が違う。

187 :名無しさん:03/03/16 20:41
>>186
じゃあ、185の前提では?

188 :名無しさん:03/03/16 20:41
>>186
じゃあ、185の前提では?

189 :名無しさん:03/03/16 20:47
>>188
もしかして、株のファンドでは取り除かなくて、
債券では取り除くってこと?
両方にはいっている場合矛盾する気がするけど;・・・。

190 :名無しさん:03/03/16 20:51
だまっちゃったよ。

191 :名無しさん:03/03/16 21:05
Nanka kiriga naiyo.
shisanhaibun no hanashi ja nakattanoka?
kako no data de risk dashite CAPM de kitairetarn dasya iidaro.
active nara Black-Littarman demo tukattke!


192 :名無しさん:03/03/17 21:28
>>185 以下のスレを参照のこと

各位:私は現役頭取だが何か
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1010145690
【景気が】 大入(おおいり)の部屋 【イイ!】
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1024846801
何やら江戸のまちがさわがしいようだが、
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1019374609

193 :名無しさん:03/03/17 21:59
>>161
効用関数わすれてまっせ。

194 :名無しさん:03/03/17 22:20
>>181
>実務界じゃ、結果があってればいいんだから。なぜそうなっているのかなんて
>優先順位が低いんだよ。

なぜそうなっているのかわからなくて、結果があってると言えるんだ?
ただの直感ということか?
ちなみに実務にほとんど使えないことを考えている楠岡先生は誰が見ても
日本の数理ファイナンス関連分野のトップに君臨しているが何か?

195 :名無しさん:03/03/17 22:33
>>194
だから ジ ツ ム 

196 :名無しさん:03/03/18 21:03
確率論が分かれば、リスク管理ができるって訳でもないでしょ。

サイエンティストが良いエンジニアになるとは、限らないし。

197 :名無しさん:03/03/18 22:14
>>196は田中さん

198 :名無しさん:03/03/18 23:58
外資系証券のフェローですが何か?


199 :名無しさん:03/03/19 00:02
Next 200.

200 :フェロー:03/03/19 00:08
200ノーベル

201 :IG:03/03/20 23:02
>>194
楠岡近似についてはどう考えてるの?
実務的有用性あると思うが?

202 :名無しさん:03/03/20 23:45
>>201 以下のスレを参照のこと

各位:私は現役頭取だが何か
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1010145690
【景気が】 大入(おおいり)の部屋 【イイ!】
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1024846801
何やら江戸のまちがさわがしいようだが、
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1019374609

203 :スマイル:03/03/21 01:02
>>201
計算時間を短縮したいなら、鳥○さんに聞いたほうが早い・。


204 :名無しさん:03/03/21 01:50
>>203
つまり、]お礼に朴レとp

205 :名無しさん:03/03/21 01:54
wなんれ採りいいなのうyp@

206 :スマイル:03/03/21 01:56
>>205
シミュレーション系では世界最速レベルだから・・。
しらないの?

207 :名無しさん:03/03/21 09:37
まtとりいうあかよlp;l

208 :スタープラチナ:03/03/22 15:48
そういえば、今日本の学界で一番面白そうなのはどこでしょうか?
乱数とか近似うんぬんっていう話でなくて
実務家が興味を持ちそうなテーマを研究しようと考えているのでが。

それとリスク計測で使用している言語って皆さんなんなのでしょうか?
論文発表するときに具体的なプログラミングを載せておいた方が
親切かと思いまして・・・。



209 :名無しさん:03/03/22 17:13
漏れはC言語が一番好きだ。

C++もJavaもSASもできるがC言語が一番好きだ。

それだけ。

210 :名無しさん:03/03/22 18:24
SASはSASソフトウェアでしか使えない、
ExcelVBAもエクセルでしか使えないと思っているのですが、
C言語ってどこで使うのですか?いまいち詳しくないので
教えてください。


211 :名無しさん:03/03/22 19:22
>>210
つりですか?
嫌がらせですか?

212 :210:03/03/22 19:43
>>211
本当にC言語ってどこで使うのかわかりません。
ExcelVBAやSASなら使っているのですが。
すいません、おしえてください。

213 :名無しさん:03/03/22 22:13
>ExcelVBAやSASなら使っているのですが。

せめてその二つを脱初心者ぐらい使えるようになりな。
Windowsの操作も覚束ないだろ?多分否定するだろうが…

214 :名無しさん:03/03/23 00:05
いや、しょせんリスク管理なんてシステムのことなんか知らなくてもできるから、
Cなんか知らなくても全く問題なし。

わかったようなことを言ってる似非クォンツ君も実際は本のまま丸写しするしか
出来なかったり。新しい用語だけネットで憶えてきて、何も知らない人の前で
連発してみたり、その程度。

開発部門の人たちには陰で苦笑されてたりしま〜す。


215 :名無しさん:03/03/23 09:39
何熱くなってるんだよ?(ワラ

216 :名無しさん:03/03/23 10:47
>>208
プライシングでは、エッシャーの原理周辺。
アクチュアリー学の一分野の危険理論(アク試験の一部にある)をプライシング
理論に応用する。
非完備市場で優複製という戦略をとらなければ、リスクを甘受しなくては
ならないから、保険の価格理論と同じになり危険理論のコンセプトが使え
る。
リスク管理、特に信用リスクの計量分析なら危険理論を使っての
CreditRisk+(どこか忘れた)
Actuarial Credit Risk Accounting(スイス銀行)
あたりが有名だが内容はイマイチわからない。

217 :名無しさん:03/03/23 15:29
>>214
お宅の開発部門の人も苦笑することしかできないの?
まあ、日本でまともな開発できないからね・・・。
リスク管理にこき使われているよ。

218 :名無しさん:03/03/23 15:30
>>216 以下のスレを参照のこと
  
各位:私は現役頭取だが何か
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1010145690
【景気が】 大入(おおいり)の部屋 【イイ!】
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1024846801
何やら江戸のまちがさわがしいようだが、
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1019374609

219 :名無しさん:03/03/23 15:52
>>218
うざったいよ。

220 :名無しさん:03/03/23 16:07
>まあ、日本でまともな開発できないからね・・・。

この発言でDQN認定できるわけだが。頑張ってくれ

221 :名無しさん:03/03/23 16:12
>>220
失礼!「日本企業で」ってことにしておいて!
(あんまりDQN認定しないほうがいいよ。)

それより、>>212の質問に答えてあげる人が
いないってのは・・・・問題だな・・・・。
知ってる人いないのかな?

222 :疾風のオーバードライブ:03/03/23 16:20
>>220 自称DQN認定人へ質問
credit spreadの変動を考慮したVarの出し方しってる?
まさか、知らないわけじゃ・・・DQN認定人ともあろうお方が・・・・ぷ。

223 :疾風のオーバードライブ:03/03/23 16:37
>>214
クォンツ:とりあえず、現実無視の理論だけ。つまり、楽ちんちんな仕事。
     学生と同じ発想で仕事をしてる。
 
リスク管理:それを抜粋して実務で可能かどうか判断する。
      とうぜん、クォンツにつき返すこと多し。

証券会社がプライシング出すときも、営業にこっぴどくなじられている。
それは、実務無視のプライシングしてるから、そんなプライシング
だったら中学生でもできるんだよっ手な感じで。。。

実際の話です。

224 :疾風のオーバードライブ:03/03/23 16:41
私はクォンツ→リスク管理に来たのでしみじみ感じます。

一見光輝いているように見えるクウォンツも実際そんなところです。
理論も外国が発明したもんだし、それに、パラメーター
ぶちこんでいるのが、今の証券会社・銀行などのクウォンツです。
(実話)

225 :疾風のオーバードライブ:03/03/23 16:44
>>222-224
必死だな(w。

226 :名無しさん:03/03/23 16:46
  
     ∧_∧∩  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    ( ´∀`)/ <  先生!こんなのがありました!
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金融工学
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1020997268/l50

227 :疾走のオーバードライブ:03/03/23 17:02
>>222-224
そう思います。

228 :名無しさん:03/03/23 20:55
>>222-224
友達少ないだろ?

229 :名無しさん:03/03/24 03:41
>>223
でも市場価値が高いのはクォンツなんだよねえ。

230 :名無しさん:03/03/30 00:34
必死だなw

231 :名無しさん:03/03/30 00:40
疾風のオーバードライブだろ?

痛いなw

が正解

232 :疾走のオーバードライブ :03/03/30 15:02
>>231
わざとですよ!あんまりHNに突っ込まないでね!

233 :Question:03/03/30 15:34
クウォンツって実際何やってんの?


234 :リスク”管理”:03/03/30 17:51
リスク管理部門にいる人へ質問

@あなた会社の業態は? 銀行・証券・生保・損保・その他

A担当している業務は?

B現在不足しているスキルは?

Cあなたの会社のリスク管理部門に足りないことは?


235 :議題:03/03/30 18:43

現在は、(Market&Credit)VaRが主流だけど、

期待ショートフォールは、今後の主流になると思いますか?

違うのであれば、何が主流になると思いますか?


236 :名無しさん:03/03/30 21:23
リスク管理部門にいる人へ質問

@あなた会社の業態は?
証券

A担当している業務は?
自己資本関係

B現在不足しているスキルは?
そもそもスキルがない

Cあなたの会社のリスク管理部門に足りないことは?
やる気

237 :名無しさん:03/03/30 22:17
@銀行
A円貨リスクのモニタリング
B毎日同じ事務の繰り返しに耐える忍耐
C給料、効率化

238 :名無しさん:03/04/01 00:57
まぁいいじゃないですか
そんなにカリカリしなさんな

239 :名無しさん:03/04/01 23:50
  
     ∧_∧∩  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    ( ´∀`)/ <  先生! こんなのがありやした!
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金融工学
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1020997268/l50

240 :名無しさん:03/04/02 01:04
>237さん
円貨リスクのモニタリングとは?
外貨リスクのモニタリングとは違う手法なのですか??

241 :237:03/04/02 21:33
>>240
円貨の資産(株とか債券とか)のリスクを見る。
ボタン押す。時価から簿価を引く。レート入力する。とかいろいろする。
外貨は為替リスクも見ないといけない。
外貨は東京午後3時以外にもNYなりLDNのクローズするタイミングでも
報告書つくる。


242 :名無しさん:03/04/03 00:48
>241
円貨預貸は??

243 :237:03/04/03 07:19
>>242
預金量は見る(ほんとにただ見るだけ)けど、
それで準備金とか考えるのはALMの仕事。

244 : :03/04/04 01:38
>>243
準備金は考えるんじゃなくて気を付けるもんだろ 

245 :237:03/04/04 06:54
>>244
よぶんなお金を手元に貯めておくのは非効率だから
なるべく準備金が少なくてすむように
預金量の変動をモデル化するなどして
月末いくらくらい必要かいろいろ考えてる。(みたい)

246 :名無しさん:03/04/04 21:38
>>245
今はジャブジャブだけどね・・・。

247 :議題:03/04/06 17:53
@現在は、(Market&Credit)VaRが主流だけど、
期待ショートフォールは、今後の主流になると思いますか?
違うのであれば、何が主流になると思いますか?

A日本の学界&報告会で面白いorためになるものはどれですか?
日本金融・証券計量・工学学会 (JAFEE)
日本ファイナンス学会
日本経営財務研究学会
日本オペレーションズリサーチ学会
日本応用数理学会
応用経済時系列研究会

とくにAに関しては、「日本の学界なんて、屁・・・」という類の
回答はごめんこうむります。


248 :名無しさん:03/04/06 18:25
>>247
@わかりません。
A知りません。

以上、回答しました。

249 :議題:03/04/06 18:34
>>248
Aに関して、言ったことのあるのってないの?

250 :名無しさん:03/04/06 18:40
議題は終了しました。

**********************糸冬 了**********************

251 :議題:03/04/06 18:46
そうそう、皆さんのリスク管理部って何人くらいいるのでしょうか?
下記のブランクを埋めてください。
20代後半[ ]人
30代前半[ ]人
30代後半[ ]人
40代前半[ ]人
40代後以上[ ]人


252 :名無しさん:03/04/06 19:18
>251 あなたのところはどうですか?

253 :議題 :03/04/06 19:20
20代後半[13]人
30代前半[5]人
30代後半[7]人
40代前半[5]人
40代後以上[4]人
ってな感じですね!
あなたは?

254 :名無しさん:03/04/06 19:25
みょーに多いなぁ

255 :議題:03/04/06 19:27
>>254
多いか〜?
これくらいは必要じゃないか?
ハッキリ言って運用者よりは多くなきゃだめじゃない?

256 :名無しさん:03/04/06 19:28
何がだめなのかな?

257 :名無しさん:03/04/06 19:29
銀行によって組織が違うから一概には言えないがね

258 :名無しさん:03/04/06 19:32
計測と統括、レギュレーション対応と内部管理目的で別組織としているところもある

259 :名無しさん:03/04/06 19:33
ディーリングとバンキングでも違うか

260 :名無しさん:03/04/06 19:41
▲▼▲▼お前らの年収いくらですか?▲▼▲▼
   
            ∧_∧   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
      ___\(・∀・; ) <  さあ! どんどん書こうよ!
      \_/⊂ ⊂_ )  \___________
    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ /|   
__________________________  
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
(本家) 修正テンプレート
 ↓↓↓
<年齢>
<性別>
<職業>
<年収>
<うちボーナス>
<出勤時間と退勤時間>
<休日出勤>
<勤務地>
<学歴>
<一言>

*職業はなるべく詳しく。
*年収は税引き前。
でお前らヨロシクお願いします。  

261 :名無しさん:03/04/06 19:43
うちは、全部で80人くらいいるなあ。
システム開発も当然含めるんだよね?

262 :議題:03/04/06 19:44
そうそう、皆さんのリスク管理部って何人くらいいるのでしょうか?
下記のブランクを埋めてください。
20代後半[ ]人
30代前半[ ]人
30代後半[ ]人
40代前半[ ]人
40代後以上[ ]人

御社のリスク管理部門の問題点を本音で上げてください。

263 :議題:03/04/06 19:44
期待ショートフォールでリスク計測考えている会社
ってあるの?

264 :議題:03/04/06 19:47
>>247のような学会や報告会に参加している人って
多いのかな?

265 :名無しさん:03/04/06 19:48
リスク管理部門の問題点

数字を計算して見てるだけ

266 :名無しさん:03/04/06 19:51
見てるだけじゃねいよ。
たまに騒ぐよ。




267 :名無しさん:03/04/06 19:51
>>262
あなたはリスク管理部門の問題点を本音でどう考えているの?

268 :名無しさん:03/04/06 19:52
>>266
どうたまに騒ぐの?

269 :名無しさん:03/04/06 19:54
リスク管理部門の問題点

管理=数字を計算して見てるだけ
control ではない

270 :名無しさん:03/04/06 19:57
まあ、騒いでいるだけって書いている人なんかは、
多分リスク管理部員じゃないと思うけど、
みんな、ちゃんと学会に参加してる?

それと、期待ショートフォール(CVaR)についてどう思っているの?
1.CVaR?なにそれ?しらな〜n!
2.現在取り入れようと検討中or検討したい
3.すでみCVaRで管理している

271 :名無しさん:03/04/06 19:58
1. CVaR?なにそれ?しらな〜n!

272 :名無しさん:03/04/06 19:59
>>271
部署どこ?
学会に参加してないの?

273 :名無しさん:03/04/06 20:02
1. CVaR?なにそれ?しらな〜n!

俺もこれだな。

274 :名無しさん:03/04/06 20:02
そうそう、CreditVaRとMarketVaRの統合(同時に計測すること)
は、みなさんのリスク管理部門ではやっているのでしょうか?
現在だと三井住友銀行くらいしかやってないと聞きましたが。

275 :名無しさん:03/04/06 20:03
>>272
宇○宮支店。
学会には参加したことないな。

276 :名無しさん:03/04/06 20:05
>現在だと三井住友銀行くらいしかやってないと聞きましたが。
そうなのか。計測している部署が違うから難しいと思ってたが。

277 :名無しさん:03/04/06 20:05
>>275
部署は?
それと会社で誰かは参加してるんでしょ?
じゃないと時代の波に乗り遅れるんじゃない?


278 :名無しさん:03/04/06 20:07
おぉ! わかしお銀行ではやっているのか! すごいな!

279 :半$:03/04/06 20:10
皆さんの業種は?
1都銀
2地銀
3信託
4生保
5損保
6投資顧問
7信金・信組
8塾講師


280 :半$:03/04/06 20:11
ハンドルネームの使用を推奨します。


281 :名無しさん:03/04/06 20:12
  
     ∧_∧∩  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    ( ´∀`)/ <  先生!こんなのがありました!
 _ / /   /    \_____________
\⊂ノ ̄ ̄ ̄ ̄\
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金融工学
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1020997268/l50

282 :半$:03/04/06 20:15
>>281
手を上げて、刺されてから、答えてちょうだい。
そうしない人は、もう、ふんづけてやる!

283 :名無しさん:03/04/06 20:17
>>280
半$=ハンドルネーム

うまいっ! ざぶとんいちまい♪

       /~ ̄ ̄ ̄⌒⌒⌒⌒ ̄ ̄ ̄)
      / ※※※※※※※※  /  ___
     / ※※※※※※※※  /   ̄ ̄ ̄
   / ※※※※※※※※  /   ___
  / ※※※※※※※※   /    ̄ ̄ ̄
 (____________ノ 彡彡 ファサ  

284 :名無しさん:03/04/06 20:19

|  いちどでイイから見てみたい        |
|   女房がヘソクリ隠すとこ 歌丸です   |
\_______  ________/
            ∨
            ___
         ,,-=''";;;;:::: ゙`-、
       /" ̄`ミ三:彡ヾ-、::ヽ
      /           ゙ヾ::ヽ
      / =||=  、__ ,-     `ミ)、
     ,||  _            !ミ;|
     ヾ! _  ヽ-   __   川ソ
     || ゞ.___ミ丶  /ゝ─ミヾ 彡ノ
   ;⌒/ゝ<  ~,ヘ   ' ,.ー--、ヾヽ||ソ
   | ソi ヽ  ̄ ノ  / ゝ-- 'ノゝソノ-、
   \ヽ   ̄  /  ト `─   l/フ )
     ヾ┐  y _  ヽ     ノ トソ/
      ヽ     + ^ ヾ  彡" ノ,/
      ヽ { 《=ー- 、 )  ! ,∠ノ
       ヽヘ ,`─-、ソ / /
        ! ) `─- '` / ノ
        ゝ   ` /ノ_/  

285 :名無しさん:03/04/06 20:22
  
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□□■□□■□□■□□     /、 |l|l l|l| / ゙ヽ、_
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□□□■■■■■□□□  /彡:           :ミニ: ヽ
□□□□□■□□□□□  | 彡,.三ニ=、  ,.=ニ三、 :ミ三ノ
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□□□□□■□□□□□     i i <‐l‐l‐l‐l‐>;  |
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286 :名無しさん:03/04/06 20:23
  
  \\ \   御目出度う御座ゐます !!!       ///
    \\   いつもより多く回っております!!     //
     \\\   皆様のおかげで             //
       \\   デフレスパイラルが         /
         \  いつもよりよ〜く回っております! /
          \                   /
                      (((¥)))/
                      /   /
    \ ワタクシ アオリセンモン /  ./  /\
           ∧∧        / ./    \  ∧∧
         ( ,,゚Д゚)__      //      O(゚Д゚,,)
        /  V   O-=≡          | \y  \
        |  ̄|O/___|             |__ハ==0|   |
       / \/=丶                / / .|___/
       |     | 〉                | ||    \
        ̄ ̄ ̄ ̄                  ̄ ̄ ̄ ̄  

287 :名無しさん:03/04/06 20:27

  
    \\\     御目出度う御座います !!!         ///
      \\     いつもより多く落ちております !!     //
        \\    日経平均も国債の格付けも        //
           \    いつもよりよ〜く落ちております!  /
             \                       /
          \                   /
   \ ワタクシ ズノウロウドウ  /   (((225)))  /
    \ センモンデゴザイマス /     /   /
          ∧∧           /  /\
          (,,゚Д゚)____        / ../   \   ∧∧
         /  V     O-=≡  //      \ (゚Д゚ ,,)
         | \.  |  |                / y   \
         |   |  |  |                 |  ̄0 / .|
       / \__|==ハ_ノ               |____|=0|   |
       |     |  ヽ                 / / |___/\
       |      ||  |                    |  ||     |
        ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  

288 :名無しさん:03/04/06 20:30
  
|   ケ・イ・キ・カ・イ・フ・ク
\_____ _______         /|
  /■\   |/                /  |
 ( ●∀・)                   |    |
 (づ   ,)                   |    |
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 (__)_)             (´∀` )/ |  /
                   (    つ |/|
                    |  |  |     |
                  /|  (__)_)    |
        / ̄ ̄ ̄ ̄   ̄ ̄
         |  一つもあってません  

289 :名無しさん:03/04/06 21:11
  
     ∧_∧∩  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    ( ´∀`)/ <  先生! こんなのがありました!
 _ / /   /    \_____________
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金融機関のリスク管理部門ってどうよ
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1045147072/l50
金融工学
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1020997268/l50

290 :名無しさん:03/04/06 21:18
  
荒らしイクナイ。
          ∧_∧
    ∧_∧  (・A ・  )  煽りイクナイ。
   ( ・ A・) /   ⌒i
   /   \     | |
  /    / ̄ ̄ ̄ ̄/ |
__(__ニつ/  FMV  / .| .|____
    \/____/ (u ⊃  

291 :名無しさん:03/04/12 16:42
リスクの固まりは銀行の外へ出しちゃうのがいい

292 : :03/04/12 18:08
>>291
高値で自己資本食いつぶしながらねw

293 :名無しさん:03/04/12 19:02
>>292
意味わからん。

294 :緊急アンケート:03/04/12 20:50
@現在は、(Market&Credit)VaRが主流だけど、
期待ショートフォールは、今後の主流になると思いますか?
違うのであれば、何が主流になると思いますか?

A日本の学界&報告会で面白いorためになるものはどれですか?
日本金融・証券計量・工学学会 (JAFEE)
日本ファイナンス学会
日本経営財務研究学会
日本オペレーションズリサーチ学会
日本応用数理学会
応用経済時系列研究会

とくにAに関しては、「日本の学界なんて、屁・・・」という類の
回答はごめんこうむります。


295 :名無しさん:03/04/12 20:58
コピペうざい。

296 :緊急アンケート:03/04/12 21:08
>>295
梓ね。

297 :緊急アンケート :03/04/12 21:52
さっさと回答しろよ。
わかんねえのか、バカが。

298 :名無しさん:03/04/12 22:17
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299 : :03/04/12 22:40
>>293
意味わかるだろ
クレデリとか証券化とかしようとしても結局ぼられて
あとで苦しくなるってことよ

300 :山崎渉:03/04/17 13:44
(^^)

301 : :03/04/17 14:59
証券会社のリスク管理部門ってさぁ何やってるの?ほんのすこぉしばかり、
さわりを教えて欲しいのでつが。


302 :名無しさん:03/04/17 22:49
ポエトいじってんじゃねーの?

303 :緊急アンケート :03/04/19 20:15
@現在は、(Market&Credit)VaRが主流だけど、
期待ショートフォールは、今後の主流になると思いますか?
違うのであれば、何が主流になると思いますか?

A日本の学界&報告会で面白いorためになるものはどれですか?
日本金融・証券計量・工学学会 (JAFEE)
日本ファイナンス学会
日本経営財務研究学会
日本オペレーションズリサーチ学会
日本応用数理学会
応用経済時系列研究会

とくにAに関しては、「日本の学界なんて、屁・・・」という類の
回答はごめんこうむります。


304 :緊急アンケート:03/04/19 20:55
おまえら、こういう学会に参加してないのか?
あほどもが!

305 :山崎渉:03/04/20 02:04
   ∧_∧
  (  ^^ )< ぬるぽ(^^)

306 :名無しさん:03/04/20 16:23
金融工学は、むずかしいよね。俺、理系院で統計やってるけど正直難しい。
特に時系列モデルは、理解するのに素地がかなりいるよなあ。。。
文系の人に理解できるなんて思えない。
ただ、その金融工学もテポドン一発で吹っ飛ぶ虚しさは、あるよなあ。
テポドンを打ってくるかどうかなんて変数いれらないもんw

307 :名無しさん:03/04/21 15:22
>306
時系列モデルのどの辺が難しい?
GARCH-Optionモデルで局所中立化することとか?
それともモンテカルロ・フィルタとか一般化状態空間とか?

308 :名無しさん:03/04/25 19:53
いい加減ウザイんで、
>>303
1→もうESも使ってる。
2→ジャフィーと応用時系列
以上。
もう聞くな。

309 :名無しさん:03/04/25 22:55
>>306
どんな分野も簡単ではない。

>>308
あんた>>303だろ?

310 :名無しさん:03/04/25 22:57
そろそろ戦争が近いようですな。

個人情報保護法案によって、人殺し産業の天下り官僚の情報が流せなくなり

住民基本ネット法案で、日本どこへ逃げても赤紙がきて、

児童ポルノ法案で表現規制を強化することによって、
ネットにいくらでもいいがかり。



311 :名無しさん:03/04/27 14:39
>>307
GARCH-Optionモデルで局所中立化するってどういうことですか。
それとモンテカルロ・フィルタと一般化状態空間についても説明願います。



312 :名無しさん:03/04/28 06:36
目覚まし代わりにマジレスしてみる。

GARCH過程を使っちゃうと、市場が完備じゃないんで、代表的個人ってもん考えて
その効用関数が次の仮定を満たす、と。
1.効用関数は相対的リスク回避度一定。
対数総消費の変化はP-測度の下で一定の平均、分散をもつ正規分布に従う。
2.効用関数は絶対的リスク回避度一定。
対数総消費の変化はP-測度の下で一定の平均、分散を持つ正規分布に従う。
3.効用関数は線形。

やっぱ、面倒なんで
J-C.Duan(1995) The GARCH option pricing model, Mathematical Finance, Vol.5, pp.13-32
でも読んでくれ。

モンテカルロ・フィルタは
Kitagawa, Genshiro(1998) A self-organizing state-space model,
Journal of American Statistical Association, Vol.93, pp.1203-1215
でも読んでくれ。

313 : :03/04/28 22:04
わかってね-癖にw

314 :名無しさん:03/05/10 01:16
このスレは人気ないな。

315 :山崎渉:03/05/22 03:36
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━―

316 :山崎渉:03/05/28 11:36
     ∧_∧
ピュ.ー (  ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。
  =〔~∪ ̄ ̄〕
  = ◎――◎                      山崎渉

317 :名無しさん:03/06/18 22:21
age

318 :名無しさん:03/06/18 22:28
あなたが探してるのってこれだよね?この中にあったよ♪
http://endou.kir.jp/betu/linkvp/linkvp.html

319 :名無しさん:03/07/10 22:26
>>314 人気(ひとけ)もない。

320 :名無しさん:03/07/12 18:32
10万円の10%は幾ら?
私は、多重債務相談のときには、利息制限法の説明をすることにしている。
「あなたが借りたところの利息覚えている?」覚えている人は少ない。
10分の1だとか、1割だとか、いろいろとヒントを言って、ようやく、
10万円の10%が1万円であることをわかってもらう。
私は、多重債務者相談の時、こちらから、ずらずらと話をしていた。
あるときから、質問方式に変えた。質問方式に変えて、もう数年以上になる。
そして、気付いた。
20代、30代前半位の人の場合、10人の内3人位の割合で、
このような答えが出てくる。

学力低下が巷で議論されている。
こんな基本的なことが、高校を卒業しているという人にもわからない人がいる。
私が説明する利息制限法の説明は、小学校3年生か、4年生程度で習う算数だ。
掛け算、割り算、足し算、引き算という世界である。しかし、教える技術が進み、
人クラスの人数が少なくなり、先生が生徒をよく把握できるようになっているはず
であるのに、こんなに基本的なことが理解されていないのが現実だ。
現実には、全くわかっていないということがあることを思い知らされる。
心して対処しなければならないと、いつも思う。
私は債務者をバカにしています。
この様に、債務者を利用してお金を窃取しています。
                           釧路・昆法律事務所
□□

321 :山崎 渉:03/07/15 11:09

 __∧_∧_
 |(  ^^ )| <寝るぽ(^^)
 |\⌒⌒⌒\
 \ |⌒⌒⌒~|         山崎渉
   ~ ̄ ̄ ̄ ̄

322 :名無しさん:03/07/31 22:21
オペレーションリスクってなに?

323 :山崎 渉:03/08/02 01:20
(^^)

324 :名無しさん:03/08/02 02:44
このスレ盛り上がらんね

325 :名無しさん:03/08/03 00:02
>>322
オペレーションに伴って発生するリスク。
一昔前にUBSがやらかしたろ?
あれなんかが典型的なオペリスク。

326 :黄金の腕:03/08/03 14:11
リスク管理業務を挙げてください。
そして、転職市場ではどの業務が一番売れるか教えてください。

327 :名無しさん:03/08/03 23:31
>325
要するに「オペミス」のこと?

328 :名無しさん:03/08/05 00:04
>>327
うーん、あくまでも典型的なやつであって、
BISとかの定義ではマーケットリスクとクレジットリスク以外の全てのリスクを
オペレーショナルリスクってことになってる。

329 :名無しさん:03/08/05 00:13
追加
実際の所は、事務作業に関わるリスクとシステム周りのリスクを
オペレーショナルリスクって言ってる。

330 : :03/08/05 00:23
すぐに○○リスクって名付けたがる香具師多すぎ!
勝手な分類は、お互いの意思の疎通には逆効果だよー

331 : :03/08/05 00:31
↑オペレーショナルリスクのこと逝ってるんではないよ、念のため
オペレーショナルと流動性は認知されているとは思う

332 :名無しさん:03/08/05 23:55
>328
じゃー訴訟リスクや風説のリスク、大規模災害や大規模システム障害、
多額の横領もオペレーショナルリスクに入るの?
なんかピンとこないなー
そんなものリスクの測定できるの?

333 :名無しさん:03/08/05 23:56
★おまんこナビ登場!!★日本の美しきオマンコ★
http://endou.kir.jp/marimo/link.html

334 :名無しさん:03/08/06 00:24
うーん、風説の流布によるリスクとか経営そのものに関するリスクは違うのよ。
でも、システム障害とか社員の不祥事とかコンプラ違反とかはオペレーショナルリスク
に含まれる。ってことになってんだよねぇ。

オペレーショナルリスクの事例としてよく挙げられるのは
東証のシステムダウン
Baringの件
クレディ・リヨネの火事
UBSの電通事件
とか。



335 :名無しさん:03/08/06 00:36
オペレーショナルリスクについて知りたければ、
まずは金融板最強スレを読んでみれ!
すごいぞここわ!

バイサイドV
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1059834887

336 :名無しさん:03/08/06 00:45
>335
馬鹿?
としか言い合ってないんですけど

337 :名無しさん:03/08/06 00:46
>>336
すごいだろ?

338 :名無しさん:03/08/06 00:49
>>336
これぞオペレーショナルリスクの極致!

339 :名無しさん:03/08/06 00:54
素人くせーレスが続くなw

340 :名無しさん:03/08/06 00:57
とりあえずアクチュアリーの正会員になればOK?

341 :名無しさん:03/08/06 03:27
若くて綺麗な女性が少ない(まず居ない)と思うのは偏見?
素人くさくてスマヌ

342 : :03/08/06 15:50
キレイな女性に手を出してあぼーんしないように、ちゃんとリスク管理されているのだ

343 :ぼるじょあ ◆yEbBEcuFOU :03/08/06 20:25
        ,,,--─===─ヽ/へ
      /iiiiiiiiiiiiii彡≡≡≡|≡ヾ ヽ
     iiiiiiiiiiiiiiiiiii彡≡≡≡≡|≡ミミヾ丶
    iiiiiiiiiiiiiiiiiiii/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ミiiiiiヽ
   iiiiiiiiiiiiiiiiii/             \iiiiiiiゞ
   iiiiiiiiiiii/                \iiヽ
  iiiiiiiiiiiiiii《    ━━━'/  ヽ━━━ ヽミヽ
 ...iiiiiiiiii彡/      __,.::  :: __  ヽiiiii|
 ..iiiiiiiiiiiii》|             :::      |iiiii|
 iiiiiiiiiiiiiiii|,                     |iii|
..iiiiiiiiiiiiiiiiii,         ( ● ● )      .|iiii|
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii       》━━━━《       |iiiii|
iiiiiiiiiiiiiii《《《ヽ     》 / ̄ ̄\ 《     |iiiiiiii|
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344 :ぼるじょあ ◆yEbBEcuFOU :03/08/06 20:25
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345 :ぼるじょあ ◆yEbBEcuFOU :03/08/06 20:26
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346 :名無しさん:03/08/06 21:20
アクチュアリー程度の数学を売りにするより
SAS/IMLやらC言語やらでバリバリにプログラムできる方がリスク管理部門に行きやすい。

347 :名無しさん:03/08/06 21:30
リスク管理部門の必携構成要件!
常識&バランス感覚&説明能力です。
クォンツ不要なり!


348 :名無しさん:03/08/06 23:51
>>346
どう考えたってアク正会員の方がC、C++プログラマより希少だw
それにSASの操作言語なんて所詮、統計も開発もできない素人ユーザー向けじゃねーか
幸せな奴がいるなあ・・・

こういう奴って、いまだにVARの手法とかこねくり回して仕事した気になってる使えない君だろうな、きっと。

349 :名無しさん:03/08/06 23:51
>>347
同意。

350 :名無しさん:03/08/07 01:15
で、転職市場のほうはどうよ

351 :名無しさん:03/08/07 08:52
アクチュアリがリスク管理に関係あるだろうか・・・・・・・・

SAS/IML、C言語はアクチュアリの数学では太刀打ちできないと思うが。

352 :名無しさん:03/08/07 10:05
まぁペーパーのアクチュアリより実務経験のあるVBAプログラマの方がまだ欲しいかな。

353 :名無しさん:03/08/07 21:06
>>
リスク管理ばゲームじゃねえぞ!
生きるか、死ぬか。
生活そのもの。
計量経済で、弄んで欲しくないなぁ。

354 :名無しさん:03/08/07 21:08
リスク管理にとって、自己資本比率ってどうよ!

355 :名無しさん:03/08/09 11:22
>>351
バカだね

356 :名無しさん:03/08/11 23:44
>355
そうだね

357 :名無しさん:03/08/15 01:53
クレジットリスクの新バーゼル合意細かすぎね?

358 :名無しさん:03/08/15 01:59
☆★クオンツ★☆
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1058983539

359 :山崎 渉:03/08/15 12:31
    (⌒V⌒)
   │ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
  ⊂|    |つ
   (_)(_)                      山崎パン

360 :名無しさん:03/08/17 01:12
★学生の頃からトレーディングする価値は?★
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1059215178/l50

361 :名無しさん:03/08/17 01:14
下がりすぎ。

362 :名無しさん:03/09/01 23:32
うちのだんなが今月から、
経営企画部に転勤になったんですけど
これって出世ですか?
気になります

363 :名無しさん:03/09/05 23:38
>>362 たぶん出世でしょう経営企画部なら

364 :質問:03/09/07 14:46
>>363
格付けを格付け会社から送ってもらうの?
ブルームバーグとかからリンクした方がいいんじゃない?


365 :名無しさん:03/09/07 15:34
>>364 すみません意味がわかりかねます

366 : :03/09/07 18:30
単なる誤爆じゃねーの?


367 :名無しさん:03/09/08 01:10
リスク管理部門は大したことやってるようなやってないようなそういう部署です

368 :リスク”管理”で飯が食えるか????:03/09/08 21:33
リスク管理セクションのある銀鉱さんが
うらやましい。
余裕があるのですね?

369 :名無しさん:03/09/08 21:59
>>368 どちらにお勤めですか?
リスク“管理”だけで飯は食えませんが、カッコだけはつけとかないと....

370 :名無しさん:03/09/09 01:00
>362
銀行の中枢部門ですよ。
っとマジレスしてみる。

371 :名無しさん:03/09/11 22:49
オペリスクの計量って、どうやってるんですか?

372 :名無しさん:03/09/11 23:08
>>371
エンピツ舐め舐めです。

373 :名無しさん:03/09/11 23:15
支店からの報告漏れがあったらって考えると、
オペリスクもっと増えるんじゃないかな。
ないと言えないのがイタい。

374 :名無しさん:03/09/11 23:17
支店からの報告漏れがあったらって考えると、
オペリスクもっと増えるんじゃないかな。
ないと言えないのがイタい。

375 :名無しさん:03/09/11 23:44
支店からの報告漏れがあったらって考えると、
オペリスクもっと増えるんじゃないかな。
ないと言えないのがイタい。




376 :名無しさん:03/09/12 21:54
ところでさぁ、どの分野のリスク管理が一番高度だと思うよ?
市場リスクより信用リスクだろ?
あとはイカサマ。オペリスク?クスリ

377 :リスク”管理”の難しさ・・・・・・・:03/09/13 02:00
一概にどのリスクのコントロール・オペレーションが
高度とはいえないのでは?
オペレーション可能なリスクはこの世になきものと
思うのが、リスク管理か?

378 :名無しさん:03/09/13 02:07
>>376
リスク計測の技術について高度かどうか議論はできるが、管理そのものの高度さについては議論できない。
私見を言えば、いくら技術が高度でも明確なポリシーと意思決定がなければ絵に描いた餅。

379 :名無しさん:03/09/13 02:37
>>MHBK
金融庁対策について、一言。

380 :名無しさん:03/09/13 10:56
>>379 無視しなさい

381 :名無しさん:03/09/13 21:00
このスレほとんど学生か素人が書き込んでるだけだな

382 :名無しさん:03/09/14 00:53
仕方ないだろ
本物のリスク管理担当者なんか来るわけないだろ

383 :名無しさん:03/09/14 00:59
    
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384 :ところで:03/09/14 16:24
変動利付社債の評価について教えてください。


385 :名無しさん:03/09/14 17:17
>>384 市場の時価だよ

386 :ところで:03/09/14 17:30
くおんつのところにとういつしました。

387 :名無しさん:03/09/14 18:03
>>383 宣伝コピペはやめて!

388 :名無しさん:03/09/14 18:04
>>386
☆★クオンツ★☆
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1058983539/l50

389 :名無しさん:03/09/18 14:07
ポジションを減らしてくれとか頼む電話をかける。
煙たがられてるのが分ってつらい。向うの気持ちも分るが・・

390 :名無しさん:03/09/21 00:24
>>389 でもそれがあんたの仕事

391 :名無しさん:03/09/21 00:25

疲れた息子にこんな癒しもアリ?
http://angely.muvc.net/page044.html

美少女のビクンビクン締まるアソコが見たいならココ!!
http://angelers.e-city.tv/page044.html


392 :名無しさん:03/09/21 00:32
>>391 くだらないことやめてね

393 :名無しさん:03/09/21 02:37
>>392
ウブなやつ

394 :名無しさん:03/09/27 13:50
どうもこうもないがね

395 :あぼーん:03/09/27 13:54
あぼーん

396 :名無しさん:03/10/07 23:54
>>395 日時があぼーんじゃないよ

397 :名無しさん:03/10/08 22:13
リスク管理ってのは、要するに、金融庁向けのポーズなんです。
こんな不明瞭で儲からない(であろう)事に銀行が本気で
(余裕のある一部の優良BKは別であろうが)とりくむ訳ない。
(というより、余裕はない)

398 :名無しさん:03/10/08 22:14
>>397
ウブなやつ

399 :名無しさん:03/10/08 22:19
Next 400.

400 :七誌三:03/10/10 21:56
>>397
そういう会社のリスク管理部ってむなしいね・・・。
でもリスク管理部がなかったら、どうやってリスクを把握するの?
まさなリスク把握しないってことはないよねw?

401 :名無しさん:03/10/11 00:30
>>400
☆★クオンツ★☆
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1058983539/l50

402 :名無しさん:03/10/11 02:00
リスク管理部門はきわめて狭い世界
金融機関従業員の1%もいないだろう

403 :名無しさん:03/10/11 02:03
>>397
そのとおり
リスク管理部門が意義あるといっているのはそこ以外でつぶしがきかない
奴だけ
マジレスするとリスク管理は重要だが本業の担当者が直接に即時リスク管理
できてない組織は生き残れない。でもそれでは客観的に第三者が検証できないため
専門部署を作っている。アカンタビリティのためだけの組織、それがリスク管理部門

404 :名無しさん:03/10/14 23:52
>>403
したり・・・・


405 :名無しさん:03/11/03 00:29
監査法人のもしくは監査法人系のリスク管理コンサルティング部門に関して
どう思われていますか?

406 :名無しさん:03/11/03 00:34
リスク管理部門と言っても、この2ちゃんの存在
すら知らない人が多いんだから、ほんと行員が
何やってるのか、会社がどうなのか?なんて
関心あるのか、どうか分からんね?

407 :名無しさん:03/11/03 02:14
風評監視のため2チャンネルを閲覧してまつ。
2チャンネル他、自行への書き込みを監視するベンダーとの契約も
あるわさ。
それと、リスク管理部門ってマーケット部門出身者が多いんでしょ?
リスク管理ってマーケットにおける管理の応用じゃわ。
どうやってリスク管理するのか試行錯誤の金融機関諸君、勉強したまえ!

408 :名無しさん:03/11/03 02:19
ただのバックオフィス。
問題が起きたときの責任の所在地。

・・・じゃないのか?

409 :名無しさん:03/11/03 02:46
>>407
風評管理したところで、どう対処してるの?
ここにそんなことありません・・・と書き込み
するとか?
全然解決にはなりませんね。

410 :名無しさん:03/11/03 05:17
>409
言われなき抽象非望の類は特定して講義します。場合によっては国訴だよ。
そんなことできるのかって?できるんだよね。採番所の令嬢無しでね。
今は情報時代。情報を集め吟味し、罠を仕掛け特定することなど簡単さ。

411 :名無しさん:03/11/03 13:40
>>405
監査法人はともかく、コンサルなんていいかげんだよ。
勉強不足のところが多いかな。
実務に落とすなんて、クライアントの所にきて、つまづいているのが
大半・・・。

412 :名無しさん:03/11/03 14:45
やっぱり"信用"リスク管理では消費者金融でのキャリアが一番いいのかな?

413 :名無しさん:03/11/08 20:01
age

414 :名無しさん:03/11/16 15:31
リスク管理部必須業務トップ10をあげてください。


415 :名無しさん:03/11/16 15:34
11/16はひろゆきの誕生日ですが、
ひろゆき本人がこのスレに書き込んで祭りになってます。
おまいらも記念カキコ汁。

[[[集合]]] 今日お誕生日の人 [[[集合]]] その3
http://human.2ch.net/test/read.cgi/honobono/1068769173/l50

416 :名無しさん:03/11/16 16:04
>415 キショイ絵文字祭じゃネーか!荒らすなよ。

417 :名無しさん:03/11/16 17:35
消費者金融で信用管理してきた人は外資金融で引く手あまた。


418 :名無しさん:03/11/16 17:44
明日11月17日は全国的に金融機関のシステム障害の確率が高まる日です。
何事も無いことを祈ります・・・

419 :JRM:03/11/16 18:43
各自の会社のリスク管理部門の問題を挙げてください。
皆で解決しましょう。

420 :名無しさん:03/11/16 19:22
>>418
そうだよね。
なんで、そのスレッドないのか気になってた。

既に、トラブル中の銀行もあるんじゃないかな?

421 :名無しさん:03/11/16 19:30
すいません、勉強不足なんですがどうして明日がシステム障害が発生する
確率が高いのでしょうか?
場合によっては今から緊急呼集掛けますので・・・・・(笑)

422 :420:03/11/16 19:41
口火きるのいやだな。
みんな知っていてそのことには触れようとはしないんだもん。きっと。


423 :名無しさん:03/11/16 20:55
うちは第4次のときにひどい目にあったから、今回はファイル1冊分の危機管理計画をつくったよ・・・


424 :名無しさん:03/11/16 22:13
明日は早く起きて7時までに出社しなきゃな。
なにも発生しなければ普通に帰って来れるだろうけど例の時のみずぽ状態になる恐れも・・・
とりあえず振込ができなくなったらすまん・・・

425 :名無しさん:03/11/22 00:12
三井住友銀行

426 :名無しさん:03/11/22 00:44
>403
それ、納得。よくわかる。悲しいもん。この仕事。

427 :名無しさん:03/11/22 00:49
>>426 ちょっと違うんじゃない?

428 :名無しさん:03/11/22 00:56
>427
うん、すべてがそうとはいわないけど、そういう側面もあると思うよ...。
そうじゃないんだって、信じたいけどさ。

429 :名無しさん:03/11/22 01:09
>>403

>リスク管理は重要だが本業の担当者が直接に即時リスク管理できてない組織は生き残れない。
ここは納得するんだけど、

>アカンタビリティのためだけの組織、それがリスク管理部門
ここは特に「だけ」ってところが違うと思うのよ。そういう側面があることは認めるけどね。

結局はね、リスク管理という仕事とその担当部署を活用できるかどうかってのは、
経営者の能力によると思ってる。

優秀な人材そろえて、システム化を含めて金使って、計量化やらモニタリングの仕組みを作っても、
それを活かす(リスク計測結果をもとに意思決定してアクションを起こす)のも、
殺す(見てるだけ。やってるという言い訳作り)のも経営者の能力です。
経験からそう断言しちゃいます。

430 :420:03/11/22 08:14
>>421
三井住友銀行の経営者(または関係者)だったんなら、本当にすまん。

431 :名無しさん:03/11/22 08:58
リスク管理には体制を作っても体勢ができていないところが多いんだな。
それから担当者はBISのペーパー、当局の論文、内部監査、収益管理、統計学等を
しっかり勉強することだよ。ヒントはたくさんあるぜよ。
まあ、業界じゃあ(業界内だけどね)ちっとは名を知られたもんが言ってるんだから
まちがいねわな。
でも、やり方に付いては企業分化によるわさ。高いレベルが要求されるよ。志もな。

432 :名無しさん:03/11/22 09:33
お詫びと訂正  431です  企業分化→企業文化 です。
オペレーショナル・リスク(見直しの失念)が顕在化?(笑)

433 :名無しさん:03/11/22 18:52
http://www.zenginkyo.or.jp/news/kaiken/index151118.html

434 :名無しさん:03/11/23 05:26
>>423

三井住友の事故はリスク管理としては 最悪なんでしょうね



435 :名無しさん:03/11/23 10:56
>>434 担当者いわく何もしてなかったらしい。

436 :名無しさん:03/11/23 17:39
>>421
> すいません、勉強不足なんですがどうして明日がシステム障害が発生する
> 確率が高いのでしょうか?
システム障害発生しますたね


437 :名無しさん:03/11/23 21:57
三井住友銀行

438 :名無しさん:03/11/24 14:49

【顔面蒼白】SMBC給与振込遅延の恐れ
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1069550976/l50

金融機関のリスク管理部門ってどうよ
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1045147072/l50

439 :名無しさん:03/11/27 00:38
Sumitomo Mitsui Banking Corporation

440 :名無しさん:03/11/27 01:25
銀行員ですが皆さんに質問です。
「銀行業のリスク管理業務を他業界(生保など)と
比較したときの特徴について述べよ」
という課題を与えられて困っています。
銀行と他業種を横断的に語れる知識のある方、
アドバイスお願いします。

441 :名無しさん:03/12/05 23:52
なんかちょっと勘違いしてるやついるなー。
勘定システム障害とかそういう話は
リスク管理部門の仕事じゃないよ。
全く関係ないとは言わないけどね。


442 :名無しさん:03/12/11 13:48
>441
オペレーションリスクの計量化は
リスク管理部門が担当していないということですか?

443 :名無しさん:03/12/11 23:07
>>442
だいたいどーやって計量するんだよ・・・

444 :名無しさん:03/12/12 13:54
「どーやって」はいろいろだろうけど、
BISのCP3には、計量化を義務づけている。
すくなくとも「できない」は通用しない世の中になってきた。

445 :443:03/12/14 01:39
計量する といえるようなことはできないでしょ・・・

446 :名無しさん:03/12/14 01:41
できていると思いますよ
それがどの程度精緻かは知りませんが
いずれにせよオペレーションリスクという概念は
間違いなくあって、それを管理している部署は
当然リスク管理部門です

447 :443:03/12/14 01:48
いやいや、
概念自体があるのはわかるよ。


あなた学生?

448 :名無しさん:03/12/14 14:46
>>447 日銀論文読んだ?

449 :ZOO:03/12/14 18:29
>>447
どの論文?ちょっと教えて!

450 :名無しさん:03/12/15 14:04
447の発言、厨房臭い…。
CP3の本文を読んでいないでしょう?

451 :447:03/12/15 21:58
厨房くさくてごめんね
これでも、世に言うリスク管理部門で
金融庁検査官とお話しするのよ

452 :名無しさん:03/12/15 22:28
>>451
>>これでも、世に言うリスク管理部門で
>>金融庁検査官とお話しするのよ

また、バカな企画部系の淫行員がひとり・・・┐('〜`;)┌ ふぅ〜


453 :名無しさん:03/12/16 14:00
「あなたの立場や金融庁と関係が重要なのでなく、
 あなたがCP3の内容を正確に理解し、
 リスク管理に反映しているかどうかが重要なのです」

 と私が検査官だったら言うでしょう。

 ていうか、今時リスク管理部門が、オペリスクの計量化を放棄している銀行ってどこじゃ?
 少なくともBIS対応行ではないよな。
 はやく国際基準に追いついて下さい。

454 :447:03/12/16 22:25
BIS対応かつ健全行ですよ。
うちは(w

455 :名無しさん:03/12/16 22:35
>>454=447
>>BIS対応かつ健全行ですよ。
>>うちは(w

(゚Д゚)ハァ?

456 :名無しさん:03/12/16 23:15
>447=455
ふざけるな、怠慢な行員は自らリスク管理部門から立ち去るべきだ
でなければ BOJ の日本語仮訳すら読んでない不勉強な学生か?

457 :名無しさん:03/12/17 00:22
計量化手法にはCP3で新設された標準的手法(代替的手法)が利用しやすいでしょう。
統計的手法をそれほど駆使しなくても計量化は可能?
(ヒント)リスク・マッピング 


458 :名無しさん:03/12/17 00:43
447の発言の

・BIS対応勤務
・リスク管理部門勤務
・オペレーションリスクの計量化はリスク管理部門が担当していない

のうち一つは嘘。
BIS対応行でオペリスクの計量化を検討していないところはない。

すぐばれるような嘘つくなよ…。見ている方が悲しくなるぞ…。
いや、仕事や義務に関心がない給料泥棒かもしれないが…。

459 :評価王:03/12/17 00:52
>456

厨房な447は置いておいて、
CP3の日銀版仮訳って出たのですか?
CP2のときはすぐに出たのですが、今回は全銀協から「とりあえず訳」が出ただけで、
日銀がなかなか動かなかったのですが…。

全銀協の「とりあえず訳」が使い物にならなくて、結局、原典を英語で全部読むはめになりました。
今さら日銀訳が出ると、「俺の努力はいったい…?」になって、悲しいです。
(完全に個人的都合)


460 :名無しさん:03/12/17 01:20
>459
CP3 <http://www.bis.org/bcbs/cp3full.pdf> の日銀訳は出ていません。
Overview の日銀版仮訳はあるけど。
というか、CP2 の時ってフルテキストの仮訳が日銀から出ましたっけ?
あれだけのページ数を読んだ努力は必ず報われますよ。


461 :評価王:03/12/17 01:43
CP2のときは、確か日銀仮訳で「概論」と「本論」がありました。
概論が70ページくらい、本論は190ページくらいでした。
今回は概論だけみたいですね。

CP3の本体210ページ強、全部読んでいる人少ないので、ちょっと自慢になります。
でも去年の QIS3 を読んでいたので、内容が共通しているところが多く、
見かけほどは苦労しなくてすみました。

>457、の意見の通り、標準的手法のオペリスク計量化はそのまま使えるような気がします。
あまり正確性はないので、改良した方がいいですが、現状では難しそうです。

462 :名無しさん:03/12/22 03:35
hoshu

463 :名無しさん:03/12/28 02:53
銀行のリスク管理と証券会社のリスク管理ってどう違うんでしょうか?

464 :評価王:03/12/28 04:19
銀行のリスクはほとんど信用リスクであるのに対して、
証券会社は市場リスクが主なリスク。

また銀行はリスクの計量化をできるだけ数学モデル(内部モデル)で計算しようとしているが、
証券会社では基本的に内部モデルを持っていない。


465 :名無しさん:03/12/28 07:43
>>464
消費者金融と信販会社のリスク管理も評価してください。

466 :名無しさん:03/12/28 08:02
リスク管理?計量化?
あー他行で使ってるリスク管理ソフトを買ってきて、
データを入力する仕事でしょう?

467 :評価王:03/12/28 13:46
>あー他行で使ってるリスク管理ソフトを買ってきて

信用リスクの内部モデルは少なくとも6行は自作している。
他は標準的手法か、もしくはコンサルの助けを借りている。

468 :pricing王:03/12/28 15:05
>>467
そのコンサルのほとんどが銀行出身者です。

469 :名無しさん:03/12/28 15:47
リスク管理は戦略に従う、ってことがわかっているのかな?

470 :名無しさん:03/12/28 15:48
わかってないだろうなぁ

471 :名無しさん:03/12/28 15:49
>>468
そうか?
システム出身者が何気に多いと思うが?

472 :名無しさん:03/12/28 15:53
>>471
それは従業員SEでしょう。
ボスは銀行系クオンツ(この呼び方が正しいかどうかは不明?)が
多いですね。
まあ、ある意味すごいけど、コンサルなんて無責任だからね〜。
そいつらをどう働かせるかが腕の見せ所なんだけど・・・。

>>469
「戦略に従う=フロントのいいなり」ってとこが正解かな?


473 :名無しさん:03/12/28 16:04
>>468
その紺猿の者ですが、
金融機関(銀行・証券)のリスク管理のコンサルって、
どのコンサルに出してますか?
某都銀は、富士通総研を使っているようでしたが。
魔禁是や悪戦茶とか慕酢婚でしょうか?

474 :名無しさん:03/12/28 22:28
>>464
消費者金融と信販会社のリスク管理も評価してください。


475 :名無しさん:03/12/29 11:57
オレ「先日の経営会議用の分析レポートできました。」
部長「ほうほう。」
【5分経過】
部長「分析は非常によく出来ていると思うが、結局のところ
   当行のリスクファクターはどの部門に集中してるんだ?」
オレ「(だから、そこに書いてあるだろ!!!!)
   それはですね・・・・・説明・・・・です。」
部長「大筋では分かったが、君は私の説明には答えていない。
   つまり、誰が一番のリスクファクターなんだ?と聞いている」
オレ「(なんだ、リストラのための分析か・・・、それなら
   初めから言えよ。)」
  「はい、分析してみます」
【翌日】
オレ「ディーラー毎の分析をしました。ご参考にどうぞ。」
部長「ふんふん。で、このVaRっていうのは、何だね?」
オレ「・・・・・・・・・・・・・・。」
部長「・・・・・・・・・・・・・・・・・。」
オレ「リスクファクターは、、、、部長、あなたです。」

言ってしまった・・・。
もうリストラぽ・・・・。


476 :名無しさん:03/12/30 00:14
475>
あるある。
リスク管理委員会なんかでレポートしても、
正規分布も、相関もまともに理解していない人たちだから、
質問も出ずしーんとするんだよね。

477 :名無しさん:04/01/08 23:43
>>475-476 ありがちw

478 :名無しさん:04/01/09 00:26
そういうのを分かるように説明するのが、こういう部署の仕事じゃないの?

479 :名無しさん:04/01/09 00:59
>>478
最低限の知識を持たないと理解できないことがあるのはわかるよね?
アルファベットを知らないと英語は読めないでしょ?

480 :名無しさん:04/01/09 01:05
経営陣にあまり多くを求めてはならないと思われ・・・。

どうせあの人達が資料を見てチェックするのって、小計がちゃんと
あってるかどうかとかだし・・。
まるめの誤差を何回つっこまれたか・・・。


481 :評価王:04/01/09 03:39
>経営陣にあまり多くを求めてはならないと思われ・・・。

それが現実なのだが…。
一応BISのバーゼル2では、
「内部モデルの説明はリスク管理部署の担当役員が自ら行うこと」となっている。

2006年までに、できるようになるのか?
自己資本比率より、こちらの方がハードル高かったりして…、。

482 :名無しさん:04/01/18 16:58
>>480
>まるめの誤差を何回つっこまれたか・・・。

つっこまれるお前が悪い。一発で相手に納得してもらえるような説明ができていない
か、おまえ自身の存在がないってこった。

>>481
これも自分の説明能力の低さを棚に上げたコメントだ〜な!



483 :評価王:04/01/18 17:40
>これも自分の説明能力の低さを棚に上げたコメントだ〜な!

  意味不明???

なんで私の説明能力の話になるの?

私は金融機関の社員でもなければ、
金融機関から金をもらっているコンサルタントでもないので、
私には役員に対しての何かを説明する義務も機会もないのだが。

思いこみで批判するのは、スレが荒れるからやめて下さい。

484 :名無しさん:04/01/18 17:47
>>483
金融機関に勤めていると誤解を招くような書き方をした貴方の方が悪い。
会社での貴方の仕事っぷりが垣間見た気がする人はここに多いと思う。
でなければ、ご自身の職業を記して下さいな!

485 :名無しさん:04/01/18 18:05
>>483
評価王ってどういう意味?評価したいってこと?何を評価したいの?
どういった方法で評価できる能力があるの?
まあ、HNにこれ以上突っ込んでもしょうがねーが、
金融機関に勤めたかったのに入れなかった人としか思えないよ。
いったい何歳なんだ君は?
うちに入れてあげようかw?


486 :名無しさん:04/01/18 19:34
Basel2のオペレーショナルリスクってどこが一番進んでるの?
基礎的手法の資本配賦、粗利の15%ってかなり高額な気が・・・
標準的手法のビジネスラインも何の意味合いがあるのかいまいち分からない。
かといって先進的手法で計測したリスク量が本当に正しいのか。
うーむ

487 :名無しさん:04/01/18 19:46
オペリスクを管理する本質は?
計量化はまったく役に立たないってことがわかる。
まあ、計量バカにはわからんだろうが・・・。

488 :評価王:04/01/19 06:19
攻撃的なただのアラシだったね…。
まあ、2chだし、そういうのもたまにはおるわな。

それはともかく、オペリスクについて。

もちろん「先進的手法を使えば正確」というわけではありません。

Basel2の基本概念には、「銀行のリスク管理技術の向上」があり、
そのために、内部モデルを作成した方が、
標準的手法をつかうより「お得」となるようにしいる。

内部モデルを作る作業を経ることによって、
銀行が自身のオペリスクのファクターについて整理し、(その大小も含め)
すこしでも客観的にリスクコントロールができるようになるのが重要なのです。

ただ、現在のところオペリスクのモデル化は日本のBIS対応行だけではなく、
全世界的に立ち後れています。
2006年までに内部モデルを採用するところはほとんどないでしょう。

489 :名無しさん:04/01/20 19:54
質問ですがリスク管理部門で働くには
どの程度の数学力が必要ですか?


490 :名無しさん:04/01/20 22:08
>>489
おまえのバヤイ、まずは読解力からだろ?厨房

491 :名無しさん:04/01/21 00:35
リスク管理計画ということばがあるけど計画ていうのが具体的にあるのですか?


492 :名無しさん:04/01/21 01:01
リスク管理計画とは?何を計画しているの。規定、規則とは違うの?

493 :名無しさん:04/01/21 01:42
>483
「評価王」のフレーズを含むパッケージソフトも知らないんだ!
この業界の人でない or 情報集めてないんだね。

俺はマジで評価王さんのことリスペクトしてます。CP3のこと、マジレスしてくれた。
きっと、デベロッパーの人だと思うけど。
評価王さん、仕事で?であったら、一番できる人見つけたら、評価王さんだと考えるよ。きっと。

494 :名無しさん:04/01/21 01:47
>>493
おいおい、評価王だと思ったら俺かもしんねーぞ。

495 :名無しさん:04/01/21 01:54
>494
さあね、誰かわからなくていいし、わからないのが 2ch のいいところじゃない?
評価王さんに触発された部分もあるしね。
俺はこの業界に評価王さんがたくさんいた方が絶対いいと思う。

496 :名無しさん:04/01/21 17:39
>>490
どういう意味ですか?

497 :名無しさん:04/01/21 20:40
>>495
その時点で、リスク管理不適ね。

498 :名無しさん:04/01/21 23:00
オペレーショナルリスクのビジネスラインって、本番でも採用されるの?
邦銀のビジネスモデルには会わない気がする。
QIS3の時には、日銀がPLから引っ張ってくる方法を提示したみたいなんだけど
本番でも提示されるのかなー。

499 :名無しさん:04/01/21 23:33
リスク管理の目的は自己満足。オナニと同じだ。

500 :名無しさん:04/01/22 00:47
>>488
>>内部モデルを作る作業を経ることによって、
>>銀行が自身のオペリスクのファクターについて整理し、(その大小も含め)
>>すこしでも客観的にリスクコントロールができるようになるのが重要なのです。

教科書的に過ぎると思われ・・・

所詮は、リスクに対する資本を積み立てよと
いうことなのだから、
広義のアカウンタビリティに過ぎん(軽視はしてないが)・・・

リスク管理なんて、もっと泥臭いもんだろ。
そういう意味では、今の流れでは、>>499に賛成




501 :名無しさん:04/01/25 17:35
おいおい普通の都銀の役員クラスなら、畑違いでもリスク担当着任後集中的に
勉強して1ヶ月もすりゃ大まかには理解する脳みそ持ってるもんだぜ。

VaRって何?なんてリスク所轄部署の部長がいうなんてありえない。

502 :名無しさん:04/01/25 18:23
>501
リスク統括部署の部長が理解していても、委員会なんかは門外漢な役員
がほとんどじゃない。
しかも、大まかな理解でリスク管理を統括されたら下の者はやってらんねーよ
これから更に当局からの目が厳しくなることが確実な部門なのに。

503 :名無しさん:04/02/05 00:19
>>502
ねえ、どこのバンクぅ?

504 :名無しさん:04/02/07 15:08
第2地銀にリスク管理は不要だってよ。
中央青山の人が言ってたよ。

505 :名無しさん:04/02/07 20:40
リスクファクターって結局経営者なんだよな。
収益は右肩下がりなのにほとんど認識がないか
見て見ぬ振りをしている。
それを指摘しようものなら左遷か確実です。

506 :名無しさん:04/02/07 23:40
>>504
そいつがタコなだけ。真に受けたおまえもタコ。

507 :名無しさん:04/02/08 23:48
このスレの住人でリスク管理部署の資産査定担当っている?
四半期決算対応って進んでます?

508 :名無しさん:04/02/09 12:41
>>506
マジレスカコワルイ

509 :名無しさん:04/02/13 12:27
>>507
うちは簡易でやってます。

510 :名無しさん:04/02/13 16:31
リスク管理する人いません。
http://www.roppongi-tv2.net/kakuzuke/

511 :名無しさん:04/02/15 13:47
ってか実務上は本当に基本的な事しかしないね。。。
リスク管理を極めたければ外部のこんさる会社にでもはいるしかなさそうね。
失望、絶望

512 :名無しさん:04/02/15 22:07
>>511
>>リスク管理を極めたければ
アンタの極めるって、どういうこと?(嘲笑

513 :名無しさん:04/02/23 00:27
あげ

514 :名無しさん:04/02/23 00:27
>>513 意味なくあげんな! バカ!

515 :学生:04/02/25 00:12
新卒で配属とか、ありえる部署なんですか?
中途しかとらないとか?

516 : :04/02/25 00:25
外資系なら新卒ありだな
日系のことは知らん

517 :学生:04/02/26 02:25
文系出身って、居ます?もう、100%理系とかなんですか?



518 :sage:04/02/26 07:04
>>507
四半期決算でも本決算同様の財務諸表を作るとなると大変ですよね。
有報出した後は結構のんびりできたのに、年中忙しくなる。

519 : :04/02/26 17:57
法学部は居たな
でも数学も出来たよ

520 :学生:04/02/27 01:20
確率統計、オペレーションリサーチなど一応情報系の基礎数学は
経験してきているんですが・・

521 :学生:04/02/27 01:23
って、自己レスですが、オペレーションリサーチは全然数学じゃないので
ごめんなさい。


522 :名無しさん:04/02/27 01:26
どうせ計算ソフトまわしただけだろ、ボケが。

523 :ななななし!:04/02/27 20:03
でもなぁ、意外とこの部門ってルーティンワークばりばりだったりする
それでもいいのか?

あんま、創造的じゃないぞ。期待するな。
リスク分散、与信先分散とか言ったって、超論理的政治力が働いて、リスクは特定の所に集中するものだ.
レポートなんてどれ位役立っているのか?

524 :名無しさん:04/03/04 00:29
外資系証券のリスク管理部にはどんな人がいるんでしょうか?新卒?それとも転職組?
特に外資系証券の信用リスク管理部って、どんなことやってるんでしょう?
社債や証券化商品のリスク管理でしょうか?


525 :名無しさん:04/03/04 00:50
外資はもっとルーティンワーク

526 :名無しさん:04/03/04 19:04
なんか、必死になって2ちゃんごときから情報得ようとしている学生がいるみたいだな

新卒もいる
新卒にとって一番重要な仕事は、外人のための朝のコーヒーの買出しと、
セールス部隊の諸先輩方にあてがうオンナを夜ナンパしてくること

リスク管理なんてどうでもいいw
妄想抱いて入社するなよw

527 :名無しさん:04/03/09 00:12
>>525

ルーティンワークっていうのは、海外の本社でシステムとかの
開発をするので、日本の子会社や支社では単に毎日システムを
回すだけってことでしょうか?


528 :名無しさん:04/03/10 01:53
リスク管理部もセールスのご機嫌とりしないといけないの?

529 :名無しさん:04/03/10 02:16
リスク管理部門ってリスクと収益の観点から物事を考えるので、経営そのものだよ。
もっと誇りを持って良いのでは?でも確かに、専門書やバーゼル等監督官庁関係のペーパーの読み込みなど、
一見他の部署よりも暇そうに見えるじゃん。でも頭の中はいろいろ考えているんだゾ!妄想してたりして(笑)
馬鹿にしたような意見より、他の動向を知りたいのが本音だと思うぞ!

530 :名無しさん:04/03/10 15:18
セールスは客からさんざん苛められているから、他にぶつける相手がいないんだよ。
苛められて鍛えられているから、そりゃもう肝は太い。

ミドルやプロダクト部門の新人が標的になるのなんて、目に見えてんだろ。
まあ、ヴァカ演じて可愛がられながら生きていける香具師ならうまくいくかも。
そういうの苦手なら、考え直した方が良い。

プライド高い香具師はやめれ。合わないから。

531 :名無しさん:04/03/12 01:24
>>530
プライドはない。金稼ぐためなら、女でもなんでも調達してくる。
ただし、理系なんでセールスを本業にするのは、能力的にムリ。
だからプロダクト部門やリスク管理部門で、理系の知識を活かしながら、
ゴマでも何でもすって、金稼ぎたいのだけれども。ムリかな?

532 :名無しさん:04/03/12 11:17
開発分野で他を寄せ付けないだけの能力があればいけるだろ
出る杭は打たれるが、打たれても埋まらないだけのものがあればな
でも、理系で金融に来るのって、やっぱり理系の中では一流じゃない場合が多いんだよね

半端な能力なら、やっぱりセールスと歩調合せる必要があると思う


漏れはセールスになれとは一言も言ってないよ


533 :名無しさん:04/03/16 23:23
とりあえずあげておくか。

534 :名無しさん:04/03/27 14:57
    
(-_-)
(∩∩) 保全しなきゃ.....。

535 :名無しさん:04/04/10 07:54
うちのリスク管理は人事異動で代理が飛ばされたぞ!後任なしでね。
真相を巡っていろんな噂が飛び交ってます。
抜擢人事という噂もあるんだけどどうなんだろ?

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